Formula di mercato. - pagina 8

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È solo il modo in cui l'ho fatto.

E il valore di 20 bar, è uno degli indicatori per il tester da regolare.

Reshettes - 3 indicatori, 7 variabili per il montaggio - per esempio.

L'effetto non è grande se si mira a minimizzare la sosta.

 
alsu:

Matematicamente, "esiste una memoria" corrisponde all'affermazione "esiste un'equazione della differenza (non necessariamente lineare) che descrive la dipendenza dell'aspettativa del prezzo in un dato momento da quelli precedenti". E teoricamente, questa equazione può essere indovinata "calcolata" sulla base di considerazioni generali sulla natura del comportamento del mercato in tali momenti (cioè costruendo un modello matematico del sistema).
Questo è il punto, se una tale equazione esiste, non sarà necessariamente lineare e stazionaria. Ed è possibile che un'equazione sia sostituita nel tempo da un altro livello e così via all'infinito. Quindi "calcolare" una tale equazione non sarà meglio che indovinare il prossimo lancio di una moneta, ma richiederà ordini di grandezza più risorse intellettuali e tempo.
 

20 bar (in futuro), RSI e EMA.

E adatto.

 
E lo stop loss è minimo o poco più). 10 pips per esempio.
 
C-4:
Proprio così, se una tale equazione esiste, non è necessariamente lineare e stazionaria. Ed è possibile che un'equazione sia sostituita nel tempo da un altro livello e così via all'infinito. Quindi "calcolare" una tale equazione non sarà meglio che indovinare il prossimo lancio di una moneta, ma richiederà ordini di grandezza più risorse intellettuali e tempo.



Non è che qualcuno abbia suggerito di calcolarlo))) L'iniziatore dell'argomento ha chiesto cosa succede se ce n'è uno. Costante, non cambia nel tempo. In base a questo, le risposte sono
 

Ma è probabilmente più carino prendere un valore di 100 barre.

E come test dovrebbe fare un profitto ovunque, indipendentemente da

la profondità dell'intuizione. Rettificato.

E poi testato da 1 a 100 barre nella previsione.

 
C-4:
Questo è il punto, se c'è una tale equazione, non è necessariamente lineare e stazionaria. Ed è possibile che un'equazione sia sostituita nel tempo da un altro livello e così via all'infinito. Quindi "calcolare" una tale equazione non sarà meglio che indovinare il prossimo lancio di una moneta, ma richiederà ordini di grandezza più risorse intellettuali e tempo.

Ecco perché il lavoro teorico è necessario, prima di tutto, per selezionare tra molte classi diverse di modelli quelli che descrivono adeguatamente il sistema (compresa la sua non stazionarietà). Sono d'accordo sul fatto che questo lavoro è, nel complesso, un poke scientifico. Sono d'accordo che bisogna essere molto fortunati (o un po' geniali) per indovinare il modello giusto. Ma non sono d'accordo che sia impossibile.
 

in ogni caso, qualsiasi TS è una previsione probabilistica dei futuri incrementi di prezzo. È un modello di mercato locale. Il MY della ST è il MY degli incrementi di prezzo effettivi nel periodo di previsione. E la varianza di conseguenza. Ecco perché tutti coloro che costruiscono sistemi hanno a che fare con queste formule di mercato locale.

P.S. il segnale per entrare è il momento in cui il MO/dispersione della previsione è abbastanza grande, e l'uscita (compreso lo stop) è quando questo valore è sceso sotto un certo valore (non necessariamente 0) o l'ulteriore previsione è già sconosciuta

 
Avals:


Molte previsioni (traiettorie dei prezzi) si riducono a una previsione probabilistica. Puoi disegnare la distribuzione del prezzo dopo un certo periodo di tempo, il che significa che puoi ottenere un'aspettativa matematica positiva. Ma questo è solo se il processo di determinazione dei prezzi non è markoviano - cioè ha una memoria.

