Cosa c'è di sbagliato nel mio algo-trading? - pagina 5
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
È molto strano imbattersi in una tale posizione. Mi sembra che la maggior parte di loro difenda gli industriali, dicendo che non andrò da nessuna parte senza di loro. Sopra hai scritto che il mio sforzo di trovare una base razionale per il movimento dei prezzi è in realtà un'entrata casuale, ma come differiscono gli indici in questo caso? Stessa voce casuale. La folla si sbaglia come sempre? In tutta la mia storia di trading, ho incontrato solo tre persone (estranee l'una all'altra) che vivono veramente di mercato, tutte professano di fare algotrading basato sulla price action, e tutte parlano negativamente degli indici.
Perché, per esempio, ecco come si può rompere 100 dollari dal 01 01 2011 ad oggi su D1 TP = 60lb, SL = 500 (4 cifre):
Yusuf. Le ciambelle nei sogni non sono ciambelle, sono sogni (c)
Yusuf. Le ciambelle da sogno non sono ciambelle, sono sogni (c)
Non ci sono sistemi redditizi nel giorno. Tutto viene mangiato dallo spread e dallo swap.
Se non ci sono diari, allora dove? Settimane, mesi? Questo è investire, non fare trading...
Se non sui diari, allora dove? Settimane, mesi? Questo è investire, non fare trading.
(Dite anche secoli.)))
Tutto è intraday.
(Dite anche secoli.)))
È tutto nella giornata.
Allora non capisco bene l'ideadel "Tutto mangerà lo spread". Esattamente, più piccolo è l'orizzonte temporale - maggiore è l'impatto dello spread.
Allora non capisco bene l'ideadi "Lo spread mangia tutto". Più piccolo è l'orizzonte temporale, maggiore è l'impatto dello spread.
È questo che vi dicono al corso?
È questo che inculcano nel corso?
Le battute sono inappropriate, comunichiamo senza di esse... Eppure, se torniamo alla domanda precedente sullo spread!
Le battute sono inappropriate, comunichiamo senza .... Eppure, se torniamo alla domanda precedente sullo spread!
L'impatto dello spread è indipendente dal TF. Un trade = uno spread.
Impossibile! I timeframe più piccoli hanno più scambi e obiettivi più piccoli.