Creare una semplice Martingala - pagina 18

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PAURA, ora se consideriamo lo zig-zag, si suggerisce quanto segue. Data la dipendenza della formula del marinaio ubriaco. Raccogliamo le statistiche delle ginocchia a zigzag, costruite senza rotoli. per esempio, prendiamo lo zigzag descritto qui, in un ramo su un marinaio ubriaco. E costruire le seguenti tabelle (si noti che la profondità di campionamento non sarà un valore costante). Così la tabella. Colonna 1 - dimensione del ginocchio del zigzag (per esempio 20pp 40pp 80pp 100pp...), colonna 2 - il numero di curve (il numero di curve più piccole ulteriormente sulla colonna collegare attraverso la radice, per la dimensione appropriata delle curve zigzag. colonna 3 - profondità in barre, su cui si trova questo numero di curve. (o la somma del percorso delle linee che li collegano modulo, o la somma degli angoli, diverse opzioni possono essere considerate) probabilmente non hanno bisogno di dire che per ottenere statistiche su minuti per piccole curve, anche 20 punti - problemotirno su bezotkaty, perché il valore del high-loy in minuti spesso supera questa soglia. In altre parole possiamo prenderla in entrambi i modi (aumento e diminuzione, non si sa cosa sia più significativo). Richiede barre di volume uguali e la componente temporale non ha importanza in questo caso, perché la statistica (profondità di campionamento saltante) è raccolta non dal tempo ma dai vertici generati degli zigzag. A proposito, possiamo provare a formare delle barre irregolari nel tempo attraverso un meccanismo simile, la discretezza ("analoghi TF") di queste barre sarà diversa, ma questo analogo TF diventerà non sincrono nelle sue partenze e chiusure relativamente a un "TF" inferiore. Così possiamo anche provare a costruire le nostre barre di prezzo con la distribuzione normale. Ma il punto è ancora quello di cambiare la dinamica di questi valori.
 
Nik1972:
Come ho scritto prima, un Martin non è una specie di MM, un matrin non può avere un parametro dinamico per cambiare l'incremento del lotto? Martin è peggio perché la distribuzione non è normale nel mercato. Ecco perché l'anti-martin è meglio di martin. Se con i tuoi trade ottieni un aumento dell'equity che si avvicina alla normalità, il martin sarà migliore. Martin è uguale a MM, è come paragonare una bacchetta e un filtro a torta, ma uno ha una caratteristica d'impulso - come una linea retta (per esempio la bacchetta è linearmente pesata), qualcuno ha una caratteristica d'impulso sotto forma di oscillazioni smorzate, qualsiasi cosa. Immaginate un sistema di filtri composto da tali filtri applicati l'uno all'altro con caratteristiche di impulso collegati da una certa funzione, per esempio, l'AFC. Non so se è stato fatto intenzionalmente o no; non discuteremo i parametri dinamici di martin + StopLoss e TP in aggiunta a loro.

E come ho detto prima il Caos ha le sue regolarità, quindi se trovate queste regolarità allora il martin sarà un grande aiuto
 
Nik1972:
PAURA, ora se consideriamo lo zig-zag, si suggerisce quanto segue. Data la dipendenza della formula del marinaio ubriaco. Raccogliamo le statistiche delle ginocchia a zigzag, costruite sui no roll. Per esempio, prendiamo lo zigzag descritto qui, nel ramo sul marinaio ubriaco. E costruire le seguenti tabelle (si noti che la profondità di campionamento non sarà un valore costante). Così la tabella. Colonna 1 - dimensione del ginocchio del zigzag (per esempio 20pp 40pp 80pp 100pp...), colonna 2 - il numero di curve (il numero di curve più piccole ulteriormente sulla colonna collegare attraverso la radice, per la dimensione appropriata delle curve zigzag. colonna 3 - profondità in barre, su cui si trova questo numero di curve. (o la somma del percorso delle linee che li collegano modulo, o la somma degli angoli, diverse opzioni possono essere considerate) probabilmente non hanno bisogno di dire che per ottenere statistiche su minuti per piccole curve, anche 20 punti - problemotirno su bezotkaty, perché il valore del high-loy in minuti spesso supera questa soglia. In altre parole possiamo prenderla in entrambi i modi (aumento e diminuzione, non si sa cosa sia più significativo). Richiede barre di volume uguali e la componente temporale non ha importanza in questo caso, perché la statistica (profondità di campionamento saltante) è raccolta non dal tempo ma dai vertici generati degli zigzag. A proposito, possiamo provare a formare delle barre irregolari nel tempo attraverso un meccanismo simile, la discretezza ("analoghi TF") di queste barre sarà diversa, ma questo analogo TF diventerà non sincrono nelle sue partenze e chiusure relativamente a un "TF" inferiore. Così possiamo anche provare a costruire le nostre barre di prezzo con la distribuzione normale. Ma il punto è nel cambiare la dinamica di questi valori.

