rete neurale e ingressi - pagina 35
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Testato in pratica. Ma può essere ripetuto per chiarezza.
Suggerisci i dati di input (escluso OHLC) e l'insegnante. Il compito da risolvere è la classificazione. Cioè l'insegnante dovrebbe dare segnali +1/-1 (acquisto/vendita, up/dn, ecc.).
Allenare 3-4 metodi, ottenere metriche numeriche di questi metodi che mostreranno l'accuratezza di ciascuno.
Buona fortuna
Testato in pratica. Ma può essere ripetuto per chiarezza.
Suggerisci i dati di input (escluso OHLC) e l'insegnante. Il compito da risolvere è la classificazione. Cioè l'insegnante dovrebbe dare segnali +1/-1 (acquisto/vendita, up/dn, ecc.).
Allenare 3-4 metodi, ottenere metriche numeriche di questi metodi che mostreranno l'accuratezza di ciascuno.
Buona fortuna
Non c'è bisogno di ripetere. Otteniamo i risultati dei controlli di convalida in pratica con tutti i parametri.
Buona fortuna
Lo preparerò questo fine settimana.
Buona fortuna
Lo preparerò questo fine settimana.
Buona fortuna
Non vedo l'ora.
Cordiali saluti
Ragazzi, propongo - il GURU sul quinto, se non per una conversazione, allora sul parere da parte sua di invitare, in modo che ha espresso (scritto), dove ci muoviamo in questa direzione, e, in generale, la sua opinione!!!
Reshetov si prega di non preoccuparsi, con il suo "pane e salsiccia", nelle sue parole, sul suo R-Net - "stufo" ... Fortunatamente non su quello vero... Basta non cazzeggiare...
Una volta nel soggetto - lasciarlo parlare (raccomandare) da parte sua la direzione di viaggio e di sviluppo ... Tanto più per trecento dollari.
Tutto, IMHO, solo un suggerimento... Organizzare (o postare nell'esistente) sul quinto tema.
Dal cuore - senza uzhey@ons.
Testato in pratica. Ma può essere ripetuto per chiarezza.
Suggerisci i dati di input (escluso OHLC) e l'insegnante. Il compito da risolvere è la classificazione. Cioè l'insegnante dovrebbe dare segnali +1/-1 (acquisto/vendita, up/dn, ecc.).
Allenare 3-4 metodi, ottenere metriche numeriche di questi metodi che mostreranno l'accuratezza di ciascuno.
Buona fortuna
Questo è l' insegnante che dovresti provare. (https://www.mql5.com/ru/code/903). Non c'è niente di meglio di questo.
Gli ingressi dipendono da voi, anche OHLC.
Alcuni pensieri sono tutti imho.
Poi parleremo del trading a lotto fisso, il money management è un argomento completamente diverso.
Sarebbe logico valutare le prestazioni di un EA in base all'equità. Le voci perfette sono ovviamente molto buone, ma cerchiamo comunque di essere realistici. Propongo il seguente metodo di valutazione. La pendenza dell'equity dipende dalla correttezza e dalla frequenza degli scambi. Ma questa non è l'unica cosa, perché ogni persona normale è interessata a quanto l'equità reale sia vicina a quella ideale. I risultati sono stimati sulla base degli ultimi N scambi, sia N=10. Allora il commercio ideale sarebbe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Equità di tale commercio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Supponiamo che lo scambio reale sia 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1. Allora il suo capitale sarà
1 2 1 2 3 2 3 4 3 4. Ora calcoliamo il drawdown e per il capitale reale leggiamo la regressione lineare (leggi l'angolo di pendenza della regressione lineare) e la deviazione standard dalla linea di regressione lineare (e non dal valore medio). Otteniamo la seconda caratteristica del capitale che caratterizza il drawdown. Ora, se dividiamo l'angolo di pendenza per la deviazione, otterremo un valore che caratterizza completamente lo scambio. Ora può essere usato come funzione di fitness per la regolazione. Naturalmente, può verificarsi una situazione in cui l'equità ideale è ottenuta sugli ultimi scambi, nel qual caso la dispersione è 0. Come evitare una tale situazione e rinormalizzare la funzione di fitness nell'intervallo +1 -1 è il nostro compito.
In linea di principio, c'è un'altra opzione, per calcolare il coefficiente di correlazione tra il capitale reale e quello ideale. Ci sono, naturalmente, molti altri modi per farlo.
Per quanto riguarda le reti nervose, penso che, come l'homo sapiens, si dividano in rabdomanti, rabdomanti capaci di imparare e nerd. I nerd si limitano a memorizzare il materiale senza alcun tentativo di comprenderlo e al test di ritorno mostrano risultati perfetti. Qui è tutto chiaro, se credi che i tuoi occhi e le tue orecchie siedano per lo più nella gestione e prendano decisioni.
Il nostro obiettivo è il downs capace di imparare. Penso che uno dei segni sia che il miglior risultato è nell'intervallo 0,8-0,9 nella funzione di fitness del backtest, la rete non si riaddestra. C'è qualche possibilità che questo sia un modello trovato.
Non ripeterò la mia visione dell'organizzazione interna della rete neurale di cui sopra. C'è una domanda ragionevole che cosa è più redditizio per insegnare giù o stupido nerd. Nel primo caso dobbiamo solo aggiungere neuroni e ottimizzarli, nel secondo caso dobbiamo affogare neuroni come gattini. Penso che la prima opzione sia preferibile.
Ho scritto prima cosa dare in pasto all'input. Ho un altro pensiero a cui risponderò in privato se avete un rapporto. In poche parole, abbiamo il pesce e non abbiamo il pesce.
Alcuni pensieri sono tutti imho.
è logico giudicare i risultati del lavoro di qualsiasi esperto sulla base del reale e solo del reale. E questo non è nemmeno IMHO. Se hai 20 Expert Advisors con una curva di bilancio positiva nel tester, allora valutare i risultati del loro trading con qualsiasi metodo è una sciocchezza intellettuale
Metteteli tutti su un conto reale con un deposito minimo e il reale mostrerà tutto. Se 10 su 20 rimangono con un saldo positivo, per esempio, per tre mesi, allora possiamo fare una flessione diversa.
Poiché non è molto breve, lo allego in un'appendice.
Buona fortuna
Poiché non è molto breve, lo allego in un'appendice.
Buona fortuna