Ancora una volta, arbitraggio, pair trading. - pagina 2
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La prima cosa da fare è trovare i coefficienti della relazione lineare tra gli strumenti e calcolare lo spread, per esempio, l'ho abbozzato così:
Abbiamo lo spread tra eurusd e usdchf:
Successivamente, abbiamo bisogno di fare una sorta di test di stazionarietà dei residui, e nel caso in cui i residui siano stazionari allora possiamo già procedere con la logica di trading e aprire gli scambi.
La questione dovrebbe essere analizzata, se qualcuno non è troppo pigro per farlo... per arrivare a una comprensione comune e a una notazione generale. Sono solo pigro e annoiato di farlo :)
Maxim, bene, ci siamo.
Costruirei due spreads, cioè tra il maggiore e il cross corrispondente per l'affidabilità della copertura.
Cioè spread(usdchf<->eurchf) e spread(eurchf<->eurusd).
Puoi correggere il codice?
Otterremo due grafici e poi useremo questo spread:
spread(spread(usdchf<->eurchf) e spread(eurchf<->eurusd))
cioè tra due sintetici
Questo è uno spread affidabile secondo me. L'estrazione è quasi certamente esclusa
Ci rimane un'ultima tabella di diffusione.
Cosa ne pensate?Maxim, bene, ci siamo.
Costruirei due spreads, cioè tra il maggiore e il cross corrispondente per l'affidabilità della copertura.
Cioè spread(usdchf<->eurchf) e spread(usdchf<->eurusd).
Puoi modificare il codice?
Otterremo due grafici e poi costruiremo lo spread:
spread(spread(usdchf<->eurchf) + spread(usdchf<->eurusd))
cioè tra due sintetici
Penso che questo spread sarà affidabile. L'estrazione sarà sicuramente esclusa.
Cosa ne pensate?Sì, voglio aggiungere qualsiasi numero di simboli e costruire spread per loro. Potrei farlo più tardi. Per ora ho aggiunto il test di stazionarietà Dickey-Fuller da qui https://www.mql5.com/ru/code/13072
Non sono sicuro del perché continui a tornare vero, devo indagare. Mb che capisce le statistiche mi aiuterà.
Nel terminale il log del tester mostra il risultato del test... e nel visualizzatore si può vedere come gli spread stanno cambiando
Potete aggiungere qualsiasi numero di simboli separati da virgole a SymbolsList ed esso costruirà un simbolo sintetico per il simbolo corrente. È solo necessario calcolare gli spread per ogni simbolo della lista, e avrai il quadro completo.
Sì, voglio rendere possibile aggiungere qualsiasi numero di simboli e costruire spread per loro, forse più tardi... per ora ho aggiunto il test di stazionarietà Dickey-Fuller da qui https://www.mql5.com/ru/code/13072
Non sono sicuro del perché continui a tornare vero, devo indagare. Mb che capisce le statistiche mi aiuterà.
Nel terminale il log del tester mostra il risultato del test... e nel visualizzatore si può vedere come gli spread stanno cambiando
Potete aggiungere qualsiasi numero di simboli separati da virgole a SymbolsList ed esso costruirà un simbolo sintetico per il simbolo corrente. È sufficiente calcolare gli spread per ogni simbolo della lista per avere il quadro completo
Piuttosto figo. Dovrei usarlo.
Ho modificato il mio post. Se continuate a codificare, fate attenzione ai cambiamenti.
E' piuttosto figo. Dovrò usarlo.
Ho messo a punto il mio post. Se continuate a codificare, fate attenzione ai cambiamenti.
Sì, devo aggiungere un'opzione per tracciare qualsiasi numero di spread sul 1° grafico e normalizzarli in un intervallo per chiarezza... Lo farò in serata
cioè posso aprire trade a mano in base alle divergenze e poi aggiungere un algomodulo
Sì, dobbiamo aggiungere un'opzione per tracciare qualsiasi numero di spread sul 1° grafico e normalizzarli in un intervallo per chiarezza... Lo farò in serata
cioè posso aprire accordi a mano in base alle divergenze e poi usare un algomodulo
Cioè posso aprire trade a mano in base alla divergenza e poi aggiungere un algomodulo.
