la strana condizione del broker di proibire certe strategie - pagina 8
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Naturalmente l'arbitraggio non è un imbroglio. Ma chiamarlo "trading" è un po' un termine improprio. Beh, non si può negare che il Latency Arbitrage è un modo per prendere soldi direttamente da un broker, non dal mercato, che è quello che i trader dovrebbero fare. Penso che non passerà molto tempo prima che i broker che vietano la latenza spariranno dalla scena... Ma allora anche la latenza stessa morirà (quelli che non la vietano sono veloci, non si può trarre profitto da loro).
Nel Forex non c'è un mercato come in borsa, qualsiasi profitto è essenzialmente il denaro di un broker o di qualche lp, non dei trader :) In borsa usano anche l'arbitraggio, ma le borse stesse lo fanno già da molto tempo, nessuno ci andrà semplicemente, perché è l'unica strategia matematicamente vincente :)
i broker lavorano in modo diverso con i broker fx - pagano una percentuale ai manager che guardano dall'altra parte per un po'... :) è essenzialmente lo stesso nei mercati azionari
Il Forex non ha un mercato come la borsa, qualsiasi profitto è essenzialmente il denaro di un broker o di qualche lp, non dei trader :) In borsa fiorisce anche l'arbitraggio, ma le borse stesse lo fanno già da molto tempo, nessuno ci andrà semplicemente, perché è l'unica strategia matematicamente vincente :)
Se non sai cosa fare con loro, non possono farlo per qualche tempo. :) i mercati azionari sono fondamentalmente gli stessi.
A quale arbitraggio si riferisce?
Per mercato del forex intendo tutta la massa dei giocatori (compresi LP e altri broker, nonché gli hedge fund) escluso il mio broker, che (implicitamente, per così dire) lavora per me.
Nel senso che il forex è un mercato di commercianti e non c'è un mercato azionario - sono d'accordo.
Fondamentalmente, se si fa parlare il broker, ammette di non essere contrario all'arbitraggio, a patto che questo arbitraggio spinga gli LP e gli altri giocatori, non lui personalmente.
A proposito, le borse hanno trader che fanno arbitraggio statistico. Non tutto viene catturato. E poi c'è l'arbitraggio del rischio, l'arbitraggio del reddito fisso, l'arbitraggio del time-spread.... e la lista è lunga. I commercianti hanno a che fare con tutti loro.
1. Corrente, integrale, ecc. I fornitori di liquidità accettano ordini in lotti da 0,01. Alcuni di loro accettano anche ordini in lotti da 0,001.
Mi dispiace, signore... Non capisco una parola di tutto questo.
Quale vetro? Non c'è vetro nell'integrale... Perché il "vetro" si sta schiarendo, mostratemi lo schiacciamento in Integral!!!
La tua offerta andrà nel sistema... e sarà eseguito da uno degli LP. Quindi nessuno sta discutendo. La domanda è: a che ora e a che prezzo? Qui mi dite per favore, che tipo di esecuzione è supportata in ECN sugli ordini a mercato?
Qualsiasi flusso di forx è filtrato!!! Ti stai semplicemente contraddicendo. Se ci possono essere quotazioni da diversi giocatori sul mercato allo stesso tempo, allora non c'è fondamentalmente nessuno stack di mercato.
E se qualcuno può (con le sue manine storte) cambiare queste citazioni, allora significa che queste citazioni non sono vincolanti, cioè non sono ferme. Il fatto stesso di chiamarlo flusso suggerisce che non è un impegno fermo della controparte a fare un affare, ma qualcosa di fluido.
Credetemi, potete trovare una diffusione inversa nel flusso delle citazioni, io personalmente faccio attenzione a questo in particolare. Solo che nessuno vi lascerà fare un accordo a quei prezzi. Aspetta una buona scivolata... Solo un market maker può fare trading con uno spread negativo... Naturalmente, perché è lui, il market maker, che stabilisce i prezzi. Un'altra cosa è che la MM non è una, ce ne sono molte... E la richiesta di un MM può essere inferiore all'offerta di un altro MM. E chi mi proibirà di fare trading con spread negativo con due MMs...? Esatto, il mio broker "preferito"!!! Che filtrerà le citazioni. E prenderà la differenza per sé. E scriveranno nei loro annunci: "abbiamo gli spread più stretti"...
E credetemi, è perfettamente legale. Nessuno è mai stato punito per questo.
Quanto è lungo il tempo di esecuzione al justforex esemplare? E dove posso trovare una "recensione" sull'ampiezza dello spread di un broker sulle notizie? O sulla stabilità del tempo di esecuzione dopo che il mio conto ha mostrato +100%? Dove lo scrivono? Mi dispiace, le recensioni sono tutta una questione di emozioni...
Sì, che dire!!! L'80% dei broker stessi non conosce la velocità di esecuzione sulle loro piattaforme. Non dimenticherò mai la genuina sorpresa di un impiegato di un importante broker informatico quando gli ho detto la cifra. A proposito, è un'altra conferma del fatto che i plug-in sono utili, solo una cerchia molto ristretta di persone "dedicate" li conosce.
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Di quale cerchia ristretta stai parlando e di quale ignoranza dei DC?
Scendete a terra se avete sentito parlare di tutto questo di recente.
È tutto quasi come una verità banale.
Di quale cerchia ristretta stai parlando e di quale ignoranza dei DC?
Venite sulla terra, se avete sentito tutto questo di recente.
È tutto quasi come una verità banale.
Leggete attentamente quello che ho scritto e forse allora capirete.
Leggete attentamente quello che ho scritto e forse allora capirete.
La perseveranza in avanti è benvenuta.
Buona fortuna!
La testardaggine sul dritto è benvenuta.
Buona fortuna.
Grazie! Anche lei, signore.
A quale arbitrato si riferisce?
Oh, quindi hai iniziato a comunicare senza nemmeno leggere il primo post del thread? :) Naturalmente latsy, il resto che hai descritto non funziona o porta un centesimo, i broker non trattano con questi tipi di broker perché non si guadagna nulla)!
Ho letto il primo post. Ho chiarito quale arbitraggio intendeva con lo scambio. Tutto quello che ho menzionato funziona in borsa. Alcuni di loro lavorano anche sul mercato del forex. E il rendimento non è male. Solo i broker stanno lottando con questo. In quel primo post si dice "il broker decide cosa conta come arbitraggio di prezzo"... I broker sono ugualmente alle prese con tutto ciò che genera entrate.