Formula di mercato. - pagina 7
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Per esempio, scoprire il futuro, il valore della ventesima barra più avanti.
Prima di tutto, create un file con Close per conoscerlo.
E poi implementiamo la strategia con stop minimi.
Per esempio, riconoscere il futuro, il valore della ventesima barra avanti.
Come vorrei conoscere il futuro...... Il problema è solo questo.......
Un insieme di previsioni (traiettorie di prezzo) si riduce a una previsione probabilistica. È possibile costruire una distribuzione dei prezzi dopo un certo tempo, e quindi ottenere un'aspettativa matematica positiva. Ma questo è solo se il processo di determinazione dei prezzi non è markoviano - cioè ha una memoria.
Un processo markoviano è un processo casuale la cui evoluzione dopo qualsiasi valore dato del parametro temporale t non dipende dall'evoluzione precedente t, a condizione che il valore del processo in quel momento sia fisso ("futuro" del processo non dipende dal "passato" se il "presente" è noto; altra interpretazione (Wentzel): il "futuro" del processo dipende dal "passato" solo attraverso il "presente").
Se il processo è markoviano, allora la vostra distribuzione sarà sempre con mo=0 e cambierà ad ogni passo insieme al prezzo. Cioè la migliore previsione sarà il prezzo attuale per qualsiasi numero di passi avanti. Cioè, riceverete una martingala sulla quale non potete fare profitto.
Il processo di cambiamento del prezzo è non-marting, quindi la tua formula è un graal)) Anche se non significa che tutti i trade devono essere in positivo, perché c'è varianza nella distribuzione dei prezzi futuri. La varianza indicherà l'errore della previsione.
Ciò che è importante in questa interpretazione è anche la profondità della memoria. E quanto velocemente cambiano le previsioni. Questo determina quanto tempo nel futuro prevedere (quanto tempo tenere una posizione).
Non necessariamente un graal, dopo tutto c'è ancora uno spread. Inoltre, il rapporto trade_including_spread/forecasting_error dovrebbe essere accettabilmente alto (questo rapporto determina con quanta fiducia la curva dell'equity crescerà e quali drawdown sono probabili).
Sì, l'ho già finito)) Dovrei fare trading quando la mo/dispersione è soddisfacente e tenere una posizione di conseguenza. E la diffusione, naturalmente.
È anche importante se il mercato ha effettivamente una memoria [rilevabile] in ogni momento. È abbastanza possibile avere una formula di mercato che permette la previsione con MO positivo solo a volte, ma in momenti che sono anche rilevabili.
Per esempio scoprire il futuro, il valore della ventesima barra più avanti.
Come vorrei conoscere il futuro...... L'unico problema è questo.......
Quindi non c'è nessun problema nel tester per scoprire...
È anche importante se il mercato ha effettivamente una memoria [rilevabile] in ogni momento. È del tutto possibile avere una formula di mercato che permette la previsione con MO positivo solo occasionalmente, ma in momenti che sono anche rilevabili.
è vero, ma lo starter ha una formula che funziona sempre))Beh, dubito fortemente che esista una tale formula. Almeno, non ho mai sentito parlare di un solo caso di trading di successo a lungo termine utilizzando il sistema "sempre sul mercato".
Ok, supponiamo che il mercato abbia una memoria rilevabile, per semplicità supponiamo anche che sia sempre attivo e che la sua forza sia costante. E poi? Come possiamo fare soldi con questo?
Matematicamente, l'espressione "esiste una memoria" corrisponde all'affermazione "esiste un'equazione della differenza (non necessariamente lineare) che descrive la dipendenza dell'aspettativa del prezzo in un dato momento da quelli precedenti". E teoricamente, questa equazione può essere indovinata "calcolata" sulla base di considerazioni generali sulla natura del comportamento del mercato in tali momenti (cioè costruendo un modello matematico del sistema).
Beh, dubito fortemente che esista una tale formula. Almeno, non ho mai sentito parlare di un solo caso di trading di successo a lungo termine utilizzando il sistema "sempre sul mercato".
Beh, tutta l'industria dell'investimento tipo fondo comune è sempre sul mercato. È solo che nell'ultimo secolo le azioni sono state prevalentemente in aumento. In termini di questo thread - la previsione ha sempre avuto un mo positivo su intervalli abbastanza lunghi (lungo termine).
Ma per i piccoli speculatori questo è irrilevante. Ecco perché non ci credo nemmeno io))
Matematicamente, l'espressione "esiste una memoria" corrisponde all'affermazione "esiste un'equazione della differenza (non necessariamente lineare) che descrive la dipendenza dell'aspettativa del prezzo in un dato momento da quelli precedenti". E teoricamente, questa equazione può essere "calcolata" sulla base di considerazioni generali sulla natura del comportamento del mercato in tali momenti (cioè costruendo un modello matematico del sistema).
Costruito nel tester.
Ci sarà una funzione ToBarFuture(20), Otteniamo il valore di Close 20 bar nel futuro.
Come possiamo commerciare con profitto usando questa conoscenza?
Costruito nel tester.
Ci sarà una funzione ToBarFuture(20), Otteniamo il valore di Close 20 bar nel futuro.
Come posso fare trading con profitto usando questa conoscenza?
1. Stabilire il livello di rischio accettabile (per esempio, considerare che se la probabilità di mandare a puttane l'intero deposito è dell'1%, allora va bene)
2) In base al livello di rischio, alla quantità di denaro disponibile e alla variazione media del prezzo su un periodo di 20 barre per una certa storia (diciamo un anno), determinare il volume della posizione di trading.
3. C'è il 99% di probabilità che tu sia un miliardario.