I risultati del test del mio EA - qual è la presa e l'illusione? - pagina 2
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Il fatto è che non sono un pipsitter in termini di rapporto perdita-profitto.
E per quanto riguarda la fissazione di una fermata?
Buon pomeriggio.
Su che tipo di ordini si basa la strategia? (ordini di mercato, limite, stop?)
E per quanto riguarda l'impostazione dello stop?
Strategia su quali ordini? (ordini di mercato, limite, stop-loss?)
Pomeriggio. Io uso ordini di stop pendenti.
Buon pomeriggio.
Immagino che molte persone stiano già andando in vacanza ecc. Ma spero che alcuni TRADERS esperti saranno in grado di dare commenti critici sui risultati dei test del mio Expert Advisor per il 2007-2013. Io stesso sono scettico a questo proposito, mi aspetto che le persone esperte consigliano - qual è la presa della prossima variante. Penso che questa sia la fine dei miei tentativi di inventare il "graal" :)
La dimensione del lotto non è cambiata durante il periodo di prova. L'aumento graduale della dimensione del lotto porta al "volo nello spazio" - decine di milioni di dollari :)))
Grazie in anticipo a tutti coloro che scriveranno nel merito.
Generalmente capisco il piping come il voler prendere 1-2 pips. La mia presa è chiaramente più grande. Uno stop loss corto non è un segno di pipsing nella mia mente. Anche se forse ci sono altre definizioni di pips al giorno d'oggi.
Se stai testando la strategia su un timeframe grande, come H1, e hai bisogno della massima precisione, e ne hai bisogno perché la dimensione dello stop è molto piccola, allora devi usare la modalità "Metodo veloce su barre formate". Solo per gli Expert Advisors con controllo esplicito del capitale". Si trasferisce la logica a M1, e si elaborano stop e takeprofit solo ai prezzi esistenti di M1 - cioè a OHLC, cioè si devono sostituire gli ordini stoploss e takeprofit con ordini a mercato. Se avete bisogno di uno stop all'interno dell'intervallo di barre M1, allora è più difficile farlo correttamente, poiché MT4 non riflette correttamente l'attivazione degli stop sui gap. Supponiamo che la modalità di test sia "metodo veloce". All'apertura di una nuova barra si imposta lo stop loss pari a 20 punti del prezzo. Entro un minuto il prezzo scambia senza raggiungere questo stop loss. Poi segue un intervallo di tempo, diciamo un fine settimana. E il prezzo di apertura della prossima barra è 100 punti sotto la chiusura della barra precedente. In questo caso il tuo stop sarà attivato, al precedente -20 pip, anche se non può essere attivato lì, perché non ci sono prezzi. Questo dovrebbe essere preso in considerazione, specialmente per gli strumenti con bassa liquidità e frequenti lacune.
Questo divario potrebbe funzionare diversamente nella vita reale (e nel tester, è un maledetto vantaggio).
A proposito, se usi qualche indicatore, puoi anche lasciare dei commenti qui su come prepararlo correttamente per lo Strategy Tester.
Se stai testando la strategia su un timeframe grande, per esempio H1, e hai bisogno della massima precisione, cosa che fai perché la dimensione dello stop è estremamente piccola, allora dovresti usare la modalità "Metodo veloce su barre formate". Solo per gli Expert Advisors con controllo esplicito del capitale". Si trasferisce la logica a M1, e si elaborano stop e takeprofit solo ai prezzi esistenti di M1 - cioè a OHLC, cioè si devono sostituire gli ordini stoploss e takeprofit con ordini a mercato. Se avete bisogno di uno stop all'interno dell'intervallo di barre M1, allora è più difficile farlo correttamente, poiché MT4 non riflette correttamente l'attivazione degli stop sui gap. Supponiamo che la modalità di test sia "metodo veloce". All'apertura di una nuova barra si imposta lo stop loss pari a 20 punti del prezzo. Entro un minuto il prezzo scambia senza raggiungere questo stop loss. Poi segue un intervallo di tempo, diciamo un fine settimana. E il prezzo di apertura della prossima barra è 100 punti sotto la chiusura della barra precedente. In questo caso il tuo stop sarà attivato, al precedente -20 pip, anche se non può essere attivato lì, perché non ci sono prezzi. Questo dovrebbe essere considerato specialmente per gli strumenti con bassa liquidità e frequenti gap.
Grazie. Cercherò di capirlo. Ma purtroppo sono sempre meno ottimista ).... Io stesso sono uno scettico, ecco perché cerco di sfatare rapidamente il mio programma grafico ))) ....
questa lacuna può funzionare nella vita reale (ma in un tester è un maledetto vantaggio)
E per quanto riguarda le fermate, lo scarto è sempre in più, il che può portare a un altro pseudo-grado