Econometria: parliamo del bilancio della CU. - pagina 25
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Mi vergogno a chiederlo, ma comunque - se il saldo non ha una distribuzione normale, ma la CU ha un buon rendimento, allora cosa?
Se il rendimento è positivo sia sul "trend" (perdonate il Signore) che sull'oss, ma il saldo è "out" (perdonate il Signore) - cosa fare?
Devo girarlo per non farlo volare fuori )))) - non ha funzionato...
Non riesco a farlo volare )))))...
non guardare il rendimento del "coach", non guardare il rendimento dell'OSS? Scorrere, per esempio dal 2002 ecc.
Capito, volare via............
))))) È originale! Cosa stavi dimostrando allora? I pezzi devono essere confrontati l'uno con l'altro, non due adiacenti.
Può se penzola intorno allo zero. Se la linea di regressione è orizzontale, allora la bilancia è stazionaria. Ma perché proprio qui?
Beh, il prezzo è sempre relativo a un altro bene (o a più beni). Non c'è altra soluzione.
Per esempio, prendiamo gli incrementi di EURUSD e GBPUSD su m15. Da queste due distribuzioni generiamo incrementi EURGBP a condizione che siano indipendenti e li confrontiamo con gli incrementi EURGBP reali. Cioè montegriamo diversi incrementi di EURUSD e GBPUSD dalle loro distribuzioni reali e calcoliamo il cross EURGBP
in blu - reale, e in rosso - incrementi sintetici di EURGBP. Quelli sintetici sono effettivamente simili a Cauchy. Quelli reali hanno naturalmente più code di quelli normali, ma sono lontani da Cauchy. E una pronunciata piccantezza.
Per esempio, non ho visto la distribuzione degli incrementi in nessun asset valutario come questo sintetico. Che si tratti di una coppia o di una più complessa - l'indice del dollaro, per esempio. E l'unica condizione introdotta in questo pseudocross è l'indipendenza degli incrementi dei maggiori. Quindi la conclusione è che tutte le attività sono dipendenti. Anche se, forse non direttamente, ma attraverso altre attività, ma non cambia l'essenza.
È proprio così, è così. Ma è possibile "fantasticare" un po' di più. Per esempio, si consideri l'ipotesi: "La misura della dipendenza degli attivi può essere la differenza nella distribuzione dei loro incrementi di rapporto dalla distribuzione di Cauchy".
Solo che in questo thread non credo che dovremmo farlo. :)
rileggi il thread - ci sono risposte a tutto!
O non l'ha letto, ha visto come ha persistito a lungo nel dimostrare che quell'immagine è ferma.
Non guardare il rendimento del "coach", non guardare il rendimento dell'OSS? Scorrere, per esempio dal 2002, ecc.
Capito, volare via............
Se ti piace stare seduto nei crolli, fai pure... è una questione di gusti...
se ti piace stare seduto nei crolli, fai pure... è una questione di gusti...
ricevuto.... Non pensavo che fosse necessario addentrarsi in tali boschetti con un tale strumento per il gusto di analizzare il drawdown sulla storia. il mondo intero lo fa molto più facilmente.
Siccome non l'ho letto, ti ho visto persistere a lungo nel dimostrare che quell'immagine è ferma.
Parlavo del principio. Fare un esperimento mentale, prendere lo stesso EA, ridurre il lotto, ridurre la pendenza della curva e ottenere una curva di equità stazionaria - hai bisogno di un dottorato?
Parlavo del principio. Per condurre un esperimento mentale prendendo lo stesso EA, riducendo il lotto, riducendo la pendenza della curva e ottenendo una curva di equity stazionaria - hai bisogno di un dottorato?
Quale dottorato? Volete vedere un documento? Non servirà a nulla dopo tali discussioni.
Quale dottorato? Vuoi vedere un documento? Non servirà a niente dopo una discussione del genere.
(((no..... Mi scusi!!! Allora, cosa c'è nella curva, puoi metterla giù?