I risultati del test del mio EA - qual è la presa e l'illusione?
Buon pomeriggio.
Immagino che molte persone stiano già andando in vacanza ecc. Ma spero che alcuni TRADERS esperti saranno in grado di dare commenti critici sui risultati dei test del mio Expert Advisor per il 2007-2013. Io stesso sono scettico su di esso, aspettandomi che le persone esperte consigliano - qual è la cattura della prossima variante. Penso che questa sia la fine dei miei tentativi di inventare il "Graal" :)
La dimensione del lotto non è cambiata durante il periodo di prova. L'aumento graduale della dimensione del lotto porta al "volo nello spazio" - decine di milioni di dollari :)))
Grazie in anticipo a chiunque scriverà nel merito.
Non ci sono molti dati su TC. Al momento, c'è solo un posto che può aiutare:
probabilmente stai usando uno stop loss molto vicino (o un trailing stop vicino). I minuti sono già inadeguati se lo stop è inferiore a 10p (4 cifre), e l'emulazione del tick è irrilevante.
Grazie. Anch'io penso che la ragione sia lo stop loss sul tester. Uso grafici orari ma, lo stop loss è solo 1 pip + spread.
Buon pomeriggio.
Grazie in anticipo a tutti coloro che scriveranno nel merito.
Da quello che si può vedere senza sensitivi:
1) Nell'ultimo anno e mezzo TC non ha guadagnato nulla. Non è una buona tendenza.
2) C'è un periodo di circa un anno in cui il TS crolla, vuoi aspettare un anno e subire perdite su un conto reale?
3) I trade redditizi sono meno di quelli prugna, forse non è un grosso problema, ma 44K trade, su nessuno che dà veramente profitto (passo avanti) non più di 50. Potrebbe essere una coincidenza adatta e "felice"
4) Bene e sbarazzarsi degli errori di mismatch (ri-pompare la storia, ricalcolare i fotogrammi, controllare i fori, ecc.)
Io uso grafici orari, ma lo stop loss è solo 1 pip + spread.
Da quello che si può vedere senza sensitivi:
1) Nell'ultimo anno e mezzo, TC non ha guadagnato nulla. È una brutta tendenza.
2) C'è un periodo di circa un anno in cui il TS crolla, vuoi aspettare un anno e subire perdite su un conto reale?
3) I trade redditizi sono meno di quelli prugna, forse non è un grosso problema, ma 44K trade, su nessuno che dà veramente profitto (passo avanti) non più di 50. Potrebbe essere una coincidenza adatta e "felice"
4) Bene e sbarazzarsi degli errori di mismatch (ri-pompare la storia, ricalcolare i fotogrammi, controllare i fori, ecc.)
Beh, non è possibile testare queste cose nel tester, purtroppo....Grazie per la risposta informativa. Per favore chiarisci - perché non posso testarlosu grafici orari con uno stop loss di solo 1 pip + spread? Quali parametri devono essere mantenuti?
Grazie per la risposta informativa. Vi prego di chiarire perché non posso testare sugrafici orari con uno stop loss di 1 pip + spread? Quali parametri devono essere mantenuti?
Non sul grafico orario, ma solo con prese e stop così brevi. Non ci sono offerte e richieste nella storia, non ci sono spread di conseguenza. C'è solo OHLC, e :
1) il tester stesso genera una sequenza di tick, e lo stop è sensibile ai tick.
2) Genera secondo un algoritmo abbastanza strettamente specificato. Qualche tempo fa ho accidentalmente creato il Graal usando i tick del tester, perché un semplice NS potrebbe parzialmente catturare questo algoritmo
3) per testare su vecchi dati, quando lo spread, per esempio, EURUSD era 2-4 punti a 4 (20-40 a 5) con l'attuale 7-10 punti - non è corretto. E il tester prende i valori attuali dell'ambiente di trading. Nel 2007, semplicemente non si poteva piazzare uno stop a 1 punto. Lì le fermate erano molto più grandi e le quotazioni erano di conseguenza leggermente diverse. Non c'è una quotazione unificata nel Forex, le società di brokeraggio forniscono ciò che possono permettersi in base alle loro condizioni di trading.
