Guide russe per l'RTS - pagina 10
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Aggiunto
Qui, per esempio, il lancio di 2000 pips di ieri, il dollaro non è cambiato molto, quindi c'erano informazioni sul dividendo di qualcuno
2000 punti RTS, sono, per un minuto, 14,75 * 2000 = 29500 rubli!
Interessante, dovremmo dare un'occhiata più da vicino. I futures sono una buona cosa, sono propenso a fare trading su di essi, e a tenere le azioni. Se non si capisce bene la tua idea, sembra che tutto dipenda dal fatto che con qualche notizia significativa sui divot, o altri eventi, gli addetti ai lavori e quelli vicini a loro riusciranno a mangiarsi la maggior parte del movimento, resteranno indietro e pregheranno, anche se ovviamente spesso si vede la nascita di tendenze sostenibili per qualche giorno/mese dopo la notizia.
A proposito, mi è venuto in mente un pensiero e lo condivido con voi - maggiore è il peso nell'indice, maggiore è l'impatto sull'indice, così si crede. Ma in realtà è più influenzato da ciò che è più volatile. Pensate a come questo può essere usato.
Se sei interessato, puoi guardare altri strumenti
Esattamente, non dovreste prendere i LAST, ma chiedere e offrire - (imitazione dei futures vs spot)
L'indicatore è nel seminterrato
Aggiunto
Si può solo guardare sul reale, non c'è SPOT sulla demo
Interessante, dovremmo dare un'occhiata più da vicino. I futures sono una buona cosa, quindi sono propenso a pianificare il commercio su di essi, e a tenere le azioni stesse. Non capisco bene la tua idea, sembra che tutto dipenda dal fatto che con notizie significative sulle dive, o altri eventi, gli addetti ai lavori e altri vicini a loro riusciranno a mangiare la maggior parte del movimento, saranno lasciati a recuperare e pregare, anche se naturalmente spesso vediamo la nascita di tendenze stabili per alcuni giorni/mesi dopo la notizia.
A proposito, mi è venuto in mente un pensiero e lo condivido con voi: maggiore è il peso nell'indice, maggiore è l'impatto sull'indice, si crede. Ma in realtà è più influenzato da ciò che è più volatile. Vorrei pensare a come usare questo.
L'idea è molto semplice.
Stendi l'indicatore dei dividendi per i futures vicini (per tutti i futures disponibili dalla tabella dell'indice RTS).
"Estrarrà" automaticamente tutti i futures disponibili di quello SPOT guardando in quale mese tutti i futures cadono simultaneamente sui dividendi di
dei principali titoli. Selezioniamo gli stessi futures RTS. Guardiamo l'importo del dividendo, se l'importo è inferiore al solito
pagare, RTS molto probabilmente scenderà, se di più, salirà.
Dobbiamo calcolare con precisione 2 indici.
Il primo con i dividendi così com'è e il secondo con i dividendi presunti,
allora con alta probabilità sarà chiaro dove sono "diretti" i futures sui dividendi RTS.
Aggiunto
Date un'occhiata a
Il dividendo è distribuito sui 3 futures (di solito cade sui 9 futures).
Anche Gazprom ha sempre pagato in 9 futures.
Sì e gli importi saranno molto più alti.
Ora immaginate cosa succederà all'indice RTS se cadono il 9 futures (come fanno sempre),
allora quelli che sono stati seduti negli altri futures si precipiteranno fuori e venderanno 9 (i futures dividenti).
Scenderà così tanto che non ne varrà la pena.
L'idea è molto semplice.
Stendere un indicatore di dividendo per i futures più vicini (per tutti i futures disponibili dalla tabella dell'indice RTS).
Esso "tirerà fuori" automaticamente tutti i futures disponibili di quello SPOT guardando in quale mese tutti i futures sono simultaneamente in calo nei dividendi di
dei principali titoli. Selezioniamo gli stessi futures RTS. Guardiamo l'importo del dividendo, se l'importo è inferiore al solito
pagare, RTS molto probabilmente scenderà, se di più, salirà.
Dobbiamo calcolare con precisione 2 indici.
Il primo con i dividendi così com'è e il secondo con i dividendi presunti,
allora sarà chiaro con alta probabilità dove sono "diretti" i futures sui dividendi RTS.
Aggiunto
Dai un'occhiata a
Il dividendo è distribuito sui 3 futures (di solito cade sui 9 futures).
Anche Gazprom ha sempre pagato in 9 futures.
Sì e gli importi sarebbero molto più alti.
Ora immaginate cosa succederà all'indice RTS se cadono il 9 futures (come fanno sempre),
allora quelli che sono stati seduti negli altri futures si precipiteranno fuori e venderanno 9 (i futures dividenti).
Verrà giù duro.
