Chi commercia su livelli condivide le sue esperienze - pagina 23

[Roman Kutemov]

Alexsey Minchenko:

@Sergey Lazarenko

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page149#390639

Immaginate di fare tradingsull'indice Dow Jones. Tali indici sono strumenti finanziari sintetici, i cui prezzi sono formati dalla borsa secondo un certo algoritmo. Questi strumenti finanziari sintetici sono un insieme di strumenti finanziari reali con diversi numeri di ciascuno.

Puoi scambiare indici o puoi scambiare l'insieme dei simboli, facendo il calcolo degli indici da solo invece della borsa.

Exchange ti permette di scambiare solo diversi indici, e puoi creare tutti gli indici che vuoi con lo stesso principio. Inoltre, tale indice sarà chiamato portafoglio.

Un esempio di portafoglio:

Il portafoglio contiene +100.000 EURUSD, -200.000 GBPUSD e +500.000 AUDUSD

. Come posso visualizzare i movimenti di prezzo di un tale portafoglio? Semplice:

Comprare 100.000 EURUSD, vendere 200.000 GBPUSD e comprare 500.000 AUDUSD. Ora il BP(serie temporale) corrispondente a Equity(profitto attuale) è il prezzo BP

del nostro portafoglio.

Cos'è lo spread trading (paired trading):

Costruiamo un portafoglio di due strumenti finanziari, con diverse quantità di ciascuno. Gli strumenti finanziari e la quantità di ciascuno sono selezionati in modo tale che il prezzo del portafoglio "fluttui" sempre intorno allo zero- cointegrazione. Il trading di un tale portafoglio è estremamente semplice. Poiché il prezzo è sempre vicino allo zero, il portafoglio deve essere scambiato nel canale dai suoi limiti, per esempio RMS(deviazione standard).

Per ottenere la cointegrazione, di solito prendono strumenti finanziari altamente correlati. Più alta è la correlazione, migliore è la cointegrazione (non è una misura numerica).

Per esempio, se EURUSD e GBPUSD fossero sempre altamente correlati, EURGBP sarebbe in un flat tutto il tempo. Che potrebbe essere scambiato dal bordo del canale all'interno. Ma non c'è un'alta correlazione stabile tra EURUSD e GBPUSD. Inoltre, c'è una cointegrazione molto scarsa. Questo può essere visto sul grafico del prezzo EURGBP

, che ha delle tendenze.

Lo "spread trading" è la cointegrazione.

Un caso comune di pair trading è l'arbitraggio statistico. Devi mettere insieme un portafoglio che abbia un alto "ritorno" di prezzo.

Un tale portafoglio non deve necessariamente consistere in due strumenti finanziari, può consistere in qualsiasi numero di strumenti finanziari. Inoltre, la quantità in entrata di ogni strumento finanziario può essere diversa e variare nel tempo. Un tale portafoglio è chiamato neutrale rispetto al mercato. Viene scambiato esattamente come ho scritto sopra.

Per creare un portafoglio neutrale al mercato si dovrebbero studiare tutti gli strumenti finanziari disponibili per le interrelazioni e analizzare le loro proprietà (dei collegamenti).

L'ho detto brevemente, non posso entrare più nel dettaglio. C' è un po' più di informazionequi.

Informazioni estremamente utili e interessanti.

"Investigare tutti gli strumenti finanziari disponibili e analizzare le loro proprietà (di relazione)" - ci sono strumenti speciali per tale indagine? O come farlo?

[Alexsey Minchenko]

Roman Kutemov:
Informazioni estremamente utili e interessanti.

"Tutti gli strumenti finanziari disponibili dovrebbero essere esaminati per le correlazioni e le loro proprietà analizzate" - ci sono strumenti speciali per l'esame? O come si fa?

Vai al profilo hrenfx c'è un sacco di roba utile, compresi gli indicatori, ma sono su vecchie build.

[Roman Kutemov]

Alexsey Minchenko:

Ho un sacco di roba utile nel profilo hrenfx, compresi gli indicatori, ma sono su vecchie build.

ma Dick dice che non si possono fare soldi con posizioni neutrali al mercato

c'è troppo poca deviazione dalla media.

[Alexsey Minchenko]

Roman Kutemov:

ma Dick dice che non ci sono soldi da fare su posizioni neutrali al mercato

c'è troppo poca deviazione dalla media.

Devi usare almeno 3 coppie, il trading a coppie non è efficace. https://www.mql5.com/ru/forum/130430

[Roman Kutemov]

Alexsey Minchenko:

Devi usare almeno 3 coppie, il trading a coppie non è efficace. https://www.mql5.com/ru/forum/130430

le coppie devono essere fondamentalmente ed economicamente dipendenti?

non solo costruire un portafoglio e prendere profitti?

