Uno studio sull'applicabilità della martingala utilizzando simulazioni del gioco della moneta - pagina 7
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Ancora una volta, per tutti i lettori di questo forum e di questo particolare thread:
Solo le strategie di trading basate sull'analisi di un insieme di parametri storici (integrali) e attuali possono portare un qualsiasi risultato positivo. Tutte le strategie basate sull'analisi dei parametri attuali SOLO (prezzo attuale, varianza attuale, coefficiente di correlazione attuale, ecc, ecc), come le bande di Bollinger, Martingale, tutti i tipi di oscillatori basati sulle trasformate di Fourier - sono destinati al fallimento.
Quindi non hai fatto corsi di familiarizzazione sul Forex al dettaglio? Forse, dovresti leggere almeno i contratti con i clienti di alcune compagnie e pensare, perché così tante compagnie considerano l'arbitraggio come una tecnica proibita (per i clienti, per loro stessi considerano abbastanza legittimo scegliere il miglior corso disponibile sul mercato)? Dopo tutto, SOLO i tassi attuali sono analizzati lì... Perché le aziende si difendono da metodi che sono "destinati a fallire in anticipo", e non affatto dall'analisi dei parametri integrali, secondo lei? A causa della loro stupidità?
Ho notato che la parola "martingala" è usata diverse volte nel thread. Libertà di parola, naturalmente. E creazione di parole. Ma la parola è già occupata, e nella teoria dei processi casuali, per cui il metodo di trading noto come "martingala" viene qui esplorato. Perché creare confusione? Wiki:
"Martingale nella teoria dei processi casuali è un processo casuale tale che la migliore (nel senso del quadrato medio) previsione del comportamento futuro del processo è il suo stato attuale".
P.S. C'è anche un altro significato: "Una martingala per un cavallo non è un mezzo per tirarlo su, ma un aiuto che gli permette di tenere la testa nel giusto..." - abbastanza, sembra.
Saluti, Vladimir!
Non c'è tempo ora - un sacco di lavoro, ho anche abbandonato il mio ramo per molto tempo. Ma, ho letto il tuo post lì - è curioso, di sicuro. Soprattutto per quanto riguarda la lettura dei dati a certi intervalli. Lo dico subito - non credo che sia a intervalli scelti a caso, ma distribuito esponenzialmente. In questo caso si tratta di un processo markoviano puro. Ho un piccolo lavoro su questo argomento. Sembrano mostrare una distribuzione di legge geometrica degli incrementi con p=0,5, il che dice di nuovo che senza analisi dei dati storici le nostre possibilità sono strettamente 50/50.
Ma, ho bisogno di un po' di tempo e di esperimenti in questa direzione - potrei sbagliarmi con p=0.5. Forse = è solo sui miei dati del mio DC?
Qui, avete seminato i miei dubbi - nessuna discussione. :)))))
Saluti, Vladimir!
Non c'è tempo ora - un sacco di lavoro, ho anche abbandonato il mio ramo per molto tempo. Ma, ho letto il tuo post lì - è curioso, di sicuro. Soprattutto sulla lettura dei dati a certi intervalli. Lo dico subito - non credo che sia a intervalli scelti a caso, ma a intervalli distribuiti esponenzialmente. In questo caso si tratta di un processo markoviano puro. Ho un piccolo lavoro su questo argomento. Sembrano mostrare una distribuzione di legge geometrica degli incrementi con p=0,5, il che dice di nuovo che senza analisi dei dati storici le nostre possibilità sono strettamente 50/50.
Ma, ho bisogno di un po' di tempo e di esperimenti in questa direzione - potrei sbagliarmi con p=0.5. Forse = è solo sui miei dati del mio DC?
Qui, avete seminato i miei dubbi - nessuna discussione. :)))))
"non attraverso intervalli scelti a caso, ma esattamente attraverso intervalli distribuiti esponenzialmente " - in che senso? Non hai ancora chiarito cosa intendi con queste parole. Forse puoi dircelo ora?
Ho notato che la parola "martingala" è usata diverse volte nel thread. Libertà di parola, naturalmente. E creazione di parole. Ma la parola è già occupata, e nella teoria dei processi casuali, per cui il metodo di trading noto come "martingala" è esplorato qui. Perché creare confusione? Wiki:
"Una martingala nella teoria dei processi casuali è un processo casuale tale che la migliore (nel senso del quadrato medio) previsione del comportamento futuro del processo è il suo stato attuale.
