I risultati del test del mio EA - qual è la presa e l'illusione? - pagina 5
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Pomeriggio. Io uso ordini di stop pendenti.
Il problema principale è che il tester non tiene conto dello slittamento. Si noti che se un ordine nel tester cade su un Gap - si attiverà ancora un profitto se il TP non cade sul gap. In realtà, ci sarà uno slittamento.
Il secondo problema - il problema della generazione di zecche, che ha poco a che fare con il mercato e il vostro microstop sarà spesso striscio nella perdita - descritto sopra su di esso.
Ma tuttavia, provate il sistema con il lotto fisso 0,1 - dal payoff atteso sarà possibile dire con più precisione - funzionerà o no.
In Strategy Tester i sistemi di breakout con microstop mostrano spesso grandi risultati. Vero.... alcuni sistemi funzionano non molto peggio che nel tester))))))))))) Sul MO è necessario guardare.
Fortemente tali TC sarebbero reciprocamente interconnessi... È improbabile che questo funzioni.
Il problema principale è che il tester non tiene conto dello slittamento. Si noti che se un ordine nel tester cade su un Gap - si attiverà ancora un profitto se il TP non cade sul gap. In realtà, ci sarà uno slittamento.
Il secondo problema - il problema della generazione di zecche, che ha poco a che fare con il mercato e il vostro microstop sarà spesso striscio nella perdita - descritto sopra su di esso.
Ma tuttavia, provate il sistema con il lotto fisso 0,1 - dal payoff atteso sarà possibile dire con più precisione - funzionerà o no.
Nel tester, i sistemi di breakout con un microstop mostrano spesso grandi risultati.
Lo slippage è l'esecuzione dell'ordine secondo gli ordini che sono nel libro al momento. Con un MO elevato e la liquidità del mercato lo slittamento diventa un ripensamento. Non c'è nemmeno bisogno di combattere la modalità di generazione delle zecche; dobbiamo solo sapere come funziona ed evitare le sue insidie.
La ragione principale del fallimento è quella che si chiama la parola "fitting", perché il tester, molto efficacemente ci permette di adattare il nostro modello, alias TS, al mercato.
Lo slippage è l'esecuzione di un ordine su un ordine che è attualmente nel book. Con un MO elevato e la liquidità del mercato lo slittamento diventa un fattore secondario. Non abbiamo nemmeno bisogno di combattere la modalità di generazione delle zecche; dobbiamo solo sapere come funziona ed evitare le sue insidie.
La ragione principale del fallimento è quella che si chiama la parola "fitting", perché il tester ci permette molto efficacemente di adattare il nostro modello, alias TS, al mercato.
Lo slittamento nel sistema reale è comunque inferiore al m.o. del sistema. E se il mo è piccolo - allora kaput. Sono d'accordo, se lo spread non è microscopico - allora il generatore di tick non influenza il risultato.
L'adattamento, naturalmente, può avere un posto. Anche se, penso che non ci sia molto da regolare - sembra essere una ripartizione di haves con un micro stop.
Il fatto che il sistema abbia un segnale di entrata e un segnale di uscita, sono in realtà due sistemi completi che danno un segnale di entrata.
Sì, è un segnale, ma non è necessariamente la base di un sistema separato. Il segnale può essere foriero di un rischio crescente, piuttosto che di un reddito nella direzione opposta. Quando siamo entrati - avevamo un certo valore potenziale di rendimento/rischio che ci conveniva. Un altro segnale potrebbe mostrare che o il reddito è cambiato, o il rischio è cambiato, o entrambi. In quest'ultimo caso, si può costruire un sistema separato basato sul secondo segnale e se il suo rendimento/rischio ci soddisfa (tenendo conto delle spese generali), può essere negoziato separatamente. Nel primo e nel secondo caso si tratta solo di segnali di uscita. Per esempio, il segnale ha mostrato un forte aumento della volatilità, che ha cambiato i rischi e il valore attuale del profitto/rischio non ci soddisfa più. Uscire.
Il tempo, lo strascico, il tp - questa è una stronzata. Se un TS affidabile dà segnali in entrata, cosa gli impedisce di dare segnali in uscita?
Il TS è obbligato a dare segnali sia in entrata che in uscita.
Il fatto che il sistema abbia un segnale in entrata e un segnale in uscita, è in realtà due sistemi completi che danno un segnale in entrata.
No!!!
Ho il sospetto che tu stia considerando solo strategie inverse, cioè OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> ecc.
Ma questo è fondamentalmente sbagliato. Perché entrambi i segnali CloseBuy != OpenSell e CloseSell != OpenBuy --- questi segnali non sono equivalenti (l'equivalenza dei segnali non è una regola, ma un'eccezione alla regola)
Il sistema deve essere composto da due sottosistemi chiusi OpenBuy --> CloseBuy & OpenSell --> CloseSell
Il TS è obbligato a dare entrambi i segnali di ingresso e di uscita.
No, non è obbligato a produrre.
No, non c'è bisogno di uscire.
Beh, dipende da come lo dici. Per me, è obbligatorio.
Beh, dipende da come si definisce il compito. Per me, è obbligatorio.
Questo è diverso.