Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 383

 
Aleksander:

No, le aperture.

lì è semplice - non ci sono incrementi :)

Ecco qui:

ZeroClose3 = CurrentPoint3 - OpenClose3;

E ho ottenuto la stessa linea, ma mi ci è voluto un po' per capirlo:

ZeroClose3 = ZeroClose3 * CurrentPoint2;

Per sovrapporlo al grafico, probabilmente lo avrete dopo:

OpenClose1+ZeroClose3 или CurrentPoint1+ZeroClose3 ???

Questa è la domanda, vero?

A giudicare dalla foto qui sotto, avete il primo........... Mi piace il secondo per qualche motivo

E qui è esattamente dal cloze:

Aleksander 2018.04.22 11:18 RU

 
Aleksander:
Voglio anche sapere se hai preso in considerazione la dimensione del cross - ha 100 pip di movimento circa = 140,06$ ?

Sì, conosco il rapporto MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1.39945 (per EUR, per EURGBP prendiamo 1.0) . EURGBP è una valuta costosa.

La volatilità non è ancora chiara. Varia troppo nel tempo.

 
Renat Akhtyamov: Non capisco la fisica del processo per ottenere una combinazione di arbitraggio utilizzando le vostre formule.

Si aggiunge l'incremento di un'altra coppia a una coppia esistente per ottenerla di nuovo....

E poi cosa si confronta - una coppia con qualcosa di sconosciuto?

vedi - noi commerciamo il delta e serve anche come segnale per piazzare gli ordini - quando aprire i trade, quando chiudere, prendere gli stop, trailing ecc...

---

alle 00:00 si apre 1 lotto EUR-SELL e 1 lotto CROSS-BY...

ora ogni barra ha un risultato di questi scambi - l'Equità delle posizioni aperte... questo valore determinerà le vostre ulteriori azioni...

Dal momento che iniziamo il trading reale alle 9 del mattino (ora di Mosca) - quindi non ci interessa il valore specifico del Delta - se è positivo o negativo ...

proprio alle 9:00 fissare (ricordare) il valore Delta, e aprire "reale" tratta con i lotti richiesti (mentre la scrittura dell'indicatore è tutto virtuale - solo per i calcoli e la verifica degli strumenti selezionati per l'idoneità all'uso) ... Poi, segui il Delta - se è sceso di 10 punti dall'iniziale (ore 9) - allora inizia a chiudere i lotti "reali" esposti - conta i risultati, prendi in considerazione gli spread, ecc. - Se il Delta ha raggiunto il livello superiore - abilitare il trawl e tracciare la situazione quando il Delta inizia a diminuire - poi chiudere i trade "reali" - di nuovo, calcolando i totali per ogni strumento - asc bid sul tempo di apertura di chiusura, ecc. calcolare il totale (mettiamo tutte le operazioni in un file CSV per un doppio controllo)

Questo è più o meno il modo in cui ci confrontiamo :) - o non è quello che stai chiedendo? :)

 

Aleksander:

...o non è quello che chiedevi? :)

Sì, beh, finisci qui sopra.

 
khorosh:

Sì, conosco il rapporto MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1.39945 (per EUR, per EURGBP prendiamo 1.0) . EURGBP è una valuta costosa.

La volatilità non è ancora chiara. Cambia troppo nel tempo.

varia naturalmente - ma due settimane sono sufficienti per calcolare - media giornaliera fittizia dell'eur = 40 pips hi-lo - e la sterlina è 80 pips... il lotto di eur = 1 e la sterlina 0,5 - non preoccuparti ancora :)

ZS - e non si complicano le cose lì? - avete il punto 0 della vostra linea.... i prezzi dell'aperitivo o della clausola di quel bar sono zero....

diciamo che dopo 15 barre - il cross ha mostrato Open15 - Open0 = 100 pips - e al corrente (15a barra) il prezzo della sterlina = 1,4006 - allora il valore specifico del cross sulla 15a barra = 140,06 e non 100

e poi i suoi punti moltiplicati per il prezzo della sterlina della prossima barra...

 
Renat Akhtyamov:

Sì, beh, finisci quanto detto sopra.

non ho capito - ho OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3; (è così che mi tirerete fuori tutto il codice pezzo per pezzo :)

 
Aleksander:

Non capisco - ho OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3; (in questo modo, otterrete l'intero codice dal mio sistema pezzo per pezzo :)

Sash, ho scritto io stesso il tuo codice molto tempo fa e ho studiato la fisica (in termini di formule) per mezza giornata o giù di lì.

In realtà l'evidenziato è esattamente quello di cui sto scrivendo. Questo non va bene.

Ecco come dovrebbe essere:

OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)

lo strumento corrente meno quello calcolato - questo sarà il delta di arbitraggio.

A proposito, l'indicatore disegnerà curve molto diverse

 
Aleksander:

naturalmente varia - ma due settimane sono sufficienti per calcolare - media giornaliera fittizia di eur = 40 pips hi-lo - e la sterlina ha 80 pips... il lotto di eur = 1 e la sterlina 0,5 - non preoccuparti ancora :)

Se ho capito bene, 1.0 e 0.5 è se scambiamo EUR e GBP. E se scambiamo EUR+cross e GBP+cross, dovremmo calcolare i coefficienti di volatilità per il maggiore e il cross di conseguenza. O ha dato il coefficiente esattamente in relazione alla croce?

 
Renat Akhtyamov:

Sash, ho scritto io stesso il tuo codice molto tempo fa e ho studiato la fisica (in termini di formule) per mezza giornata o giù di lì.

In realtà evidenziato è esattamente quello di cui sto scrivendo. Questo non va bene.

Come non è buono? - Abbiamo due accordi nella gamba - 1) EUR sell e 2) Cross Buy...


OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3

riflette la situazione attuale - Openclose1 =

ОpenClose1 = iOpen( Symbol1_Name,Period(),iBarShift(Symbol1_Name,0,Time[i]) );

e Currentpoint1 - Prezzo corrente dell'EUR - quindi il profitto è uguale a = prezzo di vendita - (meno) il prezzo corrente - e questo profitto viene aggiunto :) al profitto della croce - si ottiene il profitto totale di entrambi gli strumenti finanziari - Delta - Equity ...

cosa c'è che non va?

 
Aleksander:

come fa a non essere buono? - Abbiamo due trade nella gamba - 1)Evra Sell e 2)Cross Buy...


OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3

questo riflette esattamente la posizione attuale - Openclose1 =

e Currentpoint1 - Prezzo corrente di EUR - quindi il profitto è uguale a = prezzo di vendita - (meno) il prezzo corrente - e aggiungiamo questo profitto :) al profitto della croce - otteniamo il profitto totale di entrambi gli strumenti finanziari - Delta - Equity ...

cosa c'è di sbagliato in questo?

Stai confrontando il prezzo attuale con lo stesso identico prezzo più l'incremento. ma il modo corretto di farlo è aggiungere l'incremento al valore precedentemente memorizzato per ottenere lo stesso prezzo del prezzo attuale e poi, sì, cercare il delta. se il delta non è zero, allora c'è già qualcosa a cui puntare, l'arbitraggio.

o no?