P.S. C'è anche un altro significato: "Una martingala per un cavallo non è un mezzo per tirarlo su, ma un aiuto che gli permette di tenere la testa nel giusto..." - abbastanza, sembra.
haha)))) per qualche motivo lo associo immediatamente alla parola "marginale"
Link: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспоненциальное_распределение
In particolare ho scritto un programma che generava impulsi a intervalli di tempo che obbedivano a questa distribuzione con lambda=1. E rigorosamente all'arrivo di tali impulsi leggo i dati del tick. Assolutamente tutte le immagini delle distribuzioni di incremento sono diventate perfettamente piatte con proporzioni corrette. In generale - un processo markoviano molto bello. Basta prendere la solita equazione lineare del movimento dei prezzi e basta. Ma se facciamo un istogramma degli incrementi presi modulo in questo caso, otterremo una bella distribuzione geometrica con p=0,5 che dimostra che in questo caso abbiamo a che fare con il "coin flip" descritto in questo thread. Così ho abbandonato questo caso...
Link: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспоненциальное_распределение
In particolare ho scritto un programma che generava impulsi a intervalli di tempo che obbedivano a questa distribuzione con lambda=1. E rigorosamente all'arrivo di tali impulsi leggo i dati del tick. Assolutamente tutte le immagini delle distribuzioni di incremento sono diventate perfettamente lisce con proporzioni corrette. In generale - un processo markoviano molto bello. Basta prendere la solita equazione lineare del movimento dei prezzi e basta. Ma se facciamo un istogramma degli incrementi presi modulo in questo caso, otterremo una bella distribuzione geometrica con p=0,5 che dimostra che in questo caso abbiamo a che fare con il "coin flip" descritto in questo thread. E ho abbandonato quel caso...
Interessante... Quindi hai avuto incrementi esponenzialmente distribuiti di momenti di lettura. E cosa veniva letto? Gli incrementi di Ask o il tasso stesso?
E una domanda sulla generazione di una sequenza pseudo-casuale di passi distribuita con una densità di exp (-x). In https://habrahabr.ru/post/263993/ ho letto:
"Si è già detto che per una distribuzione esponenziale si può prendere il logaritmo di un valore uniformemente distribuito e che si può rendere la generazione più veloce. Poiché qualsiasi valore esponenziale si ottiene da un valore standard dividendo per la densità, la generazione può essere fatta dal proverbiale Ziggurat. In caso di coda, puoi rieseguire l'algoritmo e aggiungere x1 al valore ottenuto:"
- L'avete fatto? Nessun requisito particolare per il generatore di numeri pseudocasuali, va bene? Voglio vedere come cambia il diagramma della frequenza di campionamento con il tuo metodo di lettura dei dati. Capisco la coda, è una conseguenza dell'indipendenza della distribuzione exp (-x) dallo spostamento del punto di partenza.
Interessante... Quindi hai avuto momenti di lettura incrementale distribuiti in modo esponenziale. E cosa veniva letto? Gli incrementi di Ask o il corso stesso?
E una domanda riguardante la generazione di una sequenza pseudo-casuale di passi distribuita con una densità di exp (-x). In https://habrahabr.ru/post/263993/ ho letto:
"Si è già detto che per una distribuzione esponenziale si può prendere il logaritmo di un valore uniformemente distribuito e che si può rendere la generazione più veloce. Poiché qualsiasi valore esponenziale si ottiene da un valore standard dividendo per la densità, la generazione può essere fatta dal proverbiale Ziggurat. Nel caso in cui si colpisca la coda, si può rieseguire l'algoritmo e aggiungere x1 al valore ottenuto:"
- L'avete fatto? Nessun requisito particolare per il generatore di numeri pseudocasuali, va bene? Voglio vedere come cambia il diagramma della frequenza di campionamento con il tuo metodo di lettura dei dati. Capisco la coda, è una conseguenza dell'indipendenza della distribuzione exp (-x) dello spostamento del punto di partenza.
1. I prezzi stessi sono stati letti e gli incrementi sono stati poi calcolati.
2. Sì, esattamente così. Ho preso solo una parte intera del numero generato e ho aggiunto 1. Così, ho ottenuto campioni di tempo di 1, 2, 3, ... ...secondi, distribuiti secondo la legge esponenziale.
Era una bellezza... Tuttavia, p=0,5 mi ha spaventato e sto lavorando ora solo per studiare la combinazione di parametri attuali e parametri storici medi. Ci sono alcuni risultati. Li finalizzerò e li pubblicherò a tempo debito.
1. I prezzi stessi sono stati letti e gli incrementi sono stati poi calcolati.
2. Sì, esattamente così. Ho preso solo una parte intera del numero generato e ho aggiunto 1. Così ho ottenuto campioni di tempo di 1, 2, 3, ... ...secondi, distribuiti secondo la legge esponenziale.
Era una bellezza... Tuttavia, p=0,5 mi ha spaventato e sto lavorando ora solo per studiare la combinazione di parametri attuali e parametri storici medi. Ci sono alcuni risultati. Li finalizzerò e li pubblicherò a tempo debito.
Sì, interessante... Un'ultima domanda.
Qual è la ragione per scegliere lambda=1?