Insegnami come fare soldi. - pagina 5
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Capito: il pesce è dove è sepolto il cane.
Questo è un perfetto esempio di come l'analisi delle statistiche di risultato letteralmente "tira per le orecchie" nella direzione in cui "ci sono i pesci" ... e "il cane è sepolto".
Ci sono pochissimi dati sulle distanze dalle fermate, ma ci sono le CARATTERISTICHE PIÙ IMPORTANTI
Beh, mi aspettavo che questo esempio fosse una buona illustrazione delle tue idee.
Ma, sebbene io sostenga i principi descritti, questo ST (secondo i grafici) non analizza o usa affatto i risultati.
C'è solo un indicatore (l'ho sviluppato io stesso). Si "sente" dove il pesce e il cane sono "sepolti". :)
Gli stop (TP e SL) sono scorrevoli, cambiano ad ogni barra. Ecco perché sono sul grafico al momento della chiusura della posizione.
Ma non tutto è perfetto. Ho profitto in alcuni settori e non in altri. :(
La costanza di una caratteristica in questo caso non dà la costanza del profitto.
Qui sotto ci sono due grafici. Lo stesso TS, ma viene eseguito leggermente prima (come un backtest).
Saldo (in punti):
Risultati:
Come possiamo vedere, non sempre l'indicatore configurato in un certo modo "cattura i pesci".
Suppongo che anche i vostri TC mostrino "consistenza" solo in certe aree.
Se non è così, specificate, preferibilmente con esempi.
E la "coerenza" raggiunta è di solito ottimizzando per certe aree.
Al di fuori dei confini della trama sono di solito l'incertezza, una lotteria.
Anche se mantieni costante il TP / SL, il grafico dei risultati cambierà man mano che il mercato cambia.
Questo è quello che ho scritto all'inizio: https://www.mql5.com/ru/forum/158349/page2#1031247
Spesso la situazione - "per oggi" le statistiche di TC sono buone (opzione 1), apriamo con essa.
Per qualche tempo dà un profitto in media. Ma (quasi certamente) il momento arriva,
quando smette di funzionare. Ma mentre lo capiremo, perderemo il profitto o, nel migliore dei casi, il pareggio.
In altre parole, un TS redditizio può "trasformarsi" in uno perdente, sul quale si deve fare trading "al contrario".
Lo stesso vale per la seconda e la terza scelta.
Come determinare il momento di inadeguatezza, la "conversione"?
Come si assicura la coerenza della caratterizzazione?
Beh, mi aspettavo che questo esempio fosse una buona illustrazione delle tue idee.
Ma, anche se sostengo i principi descritti, questo TS (secondo i grafici)non analizza o usa affatto i risultati.
C'è solo un indicatore (l'ho sviluppato io stesso). Si "sente" dove il pesce e il cane sono "sepolti". :)
Avevi fretta di appuntare la tua illustrazione "Balance" alle "mie idee"...
Per iniziare a muoversi verso le "mie idee", dovremo aggiungere le informazioni sulle distanze dalle fermate al grafico delle perdite esistente. Per fare questo, dobbiamo tracciare verticalmente NON UNA unità di dati "successo/fallimento", ma un NUMERO di PUNTI (decine di punti) di successo/fallimento. (ha ottenuto un profitto di 40 p. - ha spostato la linea del grafico in alto di 40 unità,... 10 punti di perdita - 10 unità in meno).
E ora, se dimostrate un tale grafico, potete iniziare le riflessioni nello stile delle "mie idee".
Per ora, la mia gioiosa esclamazione sul "bell'esempio" riguarda solo il piacevole FATTO che l'UOMO HA tali dati. Per qualche ragione, la gente, per la maggior parte, preferisce avere una conversazione "sulle dita", ... raggiungendo, alla fine di tale conversazione, il risultato logico appropriato di "zero".
mt4trade:
Come assicurare la costanza della caratteristica?
Suggerisco di cercare la risposta a questa domanda, avendo un grafico COMPLETO delle statistiche dei risultati a qualsiasi fonte di segnale.
Nel frattempo, voglio dirvi che è molto più facile trovare una fonte di segnale che dia un grafico con una sufficiente costanza di uno dei parametri, che una fonte con un grafico con una pendenza positiva o negativa stabile.
Avevi fretta di appuntare la tua illustrazione di "Equilibrio" alle "mie idee"...
Perché no!? :) I grafici illustrano almeno che "abbassando" gli stop e "aumentando" le prese possiamo portare in alto anche una curva perdente in termini di equilibrio.
Penso che questo sia vicino all'idea che se la curva è orizzontale con TP/SL uguale, può essere alzata aumentando TP/SL.
Finora, senza alcuna statistica sui risultati, è vero. Naturalmente, continueremo ad analizzarlo.
I grafici di equilibrio sono esattamente gli stessi che abbiamo usato nella nostra precedente analisi. Ecco perché soddisfa esattamente le vostre esigenze:
"abbiamo ottenuto 40 punti di profitto - ci siamo spostati sulla linea del grafico di 40 unità... 10 punti di perdita - 10 unità in meno".
