I risultati del test del mio EA - qual è la presa e l'illusione? - pagina 7

Nuovo commento
 
avtomat:


No!!!

Sospetto che stiate guardando solo le strategie flip, cioè OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> ecc.

Ma questo è fondamentalmente sbagliato. Perché entrambi i segnali CloseBuy != OpenSell e CloseSell != OpenBuy --- questi segnali non sono equivalenti (l'equivalenza dei segnali non è una regola, ma un'eccezione alla regola)

Il sistema deve essere composto da due sottosistemi chiusi OpenBuy --> CloseBuy & OpenSell --> CloseSell

Concentriamoci sui segnali CloseBuy e CloseSell. Supponiamo che non siano uguali ai segnali OpenSell e OpenBuy. Quindi sono indipendenti e non sono correlati in alcun modo con i segnali di entrata opposti. Ma poiché sono segnali, sono significativi e il loro MO è positivo, quindi possono essere utilizzati come un sistema separato che entrerà nel mercato da questi segnali come se coprisse il sistema precedente. Se cominciamo a sostenere che questi segnali sono validi solo se sono segnali di chiusura, cioè se l'operazione di acquisto e vendita opposta è stata fatta prima, allora otteniamo una completa assurdità perché il mercato non sa se abbiamo una posizione al momento o no. Continuo a sostenere che non c'è connessione tra i segnali di entrata e di uscita, quindi nessun criterio per un TS di uscita, ma un secondo TS che copre il primo.
 
TheXpert:
Quindi probabilmente non capisci il concetto di "segnale"


Piuttosto, significa che non capisco il significato che VOI date al concetto di "segnale".
 
C-4:
Concentriamoci sui segnali CloseBuy e CloseSell. Supponiamo che non siano uguali ai segnali OpenSell e OpenBuy. Quindi sono indipendenti in se stessi e non sono correlati in alcun modo con i segnali di entrata opposti. Ma poiché sono segnali, sono significativi e il loro MO è positivo, quindi possono essere utilizzati come un sistema separato che entrerà nel mercato da questi segnali come se coprisse il sistema precedente. Se cominciamo a sostenere che questi segnali sono validi solo se sono segnali di chiusura, cioè se l'operazione di acquisto e vendita opposta è stata fatta prima, allora otteniamo una completa assurdità perché il mercato non sa se abbiamo una posizione al momento o no. Continuo a sostenere che non c'è connessione tra i segnali di entrata e di uscita, quindi nessun criterio per un TS di uscita, ma un secondo TS che copre il primo.


Cosa c'entrano MO, correlazione e altre parolacce statistiche ;))) E ciò che il mercato sa o non sa è anche irrilevante. E l'hedging non c'entra niente.

Il punto è che un segnale di chiusura di una posizione diritta NON è equivalente a un segnale di apertura di una posizione opposta. E viceversa. Questi segnali hanno funzioni diverse.

 
Questo è probabilmente un caso in cui bisogna conoscere l'essenza del sistema per poter discutere i dettagli... A mio parere, sarebbe logico "chiudere sul rimbalzo" indipendentemente da un'ulteriore considerazione delle opzioni tornante, piatto o"continuazione del movimento". "Chiudere" = "aprire" - c'è un'offerta di "massima efficienza" che non è raggiungibile "con le regole originali".
 
avtomat:


Cosa c'entrano MO, correlazione e altre parolacce statistiche ;))) Non ha niente a che vedere con quello che il mercato sa o non sa. E l'hedging non c'entra assolutamente nulla.

Il punto è che un segnale di chiusura di una posizione diritta NON è equivalente a un segnale di apertura di una posizione opposta. E viceversa. Questi segnali hanno funzioni diverse.

Ecco di cosa sto parlando. Le funzioni sono diverse, il che significa TS diversi, punto e basta.
 
avtomat:

...

Il punto è che un segnale di chiusura di una posizione diritta NON è equivalente a un segnale di apertura di una posizione opposta. E viceversa. Questi segnali hanno funzioni diverse.


Esattamente giusto. L'apertura aumenta il rischio, mentre la chiusura lo riduce. Di conseguenza, i requisiti per un segnale di apertura (flip) sono molto maggiori.
 
C-4:
Ecco di cosa sto parlando. Le funzioni sono diverse - quindi TS diversi, punto e basta.

Sono completamente d'accordo. Ho anche avuto l'idea che qualsiasi TS complesso può (e dovrebbe) essere scomposto in componenti separati, i TS più semplici. E studiare le statistiche per questi TS più semplici, selezionare i parametri ottimali, ecc. e solo dopo fare un prodotto finale con questi mattoni.

Il punto è che un segnale di chiusura di una posizione diritta NON è equivalente a un segnale di apertura di una posizione opposta

Imho, è semplice. Ogni segnale in qualsiasi punto ha una certa forza (vantaggio statistico). Quando questa forza è uguale ad un certo valore, apriamo una posizione. Se questo valore diventa zero (nessun vantaggio statistico), chiudiamo la posizione.
 
Meat:

...

Imho, è semplice qui....
Solo i gatti nascono semplicemente...)
 
La direttrice sembra essere stata spazzata via... Probabilmente adesso starà facendo milioni-)-)-)
 
khorosh:
È solo che i gatti nascono... )

È particolarmente esilarante leggere questo da un martinista )

Carne:
Imho, qui è semplice. Ogni segnale in qualsiasi punto ha una certa forza (vantaggio statistico). Quando questa forza è uguale ad un certo valore, apriamo una posizione. Se questo valore diventa zero (nessun vantaggio statistico), chiudiamo la posizione.
Uh-huh, l'intero punto è in due righe.
12345678
Nuovo commento