Ti ho mostrato la foto e forse hai visto cosa è successo alla sterlina.
L'unica salvezza era prestare attenzione alla croce della sterlina
Ecco perché suggerisco uno schema di arbitraggio utilizzando le croci,
Cioè in aggiunta è necessario imporre una croce su ogni maggiore, proporzionale al prezzo del maggiore più probabile
e naturalmente per testare quella notte quando la sterlina è scesa di oltre 1000 pip.
Il prezzo della sterlina e non dell'euro dovrebbe essere scelto di conseguenza, e il chiff può essere lasciato.
tra le sole major è una causa persa.
Ti ho mostrato la foto, devi aver visto cosa è successo alla sterlina.
L'unica salvezza era prestare attenzione alla croce della sterlina
Ecco perché offro uno schema di arbitraggio utilizzando le croci
quindi non fa differenza, puoi anche tra azioni e indici, tutto quello che vuoi... è una specie di spazio di prova)
Penso che sia meglio fare un portafoglio cointegrato, in cui i pesi di ogni singolo strumento saranno insignificanti, e le franchigie di ogni singolo strumento non saranno così critiche.
in breve, abbiamo solo bisogno di una coperta universale per qualsiasi test
non fa differenza, si può fare qualsiasi cosa tra azioni e indici... è una specie di spazio di prova)
Penso che sarebbe meglio fare un portafoglio cointegrato dove i pesi di ogni singolo strumento sarebbero insignificanti, quindi i picchi di uno strumento non sarebbero così critici.
Penso che sarebbe meglio fare un portafoglio cointegrato dove i pesi di ogni singolo strumento sarebbero trascurabili.
Non posso usare un cricchetto ordinario o il trading a coppie - il mio deposito andrà in fumo
Se vuoi fare trading in questo modo, devi usare altri test/statistiche.
Cioè è una strategia neutrale per il mercato. dovrebbe essere sempre una copertura. in breve, Fuller rileva quasi sempre un grafico di spread come stazionario, con poche eccezioni, quindi non è molto utile.
Non ho mai fatto pair trading, non so cosa usano... come valutare correttamente lo spread chart
Lo farò con R^2 per ora... così il bot può in qualche modo stimare la dispersione e non scambiare spread sciatti
Maxim, bene, ci siamo.
Costruirei due spreads, cioè tra il maggiore e il cross corrispondente per l'affidabilità della copertura.
Cioè spread(usdchf<->eurchf) e spread(eurchf<->eurusd).
Puoi modificare il codice?
Otterremo due grafici e poi disegneremo lo spread:
spread(spread(usdchf<->eurchf) e spread(eurchf<->eurusd))
cioè tra i due sintetici
Questo è uno spread affidabile secondo me. L'estrazione è stata sicuramente esclusa
Ci sarà un'ultima tabella di diffusione
Cosa ne pensate?leggere attentamente - è un triangolo regolare, gli spreads sommano a 0... l'arbitraggio triangolare non funziona
il drawdown e gli scambi saranno sicuramente esclusi, non ci sarà nessuno :D ho già scritto molte volte su questo
Ho cancellato le fonti, dato che nessuno capirà nulla con questo livello di "consapevolezza", lo farò solo per me stesso e inviterò a un progetto chiuso :)
L'ho letto attentamente - è un triangolo regolare, gli spreads sommano a 0... l'arbitraggio triangolare non funziona
Sicuramente escluderemo anche i drawdown e i trade, semplicemente non accadranno :D ho già scritto molte volte su questo argomento
ok!
e pair trading qui:
Cioè non è e non può essere!