Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 587
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Ma tu stavi comunque guardando il segnale, giusto? ) Prima o poi, Tolik smetterà di sovraccaricare il reparto e i profitti arriveranno.)
Ma tu stavi comunque guardando il segnale, giusto? ) Prima o poi Tolik smetterà di sovraccaricare il dep e il profitto arriverà.)
Sono appena tornato da un turno in fabbrica oggi... l'ha guardato... e lì...
In generale per qualsiasi sistema che non drena (MO medio positivo, il bozzolo inclinato verso l'alto) possiamo stimare il massimo drawdown con un dato livello di probabilità basato sulla soluzione dell'equazione y=k*x-s*n*sqrt(x) --> min, dove k è il payoff atteso e s è la dispersione dei rendimenti (RMS), n è un numero di sigma corrispondente al livello di probabilità selezionato (si può approssimativamente prendere Gaussiana per cominciare) o avendo una quantità sufficiente di transazioni almeno 300 (più è meglio) eseguire un bootstrap casuale (per esempio 100000 traiettorie) e stimare questa profondità massima di drawdown visivamente, per pianificare almeno approssimativamente i rischi e capire se il processo di trading è adeguato o no...
Ci sono 4 sottigliezze che possono rovinare tