Tutte le domande dei nuovi arrivati su MQL4 e MQL5, aiuto e discussione su algoritmi e codici - pagina 1384
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Se sostituiamo il "valore temporale" con la differenza tra il nuovo tempo e l'ultimo tempo calcolato?
Cioè sapremo che c'è un nuovo tempo:
-dal nuovo giorno
-da una nuova settimana
-o con una differenza superiore al tempo specificato.
Non ho idea di come applicarlo!
Sullo screenshot rollover e spread widening alle 22-00, nella maggior parte degli altri dealing alle 00-00, è 1 ora dopo - spread widening.
Come posso scoprire programmaticamente quando è il rollover, senza limitare il programma al tempo nei parametri di input?
---
P.S. Questo codice si comporta bene, ma a condizione che sia eseguito 500 tick prima del rollover
Non ho idea di come applicarlo!
Nello screenshot rollover e spread widening alle 22-00, nella maggior parte delle altre transazioni alle 00-00, è 1 ora dopo - spread widening.
Come posso scoprire programmaticamente quando è il rollover, senza limitare il programma al tempo nei parametri di input?
---
P.S. Questo codice si comporta bene, ma a condizione che venga eseguito 500 tick prima del rollover
La ragione dell'allargamento dello spread per negoziazione è l'apertura della sessione di trading, cioè il "dumping" di un gran numero di ordini per l'elaborazione, e l'incertezza di come (a quale prezzo) tutto si "sistemerà". La negoziazione assicurerà e allargherà lo spread. Devi solo ritardare il tempo dalla fine/inizio della sessione di trading.
La ragione per cui lo spread si allarga con la negoziazione è l'apertura della sessione di trading, cioè un gran numero di ordini che vengono piazzati per l'elaborazione, e quindi l'incertezza di come (a quale prezzo) tutto si "sistemerà". La negoziazione assicurerà e allargherà lo spread. Devi solo mettere da parte il tempo dalla fine/inizio della sessione di trading.
Sì, ma non è nelle specifiche dello strumento.
Lì c'è il rollover alle 22:00.
E questo è il rollover a 00-00.
Sì, ma non è nelle specifiche dello strumento
Speriamo che la versione finale tenga conto di tutto
Speriamo che la versione finale tenga conto di tutti
due variabili
datetime daLAST=0;
datetime daOLD=0;
In ogni funzione che può "commerciare", cioè può ottenere il tempo del tick
daOLD = daLAST;
daLAST= "tempo di spunta"
Se ( daLAST - daOLD > "time gap") - una nuova sessione è iniziata, c'è stato un intervallo di tempo
{
//salva, usa e cancella questo come vuoi
}
due variabili
datetime daLAST=0;
datetime daOLD=0;
In ogni funzione che può "commerciare", cioè può ottenere il tempo del tick
daOLD = daLAST;
daLAST="tempo di spunta"
Se ( daLAST - daOLD > "time gap") - una nuova sessione è iniziata, c'è stato un intervallo di tempo
{
//salva, usa e cancella questo come vuoi
}
Ci sono alcune coppie e dilemmi in cui la sessione asiatica può non avere un tick fino a diversi minuti, con un tempo di rollover da 21-59 a 22-01, che è più veloce dell'arrivo del tick in Asia.
Ci sono alcune coppie e dillings su cui nella sessione asiatica può non esserci alcun tick fino a diversi minuti, con tempo di rollover dal 21-59 al 22-01, cioè più veloce dell'arrivo del tick in Asia.
Allora si torna al punto di partenza.
Qual è l'obiettivo? Saltare i trade con uno spread esorbitante - giusto?
Allora possiamo probabilmente ignorare il tempo e analizzare lo spread stesso.
se Ask - Bid > "soglia" - abilitare il tracciamento/accumulo.
seAsk - Bid < "soglia" - spegnere o anche accumulare.
Una tale "mucca" sembra essere utile anche per me, raccoglierò qualcosa del genere, raccoglierà statistiche...
E se non c'è un tick fresco per alcuni minuti, sarà più ragionevole saltare il primo o i primi nello scambio.
Le statistiche dovrebbero essere raccolte su coppie e dillaggi specifici, perché ogni "curvatura" può funzionare sia in "-" che in "+".
Allora torniamo al punto di partenza.
Qual è l'obiettivo? Saltare i trade con uno spread esorbitante - giusto?
Allora possiamo probabilmente ignorare il tempo e analizzare lo spread stesso.
se Ask - Bid > "soglia" - abilitare il tracciamento/accumulo.
seAsk - Bid < "soglia" - spegnere o anche accumulare.
Una tale "mucca" sembra essere utile anche per me, raccoglierò qualcosa del genere, raccoglierà statistiche...
E se non c'è un tick fresco per alcuni minuti, sarà più ragionevole saltare il primo o i primi nello scambio.
Le statistiche dovrebbero essere raccolte per coppie e dilingue particolari, perché qualsiasi "twist" può funzionare come un "-" o un "+".
Tutto ciò che hai descritto rende il codice di cui sopra, tranne il giallo - penso che sia ridondante e non del tutto corretto. In qualche modo mai incontrato, che rollover era qualcuno in altro tempo, sempre tutti in uno e lo stesso - a 22-00 GMT, anche se posso essere sbagliato.
Ma spesso si sono visti rollover di durata diversa, alcuni 5 minuti e altri poco più di un minuto.
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Controlla il codice, forse puoi cambiare qualcosa:
Tutti sono alla stessa ora - 10pm GMT, anche se potrei sbagliarmi.
Non hai torto.