Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 49
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Alexander, ho impostato correttamente la strategia attraverso l'ippodromo?
bene :-) "figurativamente" quasi così, solo che non si può andare alle lotterie mentre la gara è in corso, ma solo continuare a scommettere sulle prossime gare (giorni) sui cavalli
Si può andare avanti mentre le corse dei cavalli sono in corso, basta continuare a scommettere con i cavalli nei giorni successivi... Alexander, ho ragione nel mio esempio, è possibile vincere il maggior profitto con azioni, trals, flips ecc. ma tutto dipende dalla dimensione del deposito, max splits, ecc. Nel mio esempio ho usato la strategia di money management più piccola - quasi senza tutto... ....
no - questo è un argomento per lo studio autonomo, :-) perché è difficile? alto - basso in relazione alle coppie :-)
hai dato la risposta senza rendertene conto ))
Le coppie alta e bassa danno risposte di volatilità sul movimento sotto forma di una distanza dal prezzo medio del movimento dello spread.
Lotti normalizzati 1 coppia = 1,23 per esempio
Lotti normalizzati di 2 coppie = 1 per esempio
Coppia 1 - una differenza dalla media
Coppia 2 distanza media dal centro - b
a > b, rispettivamente il lotto normalizzato per l'acquisto/vendita simultanea di uno strumento sarà Lotti1 * 1,23 e rispettivamente Lotti2 * 1 * (a/b)
Ho trovato una prova della possibilità di guadagnare da citazioni casuali, ma non sono sicuro che sia corretta. L'altro thread è stato cancellato, quindi mi metterò a flertare qui))
Prendiamo una distribuzione normale
Per x sarà il valore della candela, per y il numero di volte. Cioè c'erano 0,2 candele in 12 punti. Il numero massimo di volte era di 0 punti. Sembra essere abbastanza ovvio. MA...
La redditività richiede l'aspettativa matematica positiva che si calcola a partire dalla *probabilità.
Troviamo il*numero di volte
Dato che non possiamo conoscere il valore del prossimo movimento che chiuderà all'estremo, lo ricalcoleremo usando gli ordini di stop. In altre parole, possiamo vedere la curva di probabilità del numero sul grafico sopra: P(x), e ora trova la probabilità di ciò che sarà maggiore o uguale al numero: P(>=x).
Dal grafico possiamo concludere che il massimo ritorno sarà dal TP impostato 8 pip più alto del prezzo aperto. Lo SL può essere posizionato sia più vicino al punto di apertura che molto più lontano rispetto al TP.
La domanda è: dov'è l'errore?
ovunque
<%)))
( TP a 8 punti... )
P.S.: non c'è bisogno di sbagliare qui
ovunque
<%)))
( TP a 8 punti... )
P.S.: non c'è bisogno di sbagliare qui
Sono disponibili ulteriori dettagli.
P.S.: L'autore stesso del thread ha permesso)
Beh, il pezzo di bistecca che è stato postato era quello vero. Ma quello vero deve essere trapelato molto tempo fa. Altrimenti le statistiche sarebbero state più recenti.
In generale, l'argomento in sé è interessante da ricercare. A proposito, si può fare un'analogia con il tipo chiamato hrenfx, che ha anche scavato molto in questa direzione. E ha anche mostrato un rendimento fantastico su un sistema simile, per di più sul conto reale (FxOpen PAMM). Tuttavia, questa crescita è durata solo 3 mesi, dopo di che è iniziato il lungo drawdown. Ora il conto è in drawdown dell'80%. In generale è tutto instabile... Penso che Alexander abbia fatto la stessa cosa: dopo il periodo super redditizio mostrato nella dichiarazione, il mercato è crollato. E anche nella demo monitorata, tutto sembra andare in quella direzione...
Carne, nessesary: Signori, capisco che Alexander con la demo sta solo scherzando con voi frustrati e sempre cercando di sbavare su di voi, e forse anche schiuma ad alcuni. Devo ammettere che lo fa molto bene :)))
Il carisma con cui alcuni vengono derisi è giustificato, secondo me, perché cercano di negare per ignoranza. Non so chi sia, un ottuso, un pazzo o un genio, ma ha trovato un modello in un processo instabile, lo ha formalizzato e imho ha diritto al carisma, perché è un vincitore.
Mi piacerebbe sentire le vostre strategie, se ne avete. Se non lo fai, per favore non trollare e vai avanti.
Hai qualcosa da dire sul trading sintetico?! ( rileggere i tuoi post...), -.
... questo è quello che ho pensato... "Addio..."
P.S.: A proposito, tutti i noti PAMM-manager ExpensiveBuyer, Nolose e alcuni altri usano esattamente il trading di portafoglio sintetico.