Come posso capire la differenza tra un grafico FOREX e un PRNG? - pagina 25
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E questo è il vero affare.
Leggi https://www.mql5.com/ru/forum/143224/page21#754529
E allora? È una situazione comune - quella reale viene versata dall'EA, che è stata regolata nel tester.
Leggi la situazione standard - quella reale viene montata dall'EA nel tester.
Il consigliere è lo stesso.
Qual era la dimensione del lotto che stavi testando? 1 o 0,1?
https://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation
E qui c'è Karl stesso che parla della sua invenzione:
Cioè, sia la correlazione che l'autocorrelazione e l'ANC per il fitting e la regressione di qualsiasi variabile casuale possono essere usate, ma Karl e il suo amico Yule non possono dare una garanzia completa per il caso in cui non siano distribuite in modo non gaussiano.
La precisione di questi metodi è quindi semplicemente sconosciuta.
Fantastico. Ed è qui che entriamo in gioco noi.
1. Le formule per calcolare l'ACF sono completamente uguali.
2. Non c'è un'altra formula, cioè non importa quanto si discuta di calcolare l'autocorrelazione in un altro modo (nessuno può).
3. Ma il terzo punto è interessante "La precisione di questi metodi è allora semplicemente sconosciuta". Lasciatemi spiegare.
Più di 50 anni sono stati battuti sulla soluzione dell'equazione di Stratanovich, mentre Berg ha portato la formula, che ha dimostrato che la soluzione esatta non può essere ottenuta (le risorse di calcolo tendono all'infinito con una progressione a rotta di collo), e gli scienziati hanno lasciato questa equazione. Ma venne il momento eGennady Petrovich Slukin mostrò la soluzione, basti pensare alla bellezza della frase, trovò la soluzione"con sufficiente precisione per la pratica...".
Lasciate che lo spieghi con un esempio più comprensibile. Puoi provare a prevedere il movimento di EURUSD con una precisione di 0,001 punti e non trovare mai una soluzione. Ed è possibile fare previsioni accurate con la precisione di +-5 punti e sembrerà essere sufficiente per guadagnare.
Lo scopo di costruire ACF è di vedere e capire il processo, che formula può descriverlo (un modello). E questo modello permette di fare previsioni di tasso con una precisione sufficiente per la pratica. Nella figura, la curva blu è un modello che ripete quasi esattamente l'ACF di un processo reale.
Quindi capisco che l'accuratezza è il punto e che manipolando l'accuratezza, è possibile giudicare se quello che c'è durerà o meno dalla quantità di accuratezza.
Eccellente. E a cosa siamo arrivati.
(nella voce di Vitsin)
Scusate, non "noi", ma "voi".
Privalov, faresti meglio a correggere il tuo ACF e le tue spiegazioni ad esso, lo spazzoleresti, in senso figurato. Naturalmente, anche un tale ACF in codebase è cento volte meglio di nessun ACF. Ma comunque, questa è una cosa nuova, la gente vorrà capire. E per evitare ripetuti tagli sanguinolenti, come quello di hrenfx nichilista
"correlazione zero del campione non significa che non ci sia una relazione lineare (di solito si dimentica anche la parola lineare) in quel campione".
https://www.mql5.com/ru/forum/128968
in cui 5-6 matematici esperti di questo forum non si sono mai capiti - quindi per questo si dovrebbero mettere dei fari: dov'è l'autocorrelazione teorica e semplice e dov'è la correlazione campionaria, come si relazionano le dimensioni del campione e la trama dell'autocorrelazione, come sono normalizzati i moltiplicatori. Altrimenti si scopre che la vostra funzione sinusoidale pura periodica ha un'autocorrelazione smorzata
https://www.mql5.com/ru/forum/128968/page15
La formula per l'autocorrelazione menzionata nel wiki sopra è chiara e adatta al pogramming, mentre la tua non lo è ancora.
Non è una critica, è per chiarire.
Per quanto riguarda tutto il resto, ci sono diversi modi robusti e non parametrici per calcolare l'autocorrelazione, ma qui ("no, ora sei tu"(c)) stiamo entrando nel ghiaccio sottile della connessione tra theorwave e DSP, e personalmente non voglio e non posso andare oltre.