Tutti i 430 contratti GAZR-9.21 correranno fuori? Oh, mio Dio! È un crollo del mercato, ben 9 milioni di rubli in valore nominale del contratto.
Prima di scrivere sciocchezze, guardate almeno le informazioni disponibili sul sito MICEX:https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GAZR-9.21.
Ci sono 1,5 cattura dividendi zoppi come te in borsa, questa tattica non fa il tempo.
Per apprezzare come funziona il meccanismo di cambiare bruscamente le informazioni sui tempi di pagamento, basta guardare da vicino il caso del rollover dei dividendi di Sber l'anno scorso dal contratto SBRF-6.20, se la memoria non mi inganna, all'ignoto. Quanto velocemente si sono mossi i futures e cosa è successo a BA, l'indice e gli altri futures del calendario di Sbera :)
Tutti i 430 contratti GAZR-9.21 si affretteranno? Oh orrore, è un crollo del mercato, fino a 9 milioni di rubli in valore nominale del contratto.
Prima di scrivere sciocchezze, guardate almeno le informazioni disponibili sul sito del MICEX:https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GAZR-9.21
Ci sono 1,5 cattura dividendi zoppi come te in borsa, questa tattica non fa il tempo.
Per apprezzare come funziona il meccanismo di cambiare bruscamente le informazioni sui tempi di pagamento, basta guardare da vicino il caso del rollover dei dividendi di Sber l'anno scorso dal contratto SBRF-6.20, se la memoria non mi inganna, all'ignoto. Quanto velocemente i futures sono stati spostati, cosa è successo a BA, l'indice e altri futures del calendario Sbera nel processo :)
C'è qualcosa che non va nella tua testa?
Quali 430 contratti?
Ce ne sono solo 4 in vigore.
Grazie a tutti, non sembra esserci alcuna costruttività.
Non c'è niente che non va nella tua testa?
Quali 430 contratti?
Ci sono solo quattro contratti in vigore.
Grazie a tutti, non sembra esserci alcuna discussione costruttiva.
In questa comunità non c'è nessun costruttivo, non c'è mai stato e mai ci sarà.
Ma puoi imparare come estrarre i bitcoin o come non trovare il graal nel Forex.
E soprattutto, puoi cercare qualcosa di interessante nella codifica :)
La metodologia afferma che il calcolo è ogni 15 secondi, ma in realtà è stato cambiato a 1 secondo. E quali prezzi vengono presi per gli strumenti al momento del calcolo è descritto nella sezione 3.
Quale altro punto di vista dei compilatori? Scelgono in quale millisecondo del secondo corrente prendere il prezzo?)))
Non capisco cosa volevano dire. I prezzi dell'ultimo scambio a seconda di .... Credo che questo sia ciò che dice.
Ogni calcolo ha un autore - il compilatore del calcolo. E ci sono molti calcoli dei prezzi reali e giusti delle azioni e si basano su dati diversi. A proposito, è possibile confrontare come vengono calcolati i prezzi delle azioni per altri indici.
Ovviamente ho una scarsa padronanza della lingua))) non sempre riesco a trasmettere correttamente il mio messaggio).
Probabilmente non avete capito l'idea stessa.
Il punto non è la differenza tra il prezzo reale e il prezzo di liquidazione, ma quanto è diverso il prezzo reale dal prezzo di liquidazione CORRENTE.
Esattamente il prezzo di liquidazione attuale. Perché i partecipanti al mercato formano il prezzo reale secondo i propri dati e criteri.
Ma c'è un prezzo equo, che dipende dalla quantità (di denaro) e dalla tempistica dei dividendi, che porta ad una forte tendenza,
se uno di questi parametri cambia. E questo prezzo equo può essere calcolato (come tutto il resto nella Borsa),
in base ai dati sui dividendi passati e alle previsioni degli analisti. Cioè, con un'alta probabilità di sapere in anticipo
direzione di tendenza. Ma per calcolare il tutto, è necessario imparare a calcolare accuratamente l'indice RTS.
Sono d'accordo. Abbiamo una terminologia diversa a quanto pare. Reale = Giusto. Capiamo bene. Ci sono tre prezzi, quotato in borsa, stimato (quello che hai ottenuto nel calcolo) per l'indice e reale equo.
Aggiunto.
E questo prezzoequo può essere calcolato (come tutto nella Borsa), basandosi sui dati dei dividendi passati e sulle previsioni degli analisti.
Ma non sono d'accordo. Questo solo supponendo che tutto vada bene nell'organizzazione e che nulla cambi accanto ad essa. Nokia è nella top 100 delle aziende di Collins... e dove sono nokia e motorolla?
Non c'è niente che non va nella tua testa?
Quali 430 contratti?
Ci sono solo quattro contratti in vigore.
Grazie a tutti, non sembra esserci alcuna costruttività.