Dannato Martin - pagina 34

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Maxim Kuznetsov:
A proposito di martin, K->1+sqrt(1/2) (K tende dall'alto al limite specificato), fornisce una redditività ottimale/time_to_breakdown. K=1.73 è adatto alla maggior parte dei casi

Amico, hai chiaramente espresso qualcosa di interessante, solo troppo brevemente. Non l'ho capito per niente, purtroppo.

 
K è il coefficiente di martingala, in questo caso espresso in "moltiplicazione del lotto" (presente+1). A K=2 il lotto è moltiplicato per la metà nel desiderio di "ottenere tutto per 1 trade", ma il numero di moltiplicazioni possibili è, per usare un eufemismo, piccolo (il depo è molto presente). A coefficienti inferiori. I "passi verso la morte" sono più grandi (o puoi prendere un lotto più grande), e l'aspettativa di rovina è più grande, ma sei in drawdown più a lungo. Quando K è approssimativamente come indicato, la maggior parte delle algo con martingala a bordo guadagnano più equilibrio massimo fino all'inevitabile stop out.
 
Maxim Kuznetsov:
K è il coefficiente di martingala, in questo caso espresso in "moltiplicazione del lotto" (presente+1). A K=2 il lotto è moltiplicato per la metà per "ottenere tutto per 1 trade", ma il numero di moltiplicazioni possibili è a dir poco piccolo (il depo è molto presente). A coefficienti inferiori. I "passi verso la morte" sono più grandi (o puoi prendere un lotto più grande), e l'aspettativa di rovina è più grande, ma sei in drawdown più a lungo. Quando K è approssimativamente come indicato, la maggior parte delle algo con martingala a bordo guadagnano più equilibrio massimo fino all'inevitabile stop out.

Alcuni diranno che l'ottimizzazione può mostrare un diverso valore appropriato sul periodo N-esimo del grafico

 
Ivan Butko:

Alcuni diranno che l'ottimizzazione può mostrare un diverso valore appropriato al N-esimo periodo del grafico

L'ottimizzazione da parte di un "ottimizzatore" di MM è al di là del bene e del male :-)
 

Non è possibile battere le perdite con un ordine con un lotto moltiplicato per K, ma con diversi ordini senza moltiplicazione del lotto, ognuno dei quali si apre solo quando c'è un segnale. Uno dei miei ultimi EA si basa su questo principio.

Test dal 15.08.2016. Il prelievo massimo è inferiore al 10%. L'ottimizzatore Tester non è stato utilizzato.


 
khorosh:

Non è possibile battere le perdite con un ordine con un lotto moltiplicato per K, ma con diversi ordini senza moltiplicazione del lotto, ognuno dei quali si apre solo quando c'è un segnale. Uno dei miei ultimi EA si basa su questo principio.

Test dal 15.08.2016. Il prelievo massimo è inferiore al 10%. L'ottimizzatore Tester non è stato utilizzato.



Perché non lo vedo ancora sul mercato?

 
khorosh:

Non è possibile battere le perdite con un ordine con un lotto moltiplicato per K, ma con diversi ordini senza moltiplicazione del lotto, ognuno dei quali si apre solo quando c'è un segnale. Uno dei miei ultimi EA si basa su questo principio.

Test dal 15.08.2016. Il prelievo massimo è inferiore al 10%. L'ottimizzatore Tester non è stato utilizzato.


nessuna differenza. Se il volume del mercato segue il drawdown reale (comprese le chiusure) - siamo di fronte a una martingala.

 
Ivan Butko:

Perché non lo vedo ancora sul mercato?

Perché vendere grails?)))
Maxim Kuznetsov:

non fa alcuna differenza. Se il volume del mercato segue il drawdown reale (comprese le chiusure) - siamo di fronte a una martingala.

Sì, sono una martingala. Ma la variante che utilizza un lotto aumentato in una sola volta, con l'aiuto della quale si cerca di coprire le perdite in una sola volta, ha uno svantaggio: questo ordine con un lotto aumentato può essere sbagliato e si dovrà aumentare nuovamente il lotto; il lotto totale raggiunge rapidamente valori inaccettabili. Nella mia versione, dopo due ordini errati si forma un lotto simmetrico. Questo ti permette di non avere fretta di aprire il 3° ordine ed entrare solo se c'è un buon segnale.
 
khorosh:
Perché vendere grails?))Sì martingala. Ma nella variante in cui si usa subito un lotto maggiorato, con l'aiuto del quale si cerca di coprire immediatamente la perdita, c'è uno svantaggio: questo ordine con un lotto maggiorato può essere sbagliato e si dovrà aumentare nuovamente il lotto, e il lotto totale raggiunge rapidamente valori inaccettabili. E nella mia variante dopo due ordini errati si forma solo un lotto simmetrico.

Un LaBoucher ben mascherato?

 
khorosh:
Perché vendere grails?))

Mm... forse un segnale?

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