Modelli ciclici nel mercato - pagina 13
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Raccogliere punti sulla storia non è un problema, lo zigzag è per voi (o un piccolo periodo, sopra - comprare, sotto - vendere). Molto più importante è la previsione del movimento futuro...
Previsioni?... (hee-hee).
Guardate la "presa in giro" dell'euro-franco dell'anno scorso. C'è ancora gente che pensa che il mercato sia LIBERO...?
Abbiamo ottenuto la volatilità prevista di 8 punti a M5, moltiplichiamo per 144 candele 8*144=1152, il prezzo passerà per candele di cinque minuti durante le stesse 12 ore. L'errore in questo punto è di 144 punti, che non è nemmeno troppo per un numero così grande di candele.
Così, ora so che il prezzo a H1 passerà 372 punti, e a m5 passerà 1152, quindi 1152-372=780 punti, il prezzo passerà solo dentro H1. E ancora, non so come il prezzo li passerà, so solo il fatto.
Qui ho la sensazione (cioè so che è possibile costruire un commercio redditizio su questo), che questi dati possono essere utilizzati per lavorare, che questi punti, il loro numero è noto, abbiamo solo bisogno di raccoglierli.
Non è proprio così. La dipendenza del cambiamento del prezzo dal tempo è generalmente non lineare. Sarà più vicino alla verità se si moltiplica per la radice quadrata del numero di barre.
In generale, le opzioni sono utilizzate per guadagnare sui cambiamenti di volatilità, mentre in altri casi non si può ottenere nulla di utile dalla previsione della volatilità.
Devo deludervi un po' - questo è solo uno dei 3 puzzle che devono essere risolti per assemblare un "meccanismo" che FUNZIONA (in tutti i sensi della parola). Ma la buona notizia è che tutti gli enigmi sono risolvibili.
Quindi ti prendi la responsabilità di affermare che hai trovato un modo per "non passarci sopra"?
Quindi lei sostiene di aver trovato un modo per "non far cadere il passato"?
No, è troppo ripido.
Ma la crescita del deposito è assicurata... e ci vuole molto sforzo perché "Kolya" arrivi al prezzo...
No, è troppo figo.
Ma, la crescita del deposito è assicurata... e ci vuole molto sforzo perché "Kolya" arrivi al prezzo...
Allora non è chiaro perché ci sono tre indovinelli.
Personalmente, vedo due enigmi.
Allora non è chiaro perché ci sono tre enigmi.
Personalmente, vedo due enigmi.
Il primo è come seguire la traiettoria del prezzo nei tuoi trade senza lamentarsi di entrate/uscite intempestive.
Il secondo è come raccogliere i tuoi punti mentre sei in movimento.
Bene, e il terzo è come sbarazzarsi dello svantaggio che ha il metodo di raccogliere i punti man mano che gli scambi seguono il prezzo.
Questo fa tre...
Carne:
Non è proprio così. La dipendenza della variazione del prezzo dal tempo è generalmente non lineare. È più vicina alla verità se moltiplicata per la radice quadrata del numero di barre.
In generale, le opzioni sono utilizzate per guadagnare sui cambiamenti di volatilità. In altri casi è difficile ottenere qualcosa di utile dalla previsione della volatilità.
Bene qui vengo dalle seguenti considerazioni: prendiamo APR (il suo valore per il periodo) e otteniamo che in media in tutto questo periodo le barre erano di questa dimensione, non significa che non ci sono state barre più o meno, questa è una media. Ora, se le barre fossero uguali, vedremmo che la loro media è la stessa, quindi moltiplichiamo questo per il numero di barre e troviamo quanti pip ha percorso il prezzo in questo periodo. Fondamentalmente, è una semplice matematica. Ma non capisco dove devo applicare la radice e cosa mi darà, calcolare la disuguaglianza della distribuzione delle barre nel tempo, come devo fare? Sarebbe... un valore completamente diverso.
Opzioni valutarie..... dove trovarle, non credo che siano scambiate, i futures sì, ma le opzioni sì.
Sulle opzioni c'è una strategia assolutamente vincente che dà circa il 20% annuo, ma è su un fondo, senza leva, qui se sul forex questa strategia, dà un impiombato 100....
