La filosofia dell'algotrading - pagina 13

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A rigor di logica, non c'è parassitismo nelle operazioni di cambio, perché fin dall'inizio il mercato del forex è stato creato dagli zii per coinvolgere massicciamente i clienti nel mercato generale per mantenere la liquidità al fine di contenere le forti e significative fluttuazioni dei tassi di cambio. Ora tutti i partecipanti al mercato forex mantengono la liquidità, facendo, per così dire, una cosa utile). E lo zio, che ha creato questo mercato, può facilmente prendere quanto necessario senza un significativo abbassamento dei prezzi dello strumento. E noi, per lo più piccoli violinisti, non facciamo danni. Perché allora vi pentite così tanto? Non capisco.
 

Oggi voglio sollevare una questione sul futuro sviluppo dell'algotrading.

  1. Dove è diretto l'algotrading?
  2. Qual è il suo futuro?
  3. Come saranno i robot di trading tra 10 anni?
Se avete qualche idea su questa domanda, per favore parlate. )
 
Vitalie Postolache:

La speculazione veniva punita abbastanza severamente. A volte per fucilazione. Perché lo pensa?

Il forex è una speculazione. Cioè sì, parassitismo)))

E il resto della sofferenza del quasi-scambio che non è legato al commercio di risorse reali è anche speculazione in linea di principio. Non si mettono le mani su azioni o metalli preziosi o gli stessi prodotti petroliferi, si ottengono solo numeri. È come un dollaro non garantito, solo numeri. Ora ce l'hai, ma domani non potrai nemmeno pulirlo, non è abbastanza grande.

come se fosse qualcosa di brutto........

Anche gli stipendi dei consulenti sono puro parassitismo ......

si possono trovare molti esempi.......

 
Реter Konow:

Oggi voglio sollevare una questione sul futuro sviluppo dell'algotrading.

  1. Dove è diretto l'algotrading?
  2. Qual è il suo futuro?
  3. Come saranno i robot di trading tra 10 anni?
Se avete qualche idea su questa domanda, per favore parlate. )
Finché gli algoritmi non impareranno ad analizzare la situazione reale del mercato, non cambierà nulla. Gli sviluppatori di algoritmi devono capire che il prezzo reale che è emerso al momento - è il risultato di un compromesso tra i partecipanti da un lato, e la situazione del mercato dall'altro. Se i partecipanti al mercato si concentrano sul prezzo reale, allora, la situazione di mercato forma un prezzo di mercato virtuale, che influenza attivamente la formazione del prezzo reale. Ma nessuno lo vede e nessuno sembra volerlo vedere. Il fatto stesso che nessuno riesca a conquistare il mercato in modo decisivo dimostra che qualcosa di essenziale non viene preso in considerazione nell'analisi del mercato ed ha una natura sistemica. A mio parere, questo fattore essenziale è la considerazione della situazione del mercato sotto forma di un prezzo di mercato virtuale. Gli algoritmi di tendenza muoiono alla fdet, e gli algoritmi di fdet muoiono alla tendenza, anche se sono lo stesso flusso di prezzi di mercato. Solo la considerazione della situazione del mercato creerà un algoritmo universale.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Gli algoritmi che seguono le tendenze muoiono quando c'è una moda, e gli algoritmi che seguono le mode muoiono quando c'è una tendenza.

Penso che ci siano abbastanza algoritmi ora per riconoscere cosa sta succedendo nel mercato

 
Yousufkhodja Sultonov:
Finché gli algoritmi non impareranno ad analizzare la situazione reale del mercato, non cambierà nulla. Gli sviluppatori di algoritmi devono capire che il prezzo reale che è emerso al momento - è il risultato di un compromesso tra i partecipanti da un lato, e la situazione del mercato dall'altro. Se i partecipanti al mercato si concentrano sul prezzo reale, allora, la situazione di mercato forma un prezzo di mercato virtuale, che influenza attivamente la formazione del prezzo reale. Ma nessuno lo vede e nessuno sembra volerlo vedere. Il fatto stesso che nessuno riesca a conquistare il mercato in modo decisivo dimostra che qualcosa di essenziale non viene preso in considerazione nell'analisi del mercato ed ha una natura sistemica. A mio parere, questo fattore essenziale è la considerazione della situazione del mercato sotto forma di un prezzo di mercato virtuale. Gli algoritmi di tendenza muoiono alla fdet, e gli algoritmi di fdet muoiono alla tendenza, anche se sono lo stesso flusso di prezzi di mercato. Solo la considerazione della situazione del mercato permetterà la creazione di un algoritmo universale.