Un processo markoviano è un processo casuale la cui evoluzione dopo qualsiasi valore dato del parametro temporale t non dipende dall'evoluzione precedente t, a condizione che il valore del processo in quel momento sia fisso ("futuro" del processo non dipende dal "passato" quando il "presente" è noto; altra interpretazione (Wentzel): "futuro" del processo dipende dal "passato" solo attraverso il "presente").

Se il processo è markoviano, allora la vostra distribuzione sarà sempre con mo=0 e cambierà ad ogni passo insieme al prezzo. Cioè la migliore previsione sarà il prezzo attuale per qualsiasi numero di passi avanti. Cioè, riceverete una martingala sulla quale non potete fare profitto.

Il processo di cambiamento del prezzo è non-marting, quindi la tua formula è un graal)) Anche se non significa che tutti i trade devono essere in positivo, perché c'è varianza nella distribuzione dei prezzi futuri. La varianza è ciò che significherà l'errore nella previsione. Ma conoscendo il Mo e la varianza in un dato momento si può fare trading quando il Mo è abbastanza grande e la varianza è piccola. Cioè massimizzare mo/dispersione funzionale.

La cosa importante in questa interpretazione è anche la profondità di memoria. E quanto velocemente cambiano le previsioni. Dipende da questo, per quanto tempo nel futuro prevedere (quanto tempo mantenere una posizione).

Il sistema di trading sarebbe semplice - entrare quando mo/dyspersion>X e mantenere una posizione fino a quando mo/dyspersion>0. Cioè se la previsione è cambiata e mo è meno di zero, allora uscire :)


C'è una chiara lacuna metodologica nella sua descrizione. Dovresti iniziare con una descrizione verbale significativa, non con una descrizione matematica. In questo caso l'immagine è la seguente.

Abbiamo un quoziente, qualsiasi, un handicap, uno scambio, non importa.

Nel quoziente ha una componente deterministica, che riflette l'inerzia dei processi produttivi e dei servizi.

Intorno a questa componente deterministica c'è un processo casuale, non gaussiano, che riflette diversi casi nella produzione.

Alcuni quozienti hanno una componente ciclica deterministica, che riflette il fatto che "le patate crescono in estate e non crescono in inverno".

Intorno alla componente ciclica deterministica c'è un processo non gaussiano che riflette la casualità climatica

C'è una componente gaussiana casuale nel quoziente, che riflette l'opinione della folla nel processo di domanda-offerta di prezzi.

Tutto questo può essere modellato ma non è un quadro completo, perché ci sono Bernanke, tsunami ... che producono shock e in questi punti le nostre componenti deterministiche che hanno forma analitica diventano inadeguate per la previsione. La ragione è la seguente: dopo uno shock, ci sono due possibili percorsi di sviluppo: tornare alla traiettoria iniziale e impostare una nuova traiettoria e non siamo in grado di prevedere questa scelta. Dobbiamo aspettare un nuovo campione per ricalcolare il modello.

Ma anche questo non è il quadro completo. All'interno dell'economia ci sono accumuli invisibili nelle nostre componenti deterministiche e ci sono punti di rottura, il cui verificarsi può essere conosciuto solo avendo una certa storia. Con il senno di poi vediamo che tutte le nostre belle curve analitiche e i nostri modelli di processi stocastici vanno in frantumi e bisogna calcolare nuovi parametri di questo modello verbale descritto.

 
faa1947:

C'è una chiara lacuna metodologica nella sua descrizione. Dovresti iniziare con una descrizione verbale significativa, non con una descrizione matematica. In questo caso l'immagine è la seguente.

Abbiamo una citazione, qualsiasi, un handicap, uno scambio, non importa.

Il quoziente ha una componente deterministica, che riflette l'inerzia dei processi di produzione e della fornitura di servizi.

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Non ho preteso di descrivere completamente i prezzi. Non l'ho descritto affatto). Proprio quello che chiedeva l'iniziatore del topic. Non ha chiesto del modello di prezzo, ma di come usarlo se c'è già.
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