Il primo - come seguire la traiettoria del prezzo nei tuoi trade senza lamentarsi di entrate/uscite intempestive.
Il secondo è come raccogliere i punti man mano che si procede.
Bene, e il terzo è come sbarazzarsi dello svantaggio che ha il metodo di raccogliere i punti man mano che gli scambi seguono il prezzo.
Questo fa tre...
Questo per ridurre il drawdown o per respingere le perdite.
Il primo è come seguire la traiettoria del prezzo nei tuoi trade senza lamentarsi di entrate/uscite intempestive.
Il secondo è come raccogliere i punti man mano che si procede.
Bene, e il terzo è come sbarazzarsi dello svantaggio che ha il metodo di raccogliere i punti man mano che gli scambi seguono il prezzo.
Questo fa tre...
Il secondo è chiaro, per chiudere in parti, il primo non è ancora chiaro, e a maggior ragione il terzo. Ma qualcosa mi dice che questo puzza di mediazione + martingala...
A proposito, se non è un segreto, quanto profitto si ottiene al mese, e quanto è stabile, ed è possibile ritirare se si seguono esattamente le regole del sistema?
A proposito, non riesco a trovare la formula del marinaio, ho cercato su Google, non riesco a trovare nessun
https://forum.mql4.com/ru/46268/page4
------------------------------
Ecco il più semplice ricevitore rivelatore, un successore diretto del dispositivo di Popov, e mostra questo fatto - non c'è nessuna fonte di energia in esso, e trae energia esclusivamente dall'etere, e se c'è un segnale regolare o rumore - l'energia viene estratta lo stesso - finché c'è un segnale (vibrazioni) - in termini di mercato - volatilità - per essere almeno di qualche tipo.
http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=125786&start=30
-------------------------
Il moto browniano - naturalmente, un processo puramente casuale e tutto ciò che è descritto da Einstein - tutto si riferisce a un normale processo (puramente) casuale - tutte le caratteristiche - cercatelo, lo troverete. Se non siete pigri - trovate il libro di Peters E. (o qualsiasi altro libro sull'indice Hurst, la persistenza, ecc.) - Riformulare nella memoria stupida). A proposito, il libro Peters è stato pubblicato recentemente in russo e non è molto costoso.
Per quanto riguarda la tua, qxr1011, osservazione che tutti i prezzi non sono accidentali, fortemente, IMHO... mi tolgo il cappello.
P.S. Il processo puramente casuale è descritto più vividamente nel "problema del marinaio ubriaco": un marinaio lascia la taverna e fa N passi in una direzione completamente casuale. La domanda è: a quale distanza è più probabile che faccia questi N passi? Si dimostra che la distanza è proporzionale alla radice quadrata di N. È interessante notare che questa dipendenza - proporzionalità alla radice quadrata - non dipende dalla dimensionalità del problema (cioè lungo una linea retta il marinaio va (problema unidimensionale), lungo il piano o nello spazio (problemi bidimensionali o tridimensionali) - tutto lo stesso proporzionale alla radice del numero di passi (o il tempo al riferimento!)
Quindi: prendiamo questa dipendenza (proporzionalità della distanza dal punto di partenza) come la misura di un processo puramente casuale. Se il nostro "processo" (prezzo) si muove in media più velocemente (più lontano) dal punto di partenza - il processo è persistente, se meno - è antipersistente. Per contare effettivamente la persistenza, avete bisogno dell'indice Hearst.
Se si prende un grafico di quasi qualsiasi asset finanziario, molto probabilmente sarà persistente... Ma se si "ritagliano" (non a caso!) zone di consolidamento, allora l'antipersistenza è possibile su questo campione...
La cosa principale, IMHO, è l'OBIETTIVITÀ di questo approccio - e non il solito "vedi, c'è una "tendenza" e c'è un "piatto"...
http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=24&t=126196
------------------------------------------
http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=6&p=183514&st=0&sk=t&sd=a
--------------------------------------------
Ti ho dato il link alla formula https://forum.mql4.com/ru/46396/page2 e ci sono domande anche su di essa.