Per coloro che sono convinti che tutti gli EA con un martin sono perdenti. - pagina 52
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Mi chiedevo se fosse possibile andare in un modo leggermente diverso. Due sistemi in controtendenza impostati su strumenti negativamente correlati collocano posizioni opposte, coprendosi a vicenda perché le loro tendenze sono speculari. Ci permette di sperare in rischi più bassi rispetto a un singolo sistema in controtendenza.
C'è anche la questione dell'ottimizzazione, che è una condizione necessaria per un sistema a rischio ridotto.
Come mai? Se è uno specchio, non c'è copertura durante le entrate in controtendenza. Nel caso di uno sviluppo della tendenza, rispecchiate solo l'aumento dei drawdown.
Indipendentemente dal fatto che ci sia o meno correlazione tra gli strumenti, se il drawdown massimo di un Expert Advisor si verifica in periodi di tempo diversi, il drawdown massimo totale non sarà molto maggiore del drawdown massimo di uno di essi. Questo può risultare in un profitto sul fattore di recupero. Mi sembra che l'ottimizzazione non dovrebbe dipendere l'una dall'altra dal miglior fattore di recupero.
Questo non ridurrà il drawdown, ma piuttosto lo aumenterà, perché quasi tutto il tempo il profitto è in deficit, fino a raggiungere finalmente un profitto sufficiente a giustificare il rischio!
E il margine richiesto per 2 martin sarà quasi raddoppiato!
Yura, ciao! Non ti vedevo qui da un po'...
Lesha, ciao! Ho letto il forum più spesso negli ultimi due anni...
Questo non ridurrà il drawdown, ma piuttosto lo aumenterà, perché quasi tutto il tempo il profitto è in deficit, fino a raggiungere finalmente un profitto sufficiente a giustificare il rischio!
E il margine richiesto per 2 martin sarà quasi raddoppiato!
Il fatto che il più delle volte il profitto sia negativo non è importante. La cosa importante è che se il massimo drawdown di ogni strumento si verifica in momenti diversi, il drawdown totale di entrambi gli strumenti sarà inferiore alla somma dei drawdown dei singoli strumenti. Pertanto il fattore di recupero totale sarà maggiore dei fattori di recupero per i singoli strumenti. Il margine è lo stesso che sarebbe se i 2 EA fossero in esecuzione su conti diversi.
Non si rifiuta di lavorare utilizzando più EAs, ragionando sul fatto che servono più margini per più EAs. Più margine, ma più profitto.
khorosh:
То что большая часть времени профит в минусе неважно. Важно то, что если максимальные просадки на каждом инструменте возникают в разное время, то суммарная просадка по обоим инструментам будет меньше суммы просадок по отдельным инструментам. В связи с этим суммарный фактор восстановления будет больше чем факторы восстановления для отдельных инструментов. Моржи столько же, как и в случае, если бы эти 2 советника работали на разных счетах.
Non si rifiuta di lavorare con diversi EAs, ragionando sul fatto che si ha bisogno di più morge per diversi.
Non sono d'accordo, e vorrei che tu controllassi e ti assicurassi che ci vorrebbe il doppio del deposito!
Rispondo all'addendum allo stesso modo, controlla! Ho sempre un EA su Real e la prossima versione è perfezionata su Demo! Non vedo il senso di tenerne due sul Real! Preferirei averne uno!
Non sono d'accordo, e vorrei che tu controllassi e ti assicurassi di aver bisogno del doppio della depo!
Non sono d'accordo, e vorrei che tu controllassi e ti assicurassi che ci vorrebbe il doppio del deposito!
Rispondo all'addendum allo stesso modo, controlla! Ho sempre un EA su Real e la prossima versione è perfezionata su Demo! Non vedo il senso di tenerne due sul Real! Preferirei averne uno!
E per niente. Conosci i concetti di diversificazione del rischio e trading di portafoglio. Vi consiglio di familiarizzare e di prenderlo in considerazione.