e vagare di nuovo a caso... - pagina 16
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indovina la data in cui è successo?
Puoi... Per me non fa differenza: voi avete la derisione, io ho il profitto
Догадываюсь, что словами "колокол распределений на форе" обозначено распределение выборочных частот размера тиков в случае 4-разрядного котирования. Дает это немного, но может стать основанием для последующего анализа - где искать прибыль. Часто об этом не задумываются, ищут там, где светло. Если посмотреть пошире, считая не тики, а количество движений на 10, 20, 100 пунктов, то выясняется, что их число (например, за 5 лет) пропорционально корню квадратному из размера. Сумма прибылей от всех сделок за 5 лет, естественно, пропорциональна их количеству. Написать формулы несложно.
Теоретическая максимально возможная прибыль найдется в месте, где прибыль в одной сделке составляет около двух спредов. Вообще-то и без количественного анализа люди это чувствуют, отчего и занимаются скальпингом.
Олег avtomat
:
"Scrivere le formule non è difficile" - visto che non è difficile, scrivetelo, se volete. Molto interessante vedere queste formule non complicate. (Non mettere ancora in dubbio la loro vicinanza alla realtà)
Quale teoria lo indica e lo conferma? O è solo una sua speculazione, per usare un eufemismo?
Le formule richieste sono:
n(PL) - numero di operazioni con dimensione del profitto PL esclusi spread e commissioni nel tempo T = 5 anni
SumPL(PL) = n (PL) * (PL - Spr) - profitto totale di questi trade incluso lo spread Spr. Proporzionale a n
Formule non richieste.
Massimo profitto teorico possibile - quello che si raggiunge nel commercio inverso a pieno regime costante
il deposito è sempre completamente utilizzato; le compravendite sono aperte ai minimi di Ask e chiuse ai massimi di Bid con un'apertura immediata di
Vendere. Con piena anticipazione di qualsiasi futuro. Ecco perché è teorico.
t - durata media di un'operazione, t = T/n
Il fatto della proporzionalità della gamma di oscillazioni alla radice del tempo
PL = k * t^0.5 (1)
Io stesso l'ho determinato molto tempo fa con la mia analisi di 50 miliardi di zecche raccolte. Molti anni dopo ho scoperto che
fatto è usato da altri. Per esempio, qui:
I corridoi di Katya Savkina da 1 "B" http://forum.forexpeoples.ru/showthread.php?t=42016, formule nella colonna M
Tabella KCS.xlsx dall'archivio KCS.zip allegato al post 5 del 14.01.2015.
Dalla (1) segue che
SumPL(PL) = k * t^0.5 * (PL - Spr) (2).
Inoltre da (1) t = PL^2 / k^0.5; n = k^0.5 * T / PL^2; da (2) SumPL = (PL - Spr) * k^0.5 * T / PL^2.
Esprimiamo l'obiettivo dei trade PL attraverso lo spread: PL = z * Spr, quindi
SumPL = (1 / z - 1 / z^2) * k^0.5 * T / Spr (3)
Nella (3) le costanti k e T sono indipendenti da PL, per calcolare il massimo SumPL da PL dobbiamo equiparare la derivata di
dell'espressione tra parentesi (1/z - 1/z^2) che è uguale a -1/z^2 + 2/z^3 e azzerata a z = 2 quando il profitto negli scambi è uguale a
2 spreads.
Non avrete abbastanza capacità di profitto se utilizzate solo una fonte di profitto nel compensatore.
Naturalmente, non sto sostenendo quest'ultima verità, ma ho dovuto "spremere" il profitto dal movimento in tre modi contemporaneamente, in modo che fosse sufficiente per un commercio tranquillo durante l'inversione del prezzo.
Posso solo augurarvi di trovare un modo migliore del mio. Altrimenti, il compensatore non sarà in grado di gestire un pullback.
persone ingenue...) "Puoi fare soldi con il forex" Questa frase non ti fa male alle orecchie? Puoi fare soldi lavorando: mentalmente o intellettualmente... Le persone danno i loro soldi per beni o servizi forniti dal fornitore... È così che funziona l'economia...
una panetteria-caffetteria guadagna soldi fornendo qualcosa di utile alle persone, come croissant freschi e caffè ben fatto...
Chi vi pagherà per premere dei bottoni in casa vostra? Chi ne beneficerà? Chi vi darà da mangiare e da bere ogni giorno?
anche se vi capita di essere fortunati al casinò del forex, cosa vi fa pensare che la DC o i fornitori di liquidità vi pagheranno ...?
ti rivolteranno come un calzino ma non ti daranno i soldi su un piatto d'argento....Sai perché? Perché sono i loro soldi, è la loro mangiatoia e il loro business non è quello di nutrirti ma di fare soldi su di te....
Una fonte è il compensatore, la seconda fonte è la seconda griglia, e la terza non è ancora chiara).
No, caro... Questo compensatore ha tre meccanismi, ognuno dei quali trafuga il profitto dalla sua specifica caratteristica di movimento del prezzo.
La griglia non fa parte del compensatore in alcun modo. La griglia - funziona per la parte martin del sistema
persone ingenue...) "Puoi fare soldi con il forex" Questa frase non ti fa male alle orecchie? Puoi fare soldi lavorando: mentalmente o intellettualmente...
Aspetta...il tasso di cambio fluttua davvero o no?
Che senso ha prendere qualche altro processo casuale simile al quale non può essere ripetuto su Fore o non può essere ripetuto presto
il punto è costruire un modello...e generare un campione infinitamente grande.....
ma poiché la casualità non è la stessa cosa della casualità, bisogna prima studiare i dati reali per conoscere i parametri di distribuzione di un particolare strumento e fare un modello basato su questi dati...e sulla base del modello si può determinare con precisione il potenziale di qualsiasi sistema e non ci sarà mai un problema di statistiche insufficienti....
Aspetta...il tasso di cambio fluttua davvero o no?
fluttua...
e anche la ruota della roulette sta girando...e cosa...
e anche il tamburo nel campo dei miracoli...