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cosa significa l'aggiunta di cui sopra?
L'idea generale è questa:
if(Bid<=(N-30*Point) && un'altra condizione)
{
Aprire un ordine di vendita;
}
N è il prezzo aperto dell'ultimo ordine, come faccio a saperlo?
Più
Questa funzione restituisce il prezzo di apertura dell'ultima posizione aperta
Più
Questa funzione restituisce il prezzo di apertura dell'ultima posizione aperta
Esattamente quello di cui abbiamo bisogno, grazie mille.
Esattamente quello di cui abbiamo bisogno, grazie mille.
Le funzioni sono prese da questo thread
funzioni prese da questo thread
Grazie, l'ho messo nei preferiti.
Buon pomeriggio.
La mia strategia tiene conto dello spread, lo spread è definito da una funzione:
Ma poiché lo spread è costante nel tester di strategia, ho bisogno di un emulatore di spread casuale. Voglio emulare i cambiamenti di spread nel tester nell'intervallo da 2 a 3 punti (4 cifre) nell'80% dei casi e più di 3 punti nel 20% dei casi. Qualche idea su come implementare questo, o link dove tale idea è stata risolta.
Le regolarità dovrebbero certamente essere colte e tracciate. Ma applicare la martingala in caso di fallimento è una via più breve per perdere il deposito.
Ecco un esempio dal vivo (uno dei tanti). In 13 anni. Quasi un migliaio di scambi (più di uno alla settimana) SOLO 1 STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://clip2net.com/s/62KQCp
E in questo link per lo stesso periodo di tempo ci sono il doppio degli scambi SOLO 1 STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://clip2net.com/s/62Le9d
Le condizioni che ho trovato non sono modelli statistici?
Perché usare la martingala con le statistiche di cui sopra dovrebbe accelerare la perdita di un deposito?
O forse non capisco qualcosa? Allora per favore spiegatemi.
Grazie per questo.
Ecco un esempio dal vivo (uno dei tanti). In 13 anni. Quasi un migliaio di scambi (più di uno alla settimana) SOLO 1 STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://clip2net.com/s/62KQCp
E in questo link per lo stesso periodo di tempo ci sono il doppio degli scambi TRA 1 SOLO STOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://clip2net.com/s/62Le9d
Le condizioni che ho trovato non sono modelli statistici?
Perché usare la martingala con le statistiche di cui sopra dovrebbe accelerare la perdita di un deposito?
O sto fraintendendo qualcosa? Allora spiegami per favore.
Non ho idea di cosa fare con loro.
Fatto un indicatore personalizzato. È necessario quanto segue:
trovare il segmento più vicino in cui l'indicatore è salito o sceso rispetto al valore precedente (in altri casi ha una superficie assolutamente piatta), cioè determinare la tendenza.
In dettaglio: supponiamo che l'indicatore sia salito, poi rimane piatto e in posizione orizzontale. Questo è il punto in cui dobbiamo identificare l'area data.
Questo è esattamente quello che sto cercando di fare.... ma sono bloccato con tu sai cosa.
Sì, lo sappiamo... logica. E non si può fare senza. Purtroppo. I piccoli errori sono facili da correggere, ma la testa è logica. Soprattutto perché si scopre che esiste un'antilogica. Quindi non avete né l'uno né l'altro.
Questo è esattamente quello che sto cercando di fare.... ma sono bloccato con tu sai cosa.
int start() {
se (condizioni) {
// tutto ciò che dovrebbe accadere se le condizioni sono soddisfatte, scrivetelo qui.
}
return(0); // exit start()
}