Punto di vista interessante...

Per quanto ho capito il tuo punto di vista da vari post su vari thread, tendi a credere che il futuro sia con consiglieri "intelligenti" che troveranno facilmente formazioni diverse?

Per così dire - una padronanza dell'analisi tecnica.

Gli sviluppatori dovrebbero sforzarsi di creare robot sempre più intelligenti?

O hai qualcos'altro in mente?

 
trader781:

Penso che ci siano abbastanza algoritmi ora per riconoscere ciò che sta accadendo nel mercato

Non credo che questo sia del tutto vero... Dove sono questi algoritmi?
 
Реter Konow:
Non credo che questo sia del tutto vero... Dove sono questi algoritmi?

c'è un consulente come wall street

non perde per anni e non ha bisogno di essere ottimizzato

quindi c'è un algoritmo lì dentro.

Se riuscite a tirarlo fuori da lì, capirete come funziona.

 
trader781:

c'è un consulente come wall street

non perde per anni e non ha bisogno di essere ottimizzato

quindi c'è un algoritmo lì dentro.

Se riesci a tirarlo fuori da lì, capirai come funziona.

Interessante... Non ho mai sentito parlare di un tale Expert Advisor.

Quali algoritmi pensate che usi?

 
Реter Konow:

Punto di vista interessante...

Per quanto ho capito il tuo punto di vista da vari post su vari thread, tendi a credere che il futuro sia con consiglieri "intelligenti" che troveranno facilmente formazioni diverse?

Per così dire - una padronanza dell'analisi tecnica.

Gli sviluppatori dovrebbero sforzarsi di creare robot sempre più intelligenti?

O intende qualcosa di diverso?

Abbastanza giusto. Ora l'analisi tecnica copre metà dell'informazione, perché l'altra metà sotto forma di prezzo di mercato è nascosta all'osservatore. Le osservazioni hanno dimostrato che un cambiamento della direzione della tendenza è dovuto all'influenza del prezzo del mercato virtuale. Per quanto riguarda la creazione di robot "intelligenti", possiamo dire che hanno il loro cervello nell'algoritmo oltre il quale non potranno diventare intelligenti. A meno che non cerchino di introdurre un'ulteriore logica di comportamento a seconda della situazione del mercato attraverso una serie di transizioni condizionali. Nel frattempo, si è dimostrato sufficiente prendere in considerazione la relazione o l'interazione di MAP e IDA, rispettivamente il prezzo medio e il prezzo di mercato. Per esempio, su D1 dal 2009 a oggi. dove ci sono sia aree di tendenza che aree piatte, che l'algoritmo ha successo o meno:

Bar nella storia 3197

Zecche modellate 5394

Qualità della simulazione n/a

Errori di corrispondenza dei grafici 0

Deposito iniziale 10000.00

Diffusione Corrente (2)

Utile netto 34936.93

Profitto totale 52840.75

Perdita totale -17903.82

Redditività 2.95

Payoff previsto 16.96

Drawdown assoluto 90,33

Prelievo massimo 6614,29 (23,89%)

Discesa relativa 23.89% (6614.29)

Totale scambi 2060

Posizioni corte (% dei vincitori) 1163 (63,11%)

Posizioni lunghe (% vittoria) 897 (60,98%)

Operazioni redditizie (% di tutte) 1281 (62,18%)

Operazioni redditizie (% di tutte) 779 (37,82%)

Il più grande

transazione redditizia 51,58

Affrontare una perdita -53.00

Media

affare redditizio 41,25

Perdita commerciale -22.98

Numero massimo

vittorie continue (profitto) 239 (11809.68)

perdite continue (perdita) 102 (-1937.06)

Max.

profitto continuo (numero di vittorie) 11809.68 (239)

Perdita continua (numero di perdite) -1937.06 (102)

Media

guadagno continuo 19

perdita continua 12

1...678910111213141516
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