FOREX ed ECONOMIA. Teoria, pratica, previsioni e implicazioni - pagina 19

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Renat Akhtyamov:

uh-huh

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/682074

Sì, ho lasciato Forex, ma ho tenuto l'account per ora, non l'ho chiuso. Non ho ancora chiuso il mio conto).
 
Renat Akhtyamov:

Quindi, torniamo all'argomento in questione.

Così si scopre che MA è ancora MA?

Continuiamo a leggere:


Ok. Abbiamo raggiunto la dispersione e le deviazioni standard. Progressi, però). Sta diventando più specifico. Con questo batterai sicuramente il mercato).
 
Renat Akhtyamov:

Se il forex non ha funzionato in 8 anni, pensate che il fondo vi riscalderà nelle ultime ...decine?

Ho un amico nei fondi dal 2010, quindi so cosa e come.

Anche tu puoi fare soldi con il forex, soprattutto se sei un ingegnere radiofonico, cioè di regola hai cervello.

Ho un buon lavoro sul fondo. Ci sono diversi mercati. I metodi di lavoro su FORTS non funzionano su Forex. Non conosco le ragioni. Anche se le quotazioni delle coppie di valute su Forts e Forex sono quasi le stesse, ma qualcosa è apparentemente diverso.
 
Renat Akhtyamov:
Sei così fastidioso con le tue inondazioni, onestamente.
E non dovreste sputare pagine di testi di matematica elementare)), facendolo passare per una rivelazione.
 
Renat Akhtyamov:
E tu hai detto di avere qualcosa. Vedo che non l'hai fatto.

Non ho detto nulla sul Forex, perché non lavoro. Per quanto riguarda le coppie di valute, sono identiche su FORTS.

Questo è tutto. Abbandona l'argomento di sicuro. Tutto questo è vuoto.

 
Renat Akhtyamov:
Io personalmente lo faccio. Ma dato che scrivo programmi molto velocemente, sto aspettando di mettermi in pari.
Ok, cosa hai in mente al momento?
 
Renat Akhtyamov:

Quindi, torniamo all'argomento in questione.

Così si scopre che MA è ancora MA?

Continua a leggere:


Ecco cosa si ottiene:

 
Renat Akhtyamov:

Perfetto !!!!!

Yusufkhoja, potresti darmi qualche dettaglio descrittivo sul risultato - cosa hai ottenuto?

Mostrerò prima un grafico più grande per vedere meglio i risultati:

Inizialmente abbiamo deciso di descrivere il MA nella forma:

MA =a0 + oO + hH + lL + cC

Volevamo vedere:

1. Come questa equazione descrive il MA.

Conclusione: descrive abbastanza bene, come possiamo vedere dal grafico.

2. Come cambiano i coefficienti.

Conclusione: cambiano in una vasta gamma. Ora dobbiamo trovare una spiegazione per questo fatto.

3. un fatto inaspettato: la somma dei coefficienti indica alcuni livelli, nonostante la dispersione dei coefficienti stessi.

È necessario comprendere i risultati ottenuti e programmare l'indicatore per poterlo considerare in qualsiasi TF e periodo. Ora è stato accettato: TF H1, periodo 24. I dati vanno dall'inizio del 20017 ad oggi.

 
Renat Akhtyamov:

Grande !!!!!

Yusufkhoja, puoi per favore darci qualche dettaglio descrittivo sul risultato - che cosa si è rivelato?

//per quanto riguarda il mio, sono un po' perplesso:

Vi ricordate che avete fatto una serie in cui la somma di tutti i suoi termini è zero.

Di conseguenza, queste formule producono degli zeri.

È tutta la mattina che ci rido sopra - un po' male e bene allo stesso tempo.

Avete formule di MA e varianza, perché siete sorpresi?
 
Renat Akhtyamov:

Niente di niente. Quello che tu chiami MA nel libro si chiama aspettativa matematica. Ma la formula è esattamente la stessa del valore calcolato in un punto della MA con un periodo uguale alla profondità di campionamento del tempo, sono d'accordo.

Mi sto solo rallegrando come più avanti nella storia:

Abbiamo a che fare con un normale rumore bianco. Questo è esattamente il tipo di modello che volevo ottenere per la tortura (il rumore è fastidioso). La conclusione è ovvia - questo è quello giusto.

Lettura su....

Siete sulla strada sbagliata. Solo che una serie casuale ha MO=0. Una serie di prezzi non lo fa. Devi prima trovare il modello di cambiamento nella componente principale del prezzo, solo dopo stimare il rumore bianco intorno ad esso.
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