Fare soldi con il forex è impossibile - pagina 42
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Qualsiasi indicatore che tutti noi usiamo è DSP. Inoltre MA, in termini scientifici la teoria DSP è un filtro passa-basso...
Si ricevono delle cifre, si fa qualcosa con esse (aggiungere, moltiplicare, ecc.) le si elabora. Ma non lo si fa solo per divertimento, lo si fa con uno scopo. Per isolare un segnale utile. Questo è DSP. Una grande teoria enorme, con nozioni come lo spettro, il teorema di Kotelnikov, ecc. è una scienza molto grande e seria. Grazie ad esso abbiamo computer, radio, televisione, telefoni cellulari, ecc.
DSP... rispetto )))) Io stesso sono di lì...
Ho appena fatto un indicatore di tick arbitrage, è abbastanza figo.
Sì, si può, si può. Il 95% lo fa.
Il 95% usa sistemi di trading in cui uno stop non è necessario?
Diciamo nel nostro modo brasiliano. Non si impuntano per un cazzo.
Il 95% di quelli che non usano uno stop è troppo. Ma il 95% di quelli che ritardano l'uscita senza usare un trailing stop o peggio, aumentano lo stop nella speranza che il mercato giri, è più simile alla verità.
Non è molto. Alla fine dei cinque anni, il 99% arriva a compimento.
Non è molto. Alla fine dei cinque anni, è il 99%.
Ci sono informazioni sulla durata media delle transazioni per queste masse?
No, ma secondo un impiegato di DC, i clienti che guadagnano mantengono le posizioni da una a diverse ore.
Sull'aereo c'è un sistema come il Birch STR. Un pilota sa che un missile è stato lanciato contro di lui, pensate che sapendo che un missile sta volando verso di lui, stia volando tranquillamente e in linea retta? )))
È come il diavolo in padella, e butta fuori falsi obiettivi come la madre di tutti, vuole davvero vivere. L'Ucraina dimostra che siamo molto bravi a fare tali algoritmi e abbiamo fatto un buon lavoro su di essi, e sono contento che per molti anni ho diretto un laboratorio di ricerca (il migliore in Russia) che si occupava di questi algoritmi tra le altre cose.
Lavorava all'Aviamotornaya?
Cercherò di rispondere. Molti credono che se si analizzano i tic, si faranno affari molto brevi. Questo non è vero. Le zecche sono necessarie per costruire filtri digitali (DF) "corretti", come è scritto su di loro in tutti i libri e libri di testo. Dopo tutto, ci sono molti ingegneri radiofonici qui, quelli che hanno studiato l'elaborazione digitale del segnale (DSP), ecc. Se qualcuno può trovare un libro di testo DSP che dice che il flusso di dati grezzi deve essere convertito in una candela prima dell'analisi .... Getterò la mia laurea nella spazzatura.
Anch'io ho studiato il mercato, passando attraverso indicatori, candele, cercando mitiche paterne, ecc. fino a quando sono arrivato alla conclusione che dovrei usare quello che ti è stato insegnato, qualcosa che conosco molto bene. Mi sono occupato di radar (la scienza dell'abbattimento dei bersagli aerei), quindi ci sono un sacco di algoritmi e modelli matematici che permettono di prevedere, nel mio caso si chiama l'Highest TAR (NUT), è a questo punto che il missile viene lanciato. C'è una previsione di dove sarà l'oggetto dopo un certo periodo di tempo...
Quindi, in questi algoritmi, usano ciò che voi tutti conoscete. Quello che ci hanno insegnato a scuola. Percorso, velocità, accelerazione (prima derivata seconda, ecc.). Chiunque di voi può risolvere il problema. Dato che un'auto (scooter, pedone) si muove su una strada con una velocità di 5 c.u. e un'accelerazione di 1 c.u. Dove sarà questo scooter tra 5 minuti?
E ho iniziato questo thread https://www.mql5.com/ru/forum/105740 7 anni fa. Ci sono delle formule che ho postato esattamente. Qualsiasi movimento (e le quotazioni si muovono) può essere descritto da SRD (equazioni diff. stocastiche). Stocastico significa che c'è del rumore, che deve essere rimosso. filtrato.
