Per coloro che sono convinti che tutti gli EA con un martin sono perdenti. - pagina 51

[Виктор]

khorosh:
Cosa intende per anti-martin - un rimedio contro i martin?

A proposito, una domanda per lei come esperto in materia.
Un sistema di trading che è due martin identici messi su due coppie inversamente correlate aiuterà a ridurre il rischio rispetto a un singolo martin?
E qual è il principio per cui si cerca di ottimizzarlo?

[[Eliminato]]

Due sistemi in perdita si sommano a un sistema in perdita

[khorosh]

granit77:
A proposito, una domanda per lei come esperto in materia.
Un sistema di trading che rappresenta due martin identici posizionati su due coppie inversamente correlate aiuterebbe a ridurre il rischio rispetto a un singolo martin?
E qual è il principio per cui si cerca di ottimizzarlo?

Indipendentemente dal fatto che ci sia o meno correlazione tra gli strumenti, se il massimo drawdown degli Expert Advisors si verifica in periodi di tempo diversi, allora il massimo drawdown totale non sarà molto maggiore del massimo drawdown di uno di essi. Questo può risultare in un profitto sul fattore di recupero. Mi sembra che l'ottimizzazione non dovrebbe dipendere l'una dall'altra dal miglior fattore di recupero.

[Виктор]

khorosh:
Indipendentemente dal fatto che ci sia o meno correlazione tra gli strumenti, se il massimo drawdown degli Expert Advisors si verifica in periodi di tempo diversi, il massimo drawdown totale non sarà molto maggiore del massimo drawdown di uno di essi. Questo può risultare in un profitto sul fattore di recupero. Mi sembra che l'ottimizzazione non dovrebbe dipendere l'una dall'altra dal miglior fattore di recupero.

Grazie. Non sono del tutto d'accordo con te, ma ho capito il senso. Scaverò tra le vecchie cose e cercherò di controllare la demo.

[Roman Kutemov]

YOUNGA:
Due sistemi non redditizi si sommano a un sistema non redditizio

Non credo.

Avete sentito parlare del paradosso di Paradonto?

[Роман]

Stells:

Non credo.

Avete sentito parlare del paradosso di Paradonto?

:-)

Paradonto....z...

Paradosso di Parrondo!

[[Eliminato]]

Se mi date una strategia perdente (che non perde sullo spread) la renderò redditizia in un attimo.

[Роман]

YOUNGA:
Se mi date una strategia perdente (che non perde sullo spread) la renderò redditizia in un attimo.

Ecco il codice del cinque e i risultati del test. Ecco un video con una descrizione.

[Maicl_Shuvalov]

granit77:
A proposito, ho una domanda per lei, in quanto esperto in materia.
Un sistema di trading composto da due martin identici posizionati su due coppie inversamente correlate ridurrebbe i rischi rispetto a un singolo martin?
E qual è il principio per cui si cerca di ottimizzarlo?

Mi dispiace.

Il topicstarter qui sta considerando un sistema in controtendenza con elementi di martin. Cioè, le posizioni sono aperte contro il movimento dei prezzi, e nelle tendenze il sistema crolla ed è veramente pericoloso. Se negoziate un altro strumento (correlato o meno) con lo stesso sistema, i vostri rischi sono raddoppiati.

Imho, è possibile ridurre i rischi di drawdown totale utilizzando un tandem di due sistemi: tendenza e controtendenza.

Inoltre, se il volume delle posizioni in un sistema in controtendenza è in costante aumento, in un sistema di tendenza deve essere ridotto.

[Виктор]

GEFEL:

A mio parere, è possibile ridurre i rischi di drawdown totale utilizzando un tandem di due sistemi: tendenza e controtendenza.

Inoltre, se in un sistema in controtendenza il volume delle posizioni è in costante aumento, in un sistema di tendenza deve essere diminuito.

Mi chiedevo se fosse possibile farlo in un modo diverso. Due sistemi in controtendenza impostati su simboli negativamente correlati collocano posizioni opposte, coprendosi a vicenda perché le loro tendenze sono speculari. Ci permette di sperare in rischi più bassi rispetto a un singolo sistema in controtendenza.
C'è anche la questione dell'ottimizzazione, che è un prerequisito per un sistema con un rischio ridotto.