[Sergey Lazarenko]

Alexsey Minchenko:

@Sergey Lazarenko

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page149#390639

Immaginate di fare tradingsull'indice Dow Jones. Tali indici sono strumenti finanziari sintetici, i cui prezzi sono formati dalla borsa secondo un certo algoritmo. Questi strumenti finanziari sintetici sono un insieme di strumenti finanziari reali con diversi numeri di ciascuno.

Puoi scambiare indici o puoi scambiare l'insieme dei simboli, facendo il calcolo degli indici da solo invece della borsa.

Exchange ti permette di scambiare solo diversi indici, e puoi creare tutti gli indici che vuoi con lo stesso principio. Inoltre, tale indice sarà chiamato portafoglio.

Un esempio di portafoglio:

Il portafoglio contiene +100.000 EURUSD, -200.000 GBPUSD e +500.000 AUDUSD

. Come posso visualizzare i movimenti di prezzo di un tale portafoglio? Semplice:

Comprare 100.000 EURUSD, vendere 200.000 GBPUSD e comprare 500.000 AUDUSD. Ora il BP(serie temporale) corrispondente a Equity(profitto attuale) è il prezzo BP

del nostro portafoglio.

Cos'è lo spread trading (paired trading):

Costruiamo un portafoglio di due strumenti finanziari, con diverse quantità di ciascuno. Gli strumenti finanziari e l'ammontare di ciascuno sono selezionati in modo tale che il prezzo del portafoglio "fluttui" sempre intorno allo zero- cointegrazione. Il trading di un tale portafoglio è estremamente semplice. Poiché il prezzo è sempre vicino allo zero, il portafoglio deve essere scambiato nel canale dai suoi limiti, per esempio RMS(deviazione standard).

Per ottenere la cointegrazione, di solito prendono strumenti finanziari altamente correlati. Più alta è la correlazione, migliore è la cointegrazione (non è una misura numerica).

Per esempio, se EURUSD e GBPUSD fossero sempre altamente correlati, EURGBP sarebbe in un flat tutto il tempo. Che potrebbe essere scambiato dal bordo del canale all'interno. Ma non c'è un'alta correlazione stabile tra EURUSD e GBPUSD. Inoltre, c'è una cointegrazione molto scarsa. Questo può essere visto sul grafico del prezzo EURGBP

, che ha delle tendenze.

Lo "spread trading" è la cointegrazione.

Un caso comune di paired trading è l'arbitraggio statistico. Devi mettere insieme un portafoglio che abbia un alto "ritorno" di prezzo.

Un tale portafoglio non deve necessariamente consistere in due strumenti finanziari, può consistere in qualsiasi numero di strumenti finanziari. Inoltre, la quantità in entrata di ogni strumento finanziario può essere diversa e variare nel tempo. Un tale portafoglio è chiamato neutrale rispetto al mercato. Viene scambiato esattamente come ho scritto sopra.

Per creare un portafoglio neutrale al mercato si dovrebbero studiare tutti gli strumenti finanziari disponibili per le interrelazioni e analizzare le loro proprietà (dei collegamenti).

L'ho detto brevemente, non posso entrare più nei dettagli. C'è qualche informazione in piùqui.

La mia ipotesi è che il mercato sia un luogo dove si converte una valuta in un'altra.

[Ольга Деменева]

Alexsey Minchenko:

Vai al profilo hrenfx c'è un sacco di roba utile, compresi gli indicatori, ma sono su vecchie build.

Può dirmi perché le quotazioni sono stagnanti? Non posso fare scambi.

[Sergey Lazarenko]

Ольга Деменева:
¶ Dimmi perché le quotazioni sono stagnanti? ¶ Non posso commerciare.

Oggi è una vacanza, Natale cattolico, la maggior parte dei broker non quotano, e quelli che quotano hanno spread selvaggi, quindi non c'è nessuno con cui fare trading

[Alexsey Minchenko]

Ольга Деменева:
Può dirmi perché le quotazioni sono stagnanti? Non si può scambiare.

Natale!

[Alexsey Minchenko]

Sergey Lazarenko:

@Alexsey Minchenko, è un po' complicato e va contro l'idea di base che il mercato è un luogo dove una valuta viene convertita in un'altra.

Se lo visualizzi, tutto sembra semplice. L'idea di base è inventata per le masse che prosciugano con successo i loro depositi))