Quindi in nessuna di questa teoria non c'è una cosa del genere, che sarebbe prima fare la trasformazione sotto forma di candele e fare misure (stima della velocità di accelerazione dell'oggetto alla fine della candela, grosso modo parlando una volta all'ora o al giorno) questa è una stronzata, non è possibile utilizzare le candele, distorcono le informazioni, e distorcono molto bene. Il materiale di partenza è il tic. Sono quelli a cui si deve applicare la matematica. Lo stesso MA non importa cosa inserire, si possono usare candele o tick.
Un semplice esempio. Prendiamo uno stesso sistema di trading. Intersezione di due Ma. E lo ottimizziamo al massimo. Alimentiamo uno di loro con clowz a candele di un'ora (24 punti in totale) e cerchiamo di trarne profitto. E nel secondo caso, le zecche per queste 24 ore e anche ottimizzare al hell.... Quale sistema porterà più profitto? Quale di questi due sistemi (o piuttosto un sistema di attraversamento di un tick, i dati di input sono leggermente diversi, non distorti) avrà un drawdown minore .... la risposta è ovvia.
Ecco perché sto giocando con le zecche. Applico diverse matematiche a questa serie di dati. In particolare lo stesso Renko, è un filtro digitale che evidenzia il movimento. Un sacco di gente ha scritto e notato correttamente, il mercato può rimanere sul posto per mezza giornata... Finché è dentro il mattone, non facciamo nulla, è apparso un nuovo mattone, pensiamo.... Questa è solo una piccola parte del sistema di trading, ma è importante.
Ritornerò di nuovo all'esempio dell'incrocio di due MA (al suo posto può esserci un qualsiasi vostro TS, quello su cui avete lavorato per anni). E un semplice esempio è un segnale di acquisto (si sono incrociati)... Se il segnale è verde, puoi comprarlo, ma se è rosso ? Forse è più logico aspettare che diventi verde voglio dire brick))) e comprarlo al minimo ... Perché è semplice e logico, aspettiamo la fine del pullback e compriamo dal minimo (nelle candele, non puoi vedere questo minimo, devi aspettare la chiusura della candela, ma qui è immediatamente visibile, chiaro e bello....
E ora passiamo al tempo medio di attesa. Il più lungo è quasi mezzo anno qui questo affare dall'inizio alla fine https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429#369908 L'affare è stato aperto a maggio e chiuso a settembre. Nel processo del suo sviluppo ho investito sui massimi (da livello a livello con piccoli stop). Era un commercio molto buono, tutto il tempo seduto in profitto e dividendo con profitto...
Ma non tutti i TC sono così. C'è un arbitraggista in Russia (2-3 transazioni al giorno). C'è un arbitraggio in America, tra il maiale e il manzo, dove ci sono 2-3 settimane di transazioni. Sullo SME S&P500, ci sono solo operazioni intraday durante la notte. Il mio commercio di futures su RTS Index è ora di 2-10 scambi al giorno (a volte provo lo scalping). Cerco di diminuire questo numero. Circa 2-3 anni fa facevo 200-300 scambi al giorno, ma è estenuante. Il modo migliore è aprire la posizione, poi andare in profitto usando il metodo intelligente, ma il mercato non mi permette di prendere profitti spesso.
Quindi è così.
Grazie per la risposta. È addirittura un vero e proprio articolo, con tutte le risposte per il futuro. Ora è più o meno chiaro come la gente affronta le zecche. Capisco che ci sono molti problemi con la raccolta delle zecche, il loro trattamento, la conservazione. Ogni trader esperto ha la propria comprensione del mercato, la propria esperienza. Per me il grafico del mercato appare come il meccanismo dell'orologio meccanico con i suoi ingranaggi e ruote, che ruotano in diverse direzioni con l'unico scopo di far avanzare le lancette. Il mio Expert Advisor genera 5-6 trade al giorno su ogni coppia dal grafico a 1 minuto, e non di più. Forse, il grafico a tick potrebbe darmi più risultati, ma potrebbe causare una battaglia in salita.
Diciamo nel nostro modo brasiliano. Non si impuntano per un cazzo.