e vagare di nuovo a caso... - pagina 2
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
In realtà, non esiste la casualità in nessuna forma, e il generatore di numeri casuali li genera non a caso, ma in modo regolare, ma non si capisce come.
C'è un certo orizzonte di eventi entro il quale si verifica la casualità, ad esempio per il forex è il default degli Stati Uniti dopo il quale i mercati possono scendere per un lungo periodo, per il gcx possono essere alcune limitazioni software o tecniche dell'ambiente
Avete scritto tutto correttamente.
Per esempio, facciamo in modo che un generatore di numeri casuali generi almeno 10 milioni di numeri casuali, poi contiamo il numero di numeri identici corrispondenti e poi ripetiamo la procedura un'altra volta. I risultati saranno praticamente identici.
Come mi hanno insegnato all'istituto, qualsiasi informazione è un processo casuale (molto semplificato). Se fosse già noto (cioè non sarebbe casuale per il destinatario), non avrebbe senso trasmetterlo. A proposito, non sarebbe nemmeno più un'informazione)).
Beh, c'è la materia, lo spazio e l'ordine degli eventi di trasformazione della materia nello spazio, cioè il tempo. Dov'è l'informazione come categoria qui? Se c'è qualche dispositivo che registra le osservazioni del cambiamento della materia, è informazione in una forma o nell'altra, ma in sostanza non è niente... è solo l'effetto di una materia su un'altra (sul dispositivo)
Nel mondo materiale, sono possibili fenomeni ciclici (per qualsiasi motivo, li osserviamo e basta), con diverse dimensioni temporali, uno che si verifica in un miliardo di anni, l'altro in un nanosecondo. Quando queste ciclicità si sovrappongono e colpiscono il fissatore (dispositivo), egli può prenderle come casuali perché sono confuse e non ovvie per la sua comprensione. Ma ci sono delle ciclicità ed è tutto ciò che serve per cercare di prevedere).
A volte si possono vedere delle ciclicità sul gcc, il che significa che questa "informazione" è venuta da qualche parte, perché non può essere che ci sia l'informazione e non ci sia un portatore materiale (fonte influente).
E avete qualche motivo per cui il grafico sl. wander non sarà simile ai grafici di quotazione? ci sono solo 2 direzioni su e giù. Dal punto di vista di un profano non addestrato, tutto è casuale, non importa quello che cerca di fare)
Se ci fosse uno schema, non sarebbero simili tra loro e le ragioni sarebbero diffuse e facili da distinguere.
ma così com'è, non c'è motivo...sono indistinguibili l'uno dall'altro...perché lo stesso meccanismo raschia .... su e giù con il 100% di imprevedibilità.....
dal punto di vista di un profano come me se non posso prevedere testa o croce per me è un processo casuale.... per te è logico?...beh, buona fortuna a predire......
e la ruota della roulette sembra seguire una specie di sistema super-intelligente ma per qualche ragione nessuno l'ha mai battuta anche se è un affare equo senza criminali... sarai il primo!
Se ci fossero degli schemi, chiaramente non sarebbero simili tra loro e le ragioni sarebbero vagonate e vagonate facilmente distinguibili.
I giudizi superficiali portano a risultati superficiali :) perché sei ancora qui se è così male? Io avrei smesso molto tempo fa )) In generale, non sono nel gioco d'azzardo ... forse anche essere in grado di battere la roulette, ma non so nemmeno le regole ... so che ci zeri tipo di rovinare la probabilità ... giocatori di poker, so, non male hanno ... ma sono pochi e sono professionisti
Sedersi alla roulette e iniziare a notare ogni colpo della pallina sul rosso o sul nero, guardare il grafico, se inizia una tendenza, significa che la pallina con un centro di gravità spostato, o i settori neri nella ruota della roulette si sono asciugati e sono diventati più larghi del rosso, scommettere sulla tendenza si inverte)
Che cos'è che non è un qcn? Fammi un esempio di un grafico che non è un qcn. quale potrebbe essere il modello sul grafico?
"Non sb" non si distingue necessariamente da sb per la presenza di schemi apparenti. La differenza principale tra i grafici forex (o, più precisamente, i valori di un tasso casuale raffigurati su di essi) e una passeggiata casuale è la violazione delle leggi dei grandi numeri, la cui conseguenza è la distribuzione normale delle varie proprietà del CB. Se prendiamo una distribuzione campione dei valori di tasso in 10 minuti da un momento arbitrario, rispetto alla distribuzione di Huass al centro (a zero) e ai bordi la densità di probabilità sarà superiore a quella gaussiana, nei punti intermedi inferiore. Più vicina al tipo iperbolico (potenza) di distribuzionihttp://pidruchniki.com/71844/informatika/veroyatnostnye_raspredeleniya. Prima tracciavo le frequenze dei campioni, ma ora non riesco a trovarle.
