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EURUSD(i)=(EUR(i+1)+dEUR)/(USD(i+1)+dUSD)
EURGBP(i)=(EUR(i+1)+dEUR)/(GBP(i+1)+dGBP)
GBPUSD(i)=(GBP(i+!)+dGBP)/(USD(i+1)+dUSD)
Ci sono un sacco di opzioni, ma ripeto, questo è un calpestare.
Prendete USD(i+1)=1, calcolate dal tasso di cambio tutti gli altri e poi cercate di trovare gli incrementi.
Caro Grell, c'è solo un'opzione. Sarebbe strano aspettarsi anche solo due, figuriamoci il mare. Probabilmente, a causa della tua giovane età, non hai familiarità con le basi del calcolo differenziale e integrale. Hai cercato di scrivere (a torto o a ragione) la stessa cosa che ha già scritto Avals. Ho chiesto di scrivere qualcosa di completamente diverso. Le relazioni tra d(ED), d(PD), d(EP), e dE, dP, dD, spero che nessuno si preoccupi di queste denominazioni (ED è EURUSD, e così via).
No, ci sono molte varianti, la questione è su quale abbandonerete l'idea.
Caro Grell, c'è solo un'opzione. Sarebbe strano aspettarsi anche solo due, figuriamoci il mare. Probabilmente, a causa della tua giovane età, non hai familiarità con le basi del calcolo differenziale e integrale. Hai cercato di scrivere (a torto o a ragione) la stessa cosa che ha già scritto Avals. Ho chiesto di scrivere qualcosa di completamente diverso. Le relazioni tra d(ED), d(PD), d(EP), e dE, dP, dD, spero che nessuno si preoccupi di queste denominazioni (ED è EURUSD, e così via).
Età! =Esperienza. E ti fa incazzare!
Collega Avals, grazie per il tentativo di ragione in mezzo all'oscurantismo. Sfortunatamente, ho chiesto di scrivere un rapporto completamente diverso. non hai "incrementi EURUSD" nel tuo, né GBPUSD, o incrementi EURGBP, e quindi non hai nulla da riferire agli incrementi dEUR, dUSD, e dGBP come li hai etichettati.
EURUSD+dEURUSD
--------------------- = EURGBP+dEURGBP
GBPUSD+dGBPUSD
EURUSD+dEURUSD=EURUSD+GBPUSD*dEURGBP+EURGBP*dGBPUSD+dEURGBP*dGBPUSD
GBPUSD*dEURGBP + EURGBP*dGBPUSD + dEURGBP*dGBPUSD - dEURUSD=0
Età! =Esperienza. E ti fa incazzare!
Questo è quello che sto dicendo.... Dr.F. Non stai facendo nulla. Credete all'esperienza di molte persone che a un certo punto hanno iniziato, come voi, a padroneggiare le basi dell'analisi delle serie temporali e si sono poste le stesse domande. Nel corso di decine di anni. Migliaia di persone. E la risposta è sempre la stessa.
6Aftar può riferirsi a questo, l'aritmetica è... senza diff. Qui sopra mostra il calcolo attraverso i valori assoluti. E si può lavorare con incrementi delta o con valori oscetali, dove la differenza è sostituita da una divisione meno uno.
È più corretto calcolare non in incrementi, ma in coefficienti, perché il rendimento e la volatilità dipendono dal tasso di cambio corrente. Maggiori dettagli sul perché questo è il caso, per esempio nella derivazione della formula di Black-Scholes
In generale,
EURUSD*dEURUSD
--------------------- = EURGBP*dEURGBP
GBPUSD*dGBPUSD
dEURUSD/dGBPUSD=dEURGBP
6Forse l'autore intende questo, l'aritmetica è... senza diff. eh eh eh. Sopra ha mostrato il calcolo tramite i valori assoluti. E si può lavorare con incrementi delta o con valori di oscillatore, dove la differenza è sostituita da una divisione meno uno.
Tutto questo non serve a niente, l'autore stesso si rende conto che finché non si stabilisce una scala assoluta, non si otterrà nessun risultato. Ma non esiste una tale scala, semplicemente perché non ci sono valori eterni e immutabili che possano essere presi come metro di misura. L'oro era un surrogato, ma poi è stato abbandonato, nel bene e nel male.
Avals, pensala così: ED(E,D)=E/D. d(ED) =[d(ED)/d(E)]i*dE+ [d(ED)/d(D)]i*dE, dove[d(ED)/d(E)]i è la derivata di (E/D) a una particolare barra i. Prendete la derivata. Per le regole della differenziazione parziale.
Il punto è questo. Qui dE con indice i significa E[i+1]-E[i], dove gli indici i e i+1 significano numeri di barra. Scrivi rapporti simili per gli altri due "lati del triangolo" e passa da incrementi assoluti a relativi.