Scalping ad alta frequenza, soluzioni ai problemi di entrata e uscita - pagina 22
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Come si dice, tienilo semplice e le persone saranno attratte da te (in questo caso, gli investitori).
Non hai capito il significato di Expert Advisor. Non capisci il senso di questo EA. Se il server ha ricevuto questo prezzo, allora al momento di aprire l'ordine sarà già in profitto. Non funzionerà su nessun limite.
Ok, continuo il pensiero qui,
qualsiasi mercato, qualsiasi esecuzione, qualsiasi protocollo è pronto per il profitto di questa strategia, la questione è diversa.
Per esempio, i grandi market maker hanno un aggregatore collegato al fornitore di liquidità utilizzando lo stesso protocollo FIX, la compressione, la codifica, con conseguente diminuzione dei ping, e se ci colleghiamo direttamente al server del fornitore con una croce, allora non c'è problema di velocità.
ce n'è un altro, è una copertura, entrate per milione per comprare, e non potete entrare per milione per vendere allo stesso fornitore, ma! sembrerebbe che tutto è corretto. se lavoriamo con Deutschbank, è logico. se abbiamo comprato EUR 1 000 000 per dollari e immediatamente dare un comando per vendere EUR 1 000 000, poi qui avete liquidità inversa, tutto si chiuderà in un momento. e perderemo su 0 movimento commissione e spread,
Ma andiamo oltre e colleghiamo Dukascopi all'aggregatore come fornitore di liquidità. In questo caso, possiamo fare hedging, cioè compriamo da Deutsche Bank e vendiamo a Dukascopi e accumuliamo perdite e profitti in un solo conto,
cioè se compri da doo-cupi e vendi da doo-cupi, accumuli perdite e profitti in un conto. poi se lo spread si rompe sinteticamente, puoi provare a impostare un prezzo di vendita in doo-cupi (diciamo, stop loss) e uscire dal mercato, se scegli la direzione giusta, sei in profitto in deutschbank, quindi devi fissarlo,
non possiamo farlo in mt4, perché non possiamo comprare in rwd, vendere a alpari
ahimè,
è possibile che nel momento in cui faccio un'operazione sul mercato ci siano più trader falliti in dukas. ovviamente tolgo i loro ordini e viceversa,
perché la regola d'oro della fisica non è mai stata abolita
"L'energia non viene da nessuna parte e non va da nessuna parte, va solo da uno stato all'altro" credo di sì, correggetemi se sbaglio
... se compriamo 1.000.000 di euro per dollari e diamo immediatamente il comando di vendere 1.000.000 di euro, qui si ha la liquidità inversa, tutto si chiuderà momentaneamente. e perderemo sul movimento 0 la commissione e lo spread.
Non puoi vendere 1.000.000 di euro per dollari se non c'è un acquirente a quel prezzo in quel momento (esagerando, naturalmente, nel forex 10 lotti è facile). O forse in un mercato sottile muoverete il prezzo di un paio di pip. Con grandi volumi, la formazione di picchi è possibile, ma non il fatto che avrete il tempo di riacquistare il vostro milione senza perdere in slippage (dal libro degli ordini).
Qui non si tratta affatto di arbitraggio, la funzione che hai menzionato prima mostra un principio di funzionamento diverso dell'Expert Advisor. Fa scivolare il server i prezzi di cui ha bisogno (funzionerà sulla demo; nelle società di brokeraggio di recente formazione, che, al fine di non torturare i clienti con il requoting, migliorano le condizioni, fino allo slippage positivo (a favore del cliente), quindi si pretende una redditività garantita del sistema.
Non potrai vendere 1.000.000 di euro per dollari se non c'è un acquirente a quel prezzo in questo momento (esagerando, naturalmente, nel forex 10 lotti è facile). O forse in un mercato sottile muoverete il prezzo di un paio di pip. Con grandi volumi, la formazione di picchi è possibile, ma non il fatto che avrete il tempo di riacquistare il vostro milione senza perdere in slippage (dal libro degli ordini).
Qui non si tratta affatto di arbitraggio, la funzione che hai menzionato prima mostra un principio di funzionamento diverso dell'Expert Advisor. Si punta il server ai suoi prezzi desiderati (funzionerà sulla demo; nelle società di intermediazione di nuova formazione, che, al fine di non torturare i clienti con requoting migliorare le condizioni, fino a uno slippage positivo (a favore del cliente), così si pretende una redditività garantita del sistema.
Ho corretto sopra sulla funzione, non ha funzionato, è un errore banale, + su -, non senza di esso )))) coefficiente, originariamente destinato a sostituire lo slittamento, pensato per impostare il prezzo peggiore inizialmente me, che avrebbe in qualche modo ridurre lo slittamento, ma ancora non funziona, l'ultima riga del consigliere
se (segnale di acquisto== vero)
{
OrderSend(symbol, OP_BUYSTOP, Lots, Ask + OtstupS*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-SH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue)
OrderSend(symbol, OP_BUYLIMIT, Lots, Ask - OtstupL*pp, 0, priceSL, priceTP,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-LH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue);
OrderSend(symbol, OP_BUY, Lots,Ask, 0, 0, 0,DoubleToStr(UrSpred, 2)+"-RH-" +DoubleToStr((Ask), 5), Magic, 0,MediumBlue);
}
Mi scusi, ha mai aperto un terminale di borsa? Ninja, per esempio? Non c'è alcuno spread nel senso di uno spot (per quanto riguarda le ore di trading), c'è solo una commissione e una differenza di un tick tra bid e ask (vedi puntata) ... Questo è in primo luogo... E in secondo luogo, e in terzo luogo e ulteriormente da WordProser" style="border: none !important; display: inline-block !important; text-indent: 0px !important; float: none !important; font-weight: bold !important; height: auto !important; margin: 0px !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; padding: 0px !important; text-transform: uppercase !important; text-decoration: underline !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; background: transparent !important;">l'agente di cambio guadagna su tutto, sulle commissioni della piattaforma, sui dati a pagamento come Level2 e Open Book, sulle commissioni per transazione, ma non sul ritiro del trader. Ma perché l'autore non rivela i principi della strategia, quindi non si capisce se funzionerà o meno sui futures...
Ragazzo intelligente, la differenza tra Bid e Ask è lo spread, e se apri un trade sul mercato, avrai immediatamente meno la differenza tra Bid e Ask + Commissione!