Non credo =))) non stavo dicendo che il mio sistema è basato sullo zig=zag, stavo dicendo che la gente può usare questo strumento e il mio TS è completamente diverso.
 
PAURA, su cosa costruisci lo zig-zag, sui punti, sul valore della linea di percorso-pendenza, o su qualcos'altro? Se costruisci sui punti, allora dopo ci sono dei residui non lineari, sui quali puoi anche costruire degli zig-zag, ripristinando la tendenza dai residui, e così via. Ma, per esempio, su un grafico al minuto il ginocchio minimo di, diciamo, 1 punto non può essere costruito - solo su un tickage, e anche 10 punti non possono essere costruiti, abbiamo bisogno di barre di pari volume. E se disegniamo dal percorso delle linee inclinate, allora i punti intermedi appariranno tra le barre che sono minime nella discrezione. Ma nessuno tiene conto di questi punti. Possono essere presi in considerazione indirettamente nella costruzione della risposta all'impulso quando si selezionano gli spunti attraverso l'AFR, ma questo è un mago. È problematico farlo correttamente con un zigzag e chiavi lineari.
 
ZIG ZAG
 
Perché non fai trading in questo modo?)
 
Perché ho un sacco di idee e non mi sono ancora venute? Comunque, non sono nel commercio ora, sto studiando per la patente)))
 
http://physics-animations.com/rusboard/themes/22453.html Mi sono imbattuto in discussioni interessanti che non hanno paura di allontanarsi dalle teorie. Si discute di tutto, dalla meccanica quantistica a Kotelnikov. Taki nel post evidenziato è un po' simile a quello che ho scritto qui sui valori intermedi. Non ci sono molte informazioni sul ritardo del filtro e sulla sua riduzione. Ma ecco il succo. Cito: "Circa il ritardo è corretto, ma è critico solo in alcuni casi. Non è giusto pensare che debbano essere minuti o addirittura ore, e non è possibile ridurlo senza una fatale perdita di qualità del segnale. Sì, la riduzione del ritardo è dovuta al fatto che il filtro diventa sempre meno simile a un perfetto passa-banda. Ma nessuno ci vieta di aumentare leggermente la frequenza di campionamento di un segnale per permettere di selezionare una frequenza limite "di riserva" di un filtro, cioè sopra il limite dello spettro del segnale, ma sotto la metà della frequenza di campionamento. In questo caso la risposta in ampiezza-frequenza a gradini non ideale del filtro non avrà particolare importanza. Infine, l'autore sembra confondere la distorsione non lineare con la distorsione della risposta in ampiezza-frequenza del filtro" In particolare sottolineerò esattamente questo punto:"... Sì, la diminuzione del ritardo è dovuta al fatto che il filtro diventa sempre meno simile a un perfetto passa-banda. Ma nessuno ci vieta di aumentare leggermente la frequenza di campionamento del segnale, il che ci permetterebbe di scegliere una frequenza limite "di riserva" del filtro, cioè sopra il limite dello spettro del segnale, ma sotto la metà della frequenza di campionamento. In questo caso, la risposta in ampiezza-frequenza a gradini non ideale del filtro non avrà alcuna importanza particolare....".
 
DYN:

A proposito, perché hai deciso di usare la martingala sul forex e non, per esempio, sulla roulette al casinò?

E nel casinò si può usare con successo il sistema della martingala, ma purtroppo non abbiamo casinò onesti, quindi non ti lasciano fare soldi!!!
 
prikolnyjkent:

Ma sono curioso di sapere il motivo di questa affermazione categorica. Se non le dispiace, mi spieghi...

Come ha detto uno dei membri del forum (scusate non ho tempo di guardare chi) Martingale non è una strategia - è solo un tipo di MM, solo un calcolo matematico!
La base di questo calcolo mat.... dovrebbe essere una strategia di lavoro e se questa strategia non darà 7-10 perdite di fila, il vostro deposito crescerà costantemente!
Ma non dimenticate che il carico sul deposito sarà anche di più!!! E se avete una strategia dà più di 10 perdite di fila - quindi è difficile chiamarla una strategia e Martingale anche non aiuterà!
La cosa principale è prendere una calcolatrice e calcolare tutto, e poi tutto diventa chiaro! Sarebbe una strategia che dà un massimo di 7 perdite su TF sotto 30M con TP e SL = 20 pips - sarebbe semplicemente super!
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