Creare una semplice Martingala - pagina 17

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Prima facevano trading su grafici nudi e guadagnavano soldi, e ora si può guadagnare, ma la gente è troppo pigra per fidarsi dei robot.
 
VitaliyBerkut:
Per quelli che non hanno la pazienza di capire il punto, dico: "Voglio dire SOSTITUISCI IL LOTTO DOPO UNA PERDITA!!!" Le altre opzioni sono tutte senza senso!
Pronto a spiegare perché, a chi non è chiaro!

Io, invece, sono interessato a conoscere la ragione di questa affermazione categorica. Se non ti dispiace spiegarlo...
 
prikolnyjkent:

Ma sono curioso di sapere il motivo di questa affermazione categorica. Se non ti dispiace - spiega ...

Karoche dico che le persone sono divise da chi può e chi non può così Chi sa come fare soldi su martin e chi non è
 
FEAR:

Ti sto dicendo che la gente è divisa da chi può e chi non può. Quindi chi può fare soldi con Martin e chi non può?

Non è convincente...
 
Come ho scritto prima, un Martin non è una specie di MM, un matrin non può avere un parametro dinamico per cambiare l'incremento del lotto? Martin è peggio perché la distribuzione non è normale nel mercato. Ecco perché l'anti-martin è meglio di martin. Se ottenete con i vostri trade un aumento del patrimonio netto che si avvicina al normale, il martin sarà migliore. Martin è lo stesso di MM, è come paragonare una maschera e un filtro cinematico, ma uno ha una caratteristica d'impulso rettilinea (per esempio maschera lineare pesata), e qualcuno ha una caratteristica d'impulso sotto forma di oscillazioni smorzate. Nella sua essenza, MM è lo stesso filtro ma per l'equità. Immaginate un sistema di tali filtri sovrapposti l'uno all'altro, le loro risposte all'impulso sono collegate da una certa funzione, per esempio, l'AFC. Che sia intenzionalmente o no, non lo so, non si parla dei parametri dinamici di martin + oltre a quelli di stoploop e TP.
 
FEAR:

Karoche dico che le persone sono divise da quelli che possono e quelli che non possono.

Le persone rientrano in almeno due categorie:

1) quelli che pensano di essere divisi in almeno due categorie;

2) e quelli che non lo pensano.

 
FEAR, con lo zigzag è chiaro che non sono solo i picchi e le depressioni (i loro delta) ad essere importanti per l'analisi, ma c'è anche un valore come il tempo di formazione di un vertice. Se si collegano i lati dello zig-zag, allora la lunghezza di queste linee avrà alcune proprietà. Che ho descritto qui nel file. https://forum.mql4.com/ru/50578/page70
 
Uno zig-zag è almeno buono come quello in questo thread https://forum.mql4.com/ru/46268
 
Ho visto il thread ieri, ma per qualche motivo non riesco a trovarlo ora, il post era lì. Ho visto il ramo con l'indicatore, ma l'autore ha fatto solo la compressione crescente (o intenzionalmente non ha mostrato un'altra variante)), mentre ho bisogno di compressione non in aumento - numeri interi, ma frazionario meno di uno, che è il contrario - per espandere, non per comprimere i minuti. Lo spiegherò più tardi, ha a che fare con la prognosi dello spostamento di fase. https://forum.mql4.com/ru/19336 Non ho incontrato nessun indicatore che analizzi gli spostamenti di fase dinamici. Cioè, se si costruisce, per esempio, una media tra campioni, allora in alcuni casi è ottimale spostare di una parte frazionaria invece di un mezzo periodo, ma +- di un altro mezzo periodo. Cioè, se invece dello smussamento fittizio con il metodo delle complessità inscritte le tangenti ai bordi che collegano i campioni adiacenti daranno punti supplementari che avranno campioni complementari lungo l'asse dei prezzi, e allo stesso tempo avranno campioni di lunghezza non uniforme; qualcosa sarà spostato un po' più, qualcosa meno. Così, otterremo una funzione non solo lungo l'asse dei prezzi ma anche lungo l'asse del "tempo". Per esempio, molte persone costruiscono le scale partendo dal periodo 1,2,3,.... e così via, ma ci sono bacchette con periodi di 1/2, 1/4, 1/64.... e così via, e i punti di intersezione di queste forme hanno anche le loro informazioni. E poi, aggiungendo, diciamo, una linea retta di interpolazione contenente 1000 punti discreti aggiuntivi (o per esempio, una funzione che varia dinamicamente come ampiezza di gamma, o lo stesso volume di tick come funzione può essere attaccato a questi 1000 punti intermedi) tra i campioni, avremo dei dummies con pesi frazionari. E poiché i punti aggiuntivi tra i campioni avranno un passo di fase non uniforme, anche i pesi dei tuffi o altri tic varieranno.
 
Ecco un esempio dell'intersezione delle braccia ondeggianti. O qualsiasi linea in generale. Se assumiamo il calcolo su minuti, allora i conteggi minimi sono l'inizio e la fine del minuto, in questo intervallo, se le linee sono state incrociate, allora come simulare artificialmente "il tempo" tra l'inizio e la fine del minuto, quando l'incrocio è avvenuto. Visivamente, si può vedere, per esempio, se si guarda la distanza tra i minuti in pixel, che l'attraversamento era nel primo terzo di questo intervallo, ma come impostare questo numero. E come farlo anche per le barre di uguale volume. Voglio dire che l'informazione è nel carattere di crossover, anche se può essere difficile e non necessario, ma può essere una variante di questo modo. Per esempio, se abbiamo una lista di crossover da uno a cento, per esempio (lasciamo per il momento il cambiamento non uniforme dello sfasamento con l'aumento del periodo МА) abbiamo un certo numero di punti di incrocio di questi bordi mobili tra loro, per esempio МА1 con МА2, МА2 con МА3, ecc. Questo è il primo livello. Inoltre otteniamo la seguente struttura di tali intersezioni. Costruiamo una lista di tali MA: (MA1+MA2+MA2+MA3)/4 (questo sarà simile a MA2), (MA2+MA3+MA4)/4 (questo sarà simile a MA3). E così via, si stende l'intero spettro dei muwings. Poi guardiamo le MA "simili" di strutture diverse. Possiamo vedere che spesso l'intersezione di MA "simili" da strutture più profonde avviene prima per "tempo", o meglio per le coordinate del punto di intersezione. Più precisamente sulle coordinate del punto di intersezione. Ma si verifica all'interno della discrepanza minima del punto di riferimento, cioè se, per esempio, attingiamo ai minuti, tutto cambia istantaneamente all'arrivo di una nuova barra; non c'è anticipo temporale e l'informazione è apparentemente inutile perché non arriva prima della barra zero. Ma possiamo giudicare qualcosa da queste formazioni di interconteggio, vero?
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