Si può solo speculare sulle ragioni di questo. La prima cosa che viene in mente è che la condizione di indipendenza dell'insieme degli eventi che influenzano il tasso è violata. E questa è la condizione principale per l'applicabilità del teorema del limite centrale - è questo che viene solitamente applicato come argomento, più spesso come ipotesi a favore della normalità delle distribuzioni.
"Non sb" non si distingue necessariamente da sb per la presenza di schemi apparenti. La differenza principale tra i grafici forex (o, più precisamente, i valori di un tasso casuale raffigurati su di essi) e una passeggiata casuale è la violazione delle leggi dei grandi numeri, la cui conseguenza è la distribuzione normale delle varie proprietà del CB. Se prendiamo una distribuzione campione dei valori di tasso in 10 minuti da un momento arbitrario, rispetto alla distribuzione di Huass al centro (a zero) e ai bordi la densità di probabilità sarà superiore a quella gaussiana, nei punti intermedi inferiore. Più vicina al tipo iperbolico (potenza) di distribuzionihttp://pidruchniki.com/71844/informatika/veroyatnostnye_raspredeleniya. Prima tracciavo le frequenze di campionamento, ma ora non riesco a trovarle.
Le ragioni di questo possono essere solo indovinate. La prima cosa che viene in mente è che la condizione di indipendenza dell'insieme degli eventi che influenzano il corso è violata. E questa è la condizione principale per l'applicabilità del teorema del limite centrale - è quello solitamente applicato come argomento, più spesso come ipotesi a favore della normalità delle distribuzioni.
è fortemente esteso verso l'alto.
significa che ha il maggior numero di piccoli movimenti in 1 punto.
la percentuale (in proporzione) di piccoli movimenti, rispetto ai grandi movimenti, è paradossalmente alta.
Ora la domanda è: cosa ci dà questo?
... C'è anche una specie di regola dei tre sigma, ma non la capisco.
admins, date un'occhiata. problemi con l'inserimento di immagini nel forum, da google chrome.
la campana degli spreads forex.
è pesantemente tirato verso l'alto.
significa che la maggior parte delle piccole mosse sono 1 punto.
È paradossalmente alta in termini di percentuale (in proporzione) di piccoli movimenti rispetto ai grandi movimenti.
Ora la domanda è: cosa ci dà questo?
... C'è anche una specie di regola dei tre sigma, ma non la capisco.
admins, date un'occhiata. problemi con l'inserimento di immagini nel forum, da google chrome.
La mia ipotesi è che le parole "campana delle distribuzioni forex" si riferiscano alla distribuzione delle frequenze di campionamento delle dimensioni dei tick nel caso di una quotazione a 4 cifre. Non dà molto, ma può formare la base per un'analisi successiva - dove cercare il profitto. Spesso non ci si pensa e si guarda dove c'è la luce. Se guardiamo in modo più ampio, contando non i tic, ma la quantità di movimenti di 10, 20 o 100 punti, diventa chiaro che il loro numero (per esempio, per 5 anni) è proporzionale alla radice quadrata della dimensione. La somma dei profitti di tutti gli scambi per 5 anni è, naturalmente, proporzionale al loro importo. Non è difficile scrivere formule.
Il massimo profitto teorico possibile si trova quando il profitto in un'operazione è di circa due spread. In realtà anche senza analisi quantitativa la gente lo sente, è per questo che fa scalping.
La mia ipotesi è che le parole "campana delle distribuzioni in primo piano" si riferiscano alla distribuzione delle frequenze del campione di tick
La mia ipotesi è che le parole "campana delle distribuzioni forex" si riferiscano alla distribuzione delle frequenze di campionamento delle dimensioni dei tick nel caso di una quotazione a 4 cifre. Non dà molto, ma può formare la base per un'analisi successiva - dove cercare il profitto. Spesso non ci si pensa e si guarda dove c'è la luce. Se guardiamo in modo più ampio, contando non i tic, ma la quantità di movimenti di 10, 20 o 100 punti, diventa chiaro che il loro numero (per esempio, per 5 anni) è proporzionale alla radice quadrata della dimensione. La somma dei profitti di tutti gli scambi per 5 anni è, naturalmente, proporzionale al loro importo. È facile scrivere formule.
Il massimo profitto teorico possibile si trova quando il profitto in un'operazione è di circa due spread. In realtà, anche senza l'analisi quantitativa la gente lo sente, per questo fa scalping.
"Scrivere formule non è difficile" - visto che non è difficile, scrivetelo, se vi fa piacere. Molto interessante vedere queste formule non complicate. (Non mettere ancora in dubbio la loro vicinanza alla realtà)
Il massimo profittoteorico possibile si trova in un luogo dove il profitto in un'operazione è di circa due spread. In realtà, anche senza analisi quantitativa la gente lo sente ed è per questo che fa scalping.
Quale teoria lo indica e lo conferma? O è solo una sua speculazione, per usare un eufemismo?