Quindi, mi sbagliavo quando ho detto che non ci sono fermate. Stavo solo pensando a qualcos'altro - il TS è scorrevole, hai bisogno di costante.
Ma il vero SL/TP sul grafico(al momento della chiusura della posizione). Sarebbe d'aiuto?
Perché no!? :) I grafici illustrano almeno che "abbassando" gli stop e "aumentando" le prese possiamo portare in alto anche una curva perdente in termini di equilibrio.
Penso che sia vicino all'idea che se la curva è orizzontale con TP/SL uguali, possiamo alzarla giocando con TP/SL.
No, no, cara. Cambiare le distanze dalle fermate CAMBIA la STATISTICA dei risultati... Ed è una questione che riguarda il TC.
E la base di tutta la mia conversazione qui su questo thread è di UTILIZZARE le statistiche che il TS genera.
mt4trade:
E i grafici di equilibrio sono fatti precisamente IN PUNCH. Quindi soddisfa esattamente le vostre esigenze:
Beh, se è una curva puramente TP/SL, allora... possiamo speculare su questo grafico.
Pensi che ci siano abbastanza statistiche sul grafico per decidere da solo di cosa si tratta: verso l'alto; orizzontale... O in discesa...?
Se il TS cambia gli stop sulle statistiche di risultato, anche le statistiche stesse cambieranno in qualche modo.
Di conseguenza, ci dovrebbe essere un analizzatore e criteri per come cambiare le fermate (in questo caso; e "di solito" - i parametri degli indicatori).
E a quanto pare misureremo di nuovo quello che abbiamo e lo cambieremo se necessario. Ma è improbabile nel mercato live.
Auto-ottimizzazione?Pensi che ci siano abbastanza statistiche sul grafico per decidere da solo di cosa si tratta: verso l'alto; orizzontale... o verso il basso...?
Se stiamo parlando del grafico dei risultati - è ovviamente (quasi una linea retta) discendente. Di solito ci sono tutti i tipi di curve. :)
Riguardo al grafico del "saldo in pip" (seconda versione in #), poi generalmente verso l'alto, ma nessuna garanzia che continuerà ad essere così.
Quindi il mio TS (quello che c'è sui grafici) sta esattamente cambiando gli stop. Ma in base all'analisi di mercato.
Se il TS cambia si ferma in base alle statistiche di risultato, anche le statistiche stesse cambieranno in qualche modo.
Di conseguenza, ci dovrebbe essere un analizzatore e i criteri per cambiare le fermate (in questo caso; e "di solito" - i parametri dell'indicatore).
E a quanto pare misureremo di nuovo i risultati e li cambieremo se necessario. Ma è improbabile in un mercato reale.
Ma la mia sensazione è che, nella tua mente, il LAVORO del sistema di trading è la fine di tutta la catena di eventi: il TS ha valutato la situazione del mercato, le letture degli indicatori, e forse qualcos'altro - e ha prodotto un risultato (comprare o vendere).
Hai fatto un accordo, hai ottenuto il risultato, l'hai messo nella tabella (sul grafico) ... E TUTTI (!!!) - come ho capito, non avete bisogno di nessuna di queste statistiche per la prossima mossa.
Ho ragione?
E io:
- diciamo che il CU calcola la situazione attuale... e decide se comprare... o vendere; (senza considerare le statistiche)
- ora, invece di aprire immediatamente una posizione, decido se aprire nella direzione del segnale o contro di esso. (E indovina su cosa prendo questa decisione)
- poi, quando la posizione viene chiusa, nelle statistiche inserisco NON il risultato di un trade reale, ma il risultato di una VARIABILE CONNESSIONE tra il segnale dato dal TS e il reale movimento di prezzo avvenuto. (senti la differenza?)
(Sono stato in grado di spiegare chiaramente la situazione...?)
:) In quale dei miei sistemi? :) Alcuni non sono coinvolti in alcun modo, perché gli indicatori sono costruiti in modo da dare immediatamente un quadro "ponderato". In alcuni sistemi, le statistiche sono calcolate e prese in considerazione nel corso degli anni. Alcuni di essi sono ricalcolati al volo "in qualche modo". E alcuni sono auto-ottimizzanti.
Ho anche cercato di usare un'analisi simile alla tua. Forse ho capito male qualcosa. Ecco perché sto cercando di capirlo.
- ora, invece di aprire immediatamente una posizione, decido se aprire nella direzione del segnale o contro di esso. (E indovina in base a cosa prendo questa decisione).
Prendiamo qualcosa in media - i risultati sono stati positivi N volte, significa che "statisticamente" saranno negativi M volte. Poi - "flip".?
Se il segnale era di acquisto e il prezzo è salito - il risultato è +1? Se il segnale era comprare, e il prezzo è sceso - il risultato è cosa: zero? O -1? O il risultato è scritto in pip? Allora quanto? Il delta del TP/SL e il movimento reale del prezzo?
Naturalmente, c'è qualcosa in esso. Ma non capisco come funziona.
Cazzo, o si fanno soldi o non si scherza. Il graal è fatto in silenzio. Non fa rumore.