Incollaggio di futures - trovare le cuciture - pagina 4

Nuovo commento
 
pivomoe:

Non si può commerciare con le colle :)

Quindi non si tratta di trading, ma di test - non si può fare in modo puramente tecnico, non perché sia una completa eresia.
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет, не попадает ли дата в период экспирации на splice-ах  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsSpliceExpirationPeriod(const string _symbol)
 {
   MqlDateTime now;
   TimeCurrent(now); 
   if(_symbol=="BR Splice" && now.day>29 && now.day<2) return true;
   if(_symbol!="BR Splice" && StringFind(_symbol,"Splice")>=0 
               && (now.mon==3||now.mon==6||now.mon==9||now.mon==12) 
               && now.day>=14 && now.day<=16)
          return true;
   //---
   return false;
 }
 
vito333:

Codice interessante, ma se l'incollaggio fosse stato il 15 e il17.06.2013 come da Si?

 
Aleksey Vyazmikin:

Codice interessante, ma se l'incollaggio fosse stato il 15 e il17.06.2013 come da Si?


la stragrande maggioranza dei gap di prezzo sarà eliminata dai test

e il resto non dovrebbe influenzare troppo il risultato

come ultima risorsa, estendere il periodo al 17

per quanto ho visto - i principali problemi con Si Splice rientrano nel periodo

 
vito333:

la stragrande maggioranza dei gap di prezzo sarà eliminata dal test

e il resto non dovrebbe influenzare troppo il risultato

come minimo, estendere il periodo al 17

Per quanto stavo guardando - i principali problemi con Si Splice rientrano nel periodo


Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia

Futures Splice - ricerca di cuciture

Aleksey Vyazmikin, 2017.07.26 12:17

Secondo la tabella ci sono questi giorni di incollaggio

15.03.2013
17.06.2013
16.09.2013
16.12.2013
17.03.2014
16.06.2014
15.09.2014
15.12.2014
16.03.2015
15.06.2015
15.09.2015
15.12.2015
15.03.2016
15.06.2016
15.09.2016
15.12.2016
16.03.2017
15.06.2017

E per altri futures diversi dalla marca e dalla B, avete guardato i tempi di legame?

 
Aleksey Vyazmikin:


E per gli altri futures, oltre al marchio e al B, avete guardato il tempo di legame?

Non mi interessa molto, il sistema dovrebbe essere stabile, anche tali lacune

Ma è su Si, anche in MT5, anche nei dati Finam, che si osservano le lacune più evidenti che richiedono una correzione

 
vito333:

Non mi preoccupo, il sistema deve essere stabile, anche con tali lacune

Ma è sul Si, anche in MT5, anche nei dati Finam, che si osservano le lacune più evidenti che richiedono una correzione


Ho anche dato un'occhiata a Sberbank e i dati mostrano per lo più 15 e 16 gap.

Il mio Expert Advisor, al contrario, stava sovrastimando il profitto - non ci ho creduto e mi sono preoccupato di queste colle...

 
Aleksey Vyazmikin:

Ho guardato Sber - i dati sono anche per lo più 15 e 16 incollati insieme.

Il mio Expert Advisor, al contrario, stava sovrastimando i profitti - non ci credevo e mi chiedevo di queste colle...


Bene, grazie a te ho creato il codice di cui sopra e farò i miei test

Non ho avuto modo di farlo

 

Perché non considerare uno scarto? Una lacuna in più ogni tre mesi non farà male a nessuno, imho.

 
vito333:

Bene, grazie a voi, ho inventato il codice di cui sopra e lo inserisco, che i test siano più accurati

Non l'ho mai fatto.


Tutto per il meglio :)

1234567
Nuovo commento