Il tester è un buon strumento, ma per strategie più "spesse" che non toccano le zecche. Dovrei usarlo per analizzare i disegni.
Non sul grafico orario, ma solo con prese e stop così brevi. Non ci sono offerte e richieste nella storia, non ci sono spread di conseguenza. C'è solo OHLC, e :
1) il tester stesso genera una sequenza di tick, e lo stop è sensibile ai tick.
2) Genera secondo un algoritmo abbastanza strettamente specificato. Qualche tempo fa ho accidentalmente creato il Graal usando i tick del tester, perché un semplice NS potrebbe parzialmente catturare questo algoritmo
3) per testare su vecchi dati, quando lo spread, per esempio, EURUSD era 2-4 punti a 4 (20-40 a 5) con l'attuale 7-10 punti - non è corretto. E il tester prende i valori attuali dell'ambiente di trading. Nel 2007, semplicemente non si poteva piazzare uno stop a 1 punto. Lì le fermate erano molto più grandi e le quotazioni erano di conseguenza leggermente diverse. Non c'è una quotazione unificata nel Forex, le società di brokeraggio forniscono ciò che possono permettersi in base alle loro condizioni di trading.
Il tester è un buon strumento, ma per strategie più "spesse" che non toccano le zecche. Il minimo che si dovrebbe abbassare nel tester è il minuto OHLC
Grazie mille per le informazioni. Credo sia improbabile che mi venga in mente qualcos'altro.
È impossibile battere il casinò e bisogna accettare questa idea. Prima o poi si deve finalmente rinunciare all'illusione di "volare" :(
Grazie mille per le informazioni. Credo che sia improbabile che mi venga in mente qualcos'altro.
È impossibile battere il casinò, e devo accettare questa idea. Prima o poi bisogna rinunciare all'illusione di "volare" :(
Non si tratta del "casino", ma della discrepanza tra le quotazioni dei tester e quelle reali.
Dove sono nel tester i requotes, gli slittamenti, i "no price", i "no connection"?
Grazie mille per le informazioni. Penso che sia improbabile che mi venga in mente qualcos'altro.
È impossibile battere un casinò, e bisogna accettare questa idea. Prima o poi bisogna rinunciare all'illusione di "volare" :(
IMHO, uno degli assiomi in questo business - non prendere la parola di nessuno. Controllate tutto e traete le vostre conclusioni.
Riguardo al tuo sistema - prova a caricare zecche vere in tester e prova su di esse - ci saranno risultati più sani. Altrimenti non si può testare un pip tester.
IMHO, uno degli assiomi in questo business è di non prendere la parola di nessuno. Controllate tutto e traete le vostre conclusioni.
Riguardo al tuo sistema - prova a caricare zecche vere nel tester e a fare dei test su di esse - ci saranno risultati più sani. Altrimenti il pip tester non farà il test.
Il fatto è che non sono un pipsitter nel senso di rapporto perdita-profitto. Il mio rapporto P&L è circa 2 (dipende dallo spread) / 150-1500, cioè il piping è fuori questione. Per favore, consigliatemi, dove posso trovare delle vere quotazioni?
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Buon pomeriggio.
Immagino che molte persone stiano già andando in vacanza ecc. Ma spero che alcuni TRADERS esperti saranno in grado di dare commenti critici sui risultati dei test del mio Expert Advisor per il 2007-2013. Io stesso sono scettico su di esso, aspettandomi che le persone esperte consigliano - qual è la cattura della prossima variante. Penso che questa sia la fine dei miei tentativi di inventare il "Graal" :)
La dimensione del lotto non è cambiata durante il periodo di prova. L'aumento graduale della dimensione del lotto porta al "volo nello spazio" - decine di milioni di dollari :)))
Grazie in anticipo a tutti coloro che scriveranno nel merito.