"2. Non esiste un'altra formula, cioè non importa quanto si discuta di calcolare l'autocorrelazione in modo diverso (nessuno lo fa). "
Privalov, faccia attenzione alle dichiarazioni negative. In primo luogo, le stesse affermazioni negative sono difficili da dimostrare - in matematica, logica matematica, filosofia, teologia ortodossa e persino nell'ebraismo di Mosè e Aronne.
In secondo luogo, se qualcuno afferma che le torte al cioccolato NON girano intorno a Saturno, come si può provare e verificare?
In terzo luogo, come fai a sapere che non c'è un'altra formula? Non devi rispondere, è una domanda retorica.
"Ma venne il momento eSlukin Gennady Petrovich mostrò la soluzione, basta pensare alla bellezza di questa frase che trovò la soluzione"Con sufficiente precisione per la pratica..." "
Beh, ha fatto SHOW quella precisione, in percentuale. Cioè, sapete in anticipo approssimativamente quanto sarà accurato il suo metodo. Ma l'autore stesso e il suo amico Yul non possono mostrare alcuna precisione nella formula di correlazione. Perché andrà ovunque - a seconda della forma della distribuzione. Nessuno fa strumenti con "precisione tecnica", poiché tutti gli strumenti (e tutti i metodi matematici) hanno una PERCENTUALE predeterminata (termine residuo, grandezza della piccolezza, ecc.) con cui lavorare. Questo è quello che fanno sia nell'ingegneria che nella scienza.
Vi ho mostrato e detto abbastanza sull'argomento, quindi con questo vi saluto.
Se ricordiamo Gödel, prima di discutere di ACF dobbiamo risalire alle condizioni iniziali del problema, che non sono dimostrabili e non sono formalizzabili nei metodi utilizzati. Queste condizioni sono considerazioni sul quoziente in quanto tale.
Cotier è fondamentalmente un processo non stazionario, cioè un processo con mo variabile, non necessariamente lineare, e se sottraiamo questa mo variabile al processo, il residuo risultante sarà una varianza variabile con molte complessità. Ma questo non è sufficiente. Ci sono eventi nel mercato dopo i quali le regolarità trovate (mo variabile e varianza variabile) possono cambiare radicalmente. E possiamo impararlo dopo aver ottenuto la quantità necessaria di storia. Questo porta ad un grosso problema - un modello trovato nella storia deve essere estrapolato al futuro con molta attenzione.
Il DSP presuppone che ci sia un segnale in un processo casuale che è rumoroso. Ed è molto importante che il rumore (come mi sembra) sia sempre gaussiano. Quindi tutto ciò che è scritto nei libri sulla correlazione, la regressione e altre analisi si applica sempre al rumore nel DSP. Ma i metodi di questi libri non possono essere applicati direttamente al quoziente a causa della non stazionarietà del quoziente. A proposito, significa che i metodi DSP non possono essere applicati al mercato. Ma la matematica e le apparecchiature nell'ambito del DSP, create e testate su dati reali e su modelli, funzioneranno sempre in futuro - il televisore funziona come funziona.
ACF è come la cartina di tornasole. Lo calcoli, lo guardi e decidi cosa fare dopo. Non più di questo. Poiché ricordiamo sempre che i quozienti non sono stazionari, dobbiamo prima assicurarci che la serie sia stazionaria e solo dopo applicare l'intero strumento di analisi della correlazione.
Per esempio.
Quando prendiamo un programma da kodobase o matcad e facciamo un fitting ANC, dobbiamo sempre capire che i coefficienti ottenuti non sono sempre quelli che vengono calcolati. Bisogna guardare l'errore nel calcolo di questi coefficienti, e se il programma di calcolo ISC non fornisce questa informazione, non dovrebbe essere usato affatto. E queste non sono tutte le informazioni necessarie per decidere se utilizzare i coefficienti derivati. Ecco perché anche per i calcoli più semplici di tipo ANC si dovrebbero usare pacchetti specializzati (R, EVIEWS ....). Utilizzando pacchetti specializzati vedremo immediatamente quanto sia rigido il trattamento delle serie stazionarie e non stazionarie.
