aiuto con il parametro Slippage

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Sono totalmente confuso, puoi aiutarmi?

Quindi ecco qui:

slittamento - Slittamento massimo di prezzo consentito per gli ordini di mercato(ordini di acquisto o vendita).

Il valore è int; se faccio il cast in variabili esterne, extern int Slippage = 1; devo convertire ulteriormente questo numero nel codice?

Slippage = Slippage * MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT) o

Slippage = Slippage * MarketInfo(Symbol(), MODE_DIGITS)

 
Non farlo. Ma 1 non è sufficiente, tre spread è giusto - MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*3
 
Integer:
Non farlo. Ma 1 non è sufficiente, tre spread è giusto - MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*3

Questo è vero se si vuole aprire un affare in qualsiasi momento. Ma cosa succede se è importante osservare il livello di apertura previsto?
 
alsu:

Questo se devi comunque aprire uno scambio. E se fosse importante rispettare il livello di apertura previsto?
1. il terminale richiede un prezzo al server.
2. Normalizzato.
3. Invia un ordine per aprire una posizione.
4. Il server ha elaborato questo ordine.

Se i punti 1-2-3-4 riescono ad essere eseguiti durante UN tick, l'ordine a mercato sarà eseguito indipendentemente dal valore dello Slippage.

In caso contrario, il prossimo tick porterà un altro prezzo.
Qui sono possibili due varianti:
a) il prezzo è peggiore di quello richiesto ma il valore è inferiore allo Slippage. Il server eseguirà l'ordine al prezzo peggiore.
b) in tutti gli altri casi il server restituirà RECEIVE.

PS. In alcune società di brokeraggio il server è spesso sovraccarico di calcoli extra, per esempio lo sconto dello spread a favore del cliente.
Questo rallenta l'elaborazione delle richieste dei terminali e il server non può tenere il passo in un tick.
 
prorab:
Dovrei anche aggiungere che lo slippage è ignorato nei conti ECN.
 
DYN:
Dovrei anche aggiungere che lo slippage è ignorato nei conti ECN.
Non ho ancora avuto problemi con lo slippage di due spread nei miei conti ECN.
 
borilunad:
Non ho ancora avuto problemi con uno slippage pari a due spread su ECN.

E provate a mettere un singolo punto di slittamento - non ci saranno neanche requotes.

Tranne che c'è una cucina requote in conti ECN con tutti i conti ECN apparentemente - citazione:


La metodologia di esecuzione degli ordini di mercato sui conti ECN è progettata in modo tale che fornire benefici come l'esecuzione istantanea degli ordini e la mancanza di interventi di negoziazione non causi un rischio di grande slippage durante i periodi di alta volatilità del mercato. Questa protezione degli interessi dei clienti è attuata confrontando il livello di prezzo della richiesta ricevuta dal cliente per un ordine di mercato con il miglior prezzo al quale questo ordine può essere eseguito. Se la differenza supera il valore limite dello slippage, l'esecuzione di tale ordine viene interrotta con il conseguente rifiuto dell'ordine di mercato del cliente. Il valore del limite di slippage è adattivo e dipende dal grado di volatilità del prezzo nel momento in cui il cliente inizia un ordine per eseguire un ordine di mercato. Lo stesso principio si applica all'attivazione degli ordini Pending STOP (ordini Pending STOP BUY/SELL). L'esecuzione degli ordini Stop Loss e delle procedure Stop Out avviene al miglior prezzo disponibile sul Mercato e può effettivamente differire notevolmente dal livello dell'ordine o dai valori calcolati quando la liquidazione forzata delle posizioni viene effettuata secondo la procedura Stop Out.

Ora anche un ordine pendente a mercato potrebbe non funzionare con un buon movimento. Ora anche un ordine pendente potrebbe non funzionare su un buon movimento di mercato perché l'onesto ECN ha paura di perdere soldi a causa dello slippage. Ora senza l'intervento del commerciante si chiama requote a causa della preoccupazione del cliente))) Ha cambiato un po' il concetto).
 
DYN:

E provate a mettere un singolo punto di slittamento - non ci saranno neanche requotes.

Tranne che c'è una riquotazione della cucina sugli account esn in tutti i DC apparentemente - citazione:

Ora anche un ordine a mercato pendente può non funzionare ha una buona mossa. Ora anche gli ordini pendenti possono non scattare su buoni movimenti di mercato perché il broker onesto ha paura di perdere soldi a causa dello slippage. Ora senza l'intervento del commerciante si chiama requote a causa della preoccupazione del cliente))) Ha cambiato un po' le nozioni).
Grazie per l'estratto delle loro regole, ma il mio slip aumenta di conseguenza all'aumento dello spread e si apre proprio al "movimento", e senza di esso perché aprire!
 
borilunad:
Grazie per l'estratto delle loro regole, ma il mio slip aumenta di conseguenza all'aumento dello spread e si apre proprio al "movimento", e perché aprire senza di esso!


Se lo slippage supera lo slippage, un ordine eN sarà ancora aperto. Lo slittamento non funziona nei conti CEN.

Non ci sono state requote durante i forti movimenti?

 
Aspetta, sono confuso, cioè, lo slippage è rilevante sui conti standard, ma su ECN risulta che nella funzione di apertura di un ordine si deve mettere zero?
 
ex_kalibur:
Aspetta, sono confuso, cioè, lo slippage è rilevante sui conti standard, ma su ECN risulta che nella funzione di apertura di un ordine si deve mettere zero?
Se si imposta zero o un milione, non influisce sul risultato.
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