Incollaggio di futures - trovare le cuciture - pagina 5
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Perché non considerare uno scarto? Una lacuna in più ogni 3 mesi non farà male a nessuno, imho.
Poiché i futures non possono essere trasferiti a un altro futures...
Poiché i futures non possono essere trasferiti a un altro futures...
Non capisco. Perché non puoi farlo? La liquidità dopo la chiusura del precedente è circa la stessa.
In realtà non incollo, ma faccio dei test a intervalli di 3 mesi consecutivi.
E in generale, si può semplicemente sottrarre il premio del venditore dal prezzo dei futures. Tutto quello che dovete fare è sostituire il numero di giorni alla scadenza e il tasso di rifinanziamento.
Non capisco. Perché non si può fare? La liquidità dopo la chiusura del precedente è circa la stessa.
In realtà non incollo, provo e metto a punto a intervalli di 3 mesi consecutivi.
E in generale, si può semplicemente sottrarre il premio del venditore dal prezzo dei futures. Tutto quello che dovete fare è sostituire il numero di giorni alla scadenza e il tasso di rifinanziamento.
Allora non ti capisco - se il futures scade, come vuoi fare per rollarlo senza aprirne uno nuovo?
Avete provato voi stessi a ricalcolare i futures di diverse date di scadenza in modo che abbiano quotazioni simili?
Allora non ti capisco - se i futures scadono, come vuoi spostarli senza aprirne uno nuovo?
Avete provato a ricalcolare i futures di diverse date di scadenza in modo che abbiano quotazioni simili?
Prezzo dei futures = prezzo BA*100 + premio del venditore.
Premio del venditore = f(prezzo BA, giorni alla scadenza, tasso di rifinanziamento); La formula è ovunque, se non la trovate, la cercherò.
Escludendo eventuali contango e backwardation, se sono diversi per diverse date di scadenza, tutto dovrebbe quadrare. Possiamo considerare che continuiamo a commerciare gli stessi futures.
E se incolliamo direttamente, 1 gap una volta ogni 3 mesi, quando passiamo al prossimo futures, non influenzerà significativamente nessun test. Quindi cos'è un divario di circa il 2%? Ne vediamo regolarmente di più grandi al mattino).
Stiamo parlando di test, vero? No?
Prezzo dei futures = prezzo BA*100 + premio del venditore.
Premio del venditore = f(prezzo BA, giorni alla scadenza, tasso di rifinanziamento); La formula è ovunque, se non la trovate, la cercherò.
Escludendo eventuali contango e backwardation, se sono diversi per diverse date di scadenza, tutto dovrebbe quadrare. Possiamo considerare che continuiamo a commerciare gli stessi futures.
E se incolliamo direttamente, 1 lacuna una volta ogni 3 mesi, quando si passa al prossimo futuro, non influenzerà significativamente nessun test. Quindi cos'è un divario di circa il 2%? Ne vediamo regolarmente di più grandi al mattino).
Stiamo parlando di test, vero? No?
Sì, per quanto riguarda la teoria, naturalmente tutti la conoscono - mi chiedevo se fosse stata testata o meno, visto che ci sono pensieri sull'arbitraggio... Ma non mi è chiaro, se i giorni rimanenti in ore o minuti devono essere presi in considerazione, per parlare di compensazione dei futures dal tasso di interesse.
Nel mio caso i vuoti davano un sacco di profitto extra - faccio il mio TS a minuti.
Naturalmente tutti conoscono la teoria - volevo sapere se è stata testata o no, perché ci sono pensieri sull'arbitraggio... Non so se prendere in considerazione i giorni rimanenti in ore o in minuti per parlare della compensazione dei futures dal tasso d'interesse.
Nel mio caso le lacune davano un sacco di profitto extra - sono TC a minuti.
No, bisogna considerare solo i giorni. Durante il giorno il premio è costante.
Ma, in generale, imho, queste cose sono meglio (più economiche e più redditizie e più tranquille) da fare sulle opzioni.
Nel mio caso le lacune hanno dato un sacco di profitto extra - sto facendo il mio TS a minuti.
No, bisogna considerare solo i giorni. Durante il giorno, il premio è costante.
Ma in generale, imho, è meglio (più economico e più redditizio) fare queste cose su opzioni.
Se tutti contano per giorni, allora la prima ora dovrebbe regolare il delta tra i tassi di ieri e di oggi, secondo l'idea...
Le opzioni sono un argomento molto interessante, ho voluto calcolare molte idee per molto tempo - stavo aspettando di poter caricare i miei grafici su MT5, ma ora è apparso ATS per i futures - ho deciso di segarlo.
Se tutti contano per giorni, allora alla prima ora il delta tra i tassi di ieri e di oggi dovrebbe stabilirsi, secondo l'idea...
Le opzioni sono un argomento molto interessante, ho voluto calcolare molte idee per molto tempo - stavo aspettando di poter caricare i miei grafici in MT5, ma ora è apparso ATS per i futures - ho deciso di segarlo.
Potrei cambiare il tasso non in mattinata, ma non lo dirò con certezza. Una volta mi sono interessato a questa domanda in relazione alle opzioni.
Quickquick ha una buona scheda di opzioni e l'importazione in Excel. In Excel tutto viene contato per opzioni.
È possibile che il tasso cambi la sera piuttosto che la mattina, ma non posso dirlo con certezza. Una volta mi sono interessato a questa domanda in relazione alle opzioni.
Quickquick ha una buona scheda di opzioni e importa in Excel. In Excel tutto è calcolato da opzioni.
Naturalmente conto anche in Excel, ma è difficile passare attraverso diverse opzioni lì...
Sono interessato a imparare come catturare i ritardi nelle opzioni su forti movimenti - possono verificarsi - la natura non mi è ancora chiara. Forse non c'è nessun movimento in falsi guasti...
Naturalmente, conto anche in Excel, ma è difficile passare attraverso le diverse opzioni lì...
Sono interessato a imparare come catturare i ritardi nelle opzioni su forti movimenti - accadono - la natura di essi non mi è ancora chiara. Forse non c'è movimento in una falsa rottura...
Non c'è movimento. Il prezzo non è determinato da quello teorico, ma dall'ultimo trade e dallo stack delle opzioni. E chi scambierebbe un'opzione su un guasto).
E i ritardi sono determinati solo dagli scambi e dalla put. A volte si può comprare e vendere con molto profitto. Con le opzioni non c'è bisogno di fare alcuna fatica.