Ecco perché prendo tutta la conversazione su ACF come puramente teorica e irrilevante per le citazioni.
Ma il tema dell'argomento è interessante. Sopra ho persino linkato un libro sull'argomento - come distinguere le tendenze deterministiche dalle tendenze stocastiche. Dal libro citato segue che nel caso generale queste tendenze non possono essere distinte, quindi risulta che un quoziente non può essere distinto da un PRNG appositamente elaborato (ad esempio creando artificialmente code spesse).
faa1947:
Ecco perché prendo tutta la conversazione su ACF come puramente teorica, che non ha nulla a che vedere con la citazione.
Ma l'argomento di questo thread è interessante. Sopra ho persino linkato un libro sull'argomento - come distinguere le tendenze deterministiche dalle tendenze stocastiche. Dal libro citato segue che nel caso generale queste tendenze non possono essere distinte, quindi risulta che un cotier non può essere distinto da un PRNG appositamente elaborato (ad esempio creando artificialmente code spesse).
Mm-hmm. Viene fuori una conclusione deprimente. Per renderlo più allegro, lo ripeterò per voi: George Marzaglia ha fatto alcune osservazioni che mettono tutto al suo posto, e mostrano dov'è il ponte. (naturalmente non direttamente, ci vuole un sacco di pensiero, una buona conoscenza del DSP e un sacco di programmazione). Si può fare senza Marsaglia, ma sarà una strada molto più lunga.
Nonno Marsaglia era una specie di nichilista, e per quanto ho capito ha anche avuto un conflitto con il NIST - il mostro della burocrazia scientifica americana, che ha stupidamente parassitato le sue opere, e (attenzione) sembra che ci siano delle falle nei metodi standard di crittografia-decrittografia-hashing.
Per dessert (o come antipasto per il kino-picture di cui sopra) ecco un RNG più semplice, ma di alta qualità di Marsaglia (anche se devono essere iniziati da un altro RNG):
Non potrebbe essere più facile. Il nonno di Marsaglia era bravo in matematica, teorie e statistiche.
Mm-hmm. È una conclusione deprimente. Per renderlo più allegro, ve lo ripeterò: George Marsaglia ha fatto delle osservazioni, che mettono tutto al suo posto, e mostrano dov'è il ponte. (naturalmente non direttamente, ci vuole un sacco di pensiero, una buona conoscenza del DSP e un sacco di programmazione). Si può fare senza Marsaglia, ma sarà una strada molto più lunga.
Nonno Marsaglia era una specie di nichilista, e per quanto ho capito, ha anche avuto un conflitto con il NIST - il mostro della burocrazia scientifica americana, che ha stupidamente parassitato le sue opere, e (attenzione) sembra che ci siano delle falle nei metodi standard di crittografia-decrittografia-hashing.
Per dessert (o come antipasto per il kino-picture di cui sopra) ecco un altro RNG più semplice, ma di alta qualità di Marsaglia (anche se dovrebbero essere iniziati da un altro RNG):
Non potrebbe essere più facile. Il nonno di Marsaglia era bravo in matematica, teoria e statistica.
Ed ecco che l'argomento dell'argomento del thread ha interesse. Sopra ho persino linkato un libro sull'argomento - come distinguere le tendenze deterministiche dalle tendenze stocastiche. Dal libro citato segue che nel caso generale queste tendenze non possono essere distinte, quindi risulta che un cotier non può essere distinto da un PRNG appositamente elaborato (ad esempio creando artificialmente code spesse).
Mm-hmm. È una conclusione deprimente.
Per diverse pagine cerco di seguire questa verbosità - non riesco a capire nulla.
Prival dice che non c'è altro modo di calcolare l'autocorrelazione, non importa quanto si critichi quello esistente, e in risposta il riferimento a Mosè e Aronne.
La tesi che in realtà è quasi impossibile distinguere le citazioni reali dal gpsch, e in risposta l'osservazione che George Marsaglia ha mostrato diversi ponti. E in più viene dato un altro gpsch. perché?
Questo è un sacco di bukouffe, un sacco! Per favore, fatelo breve e dritto al punto, altrimenti la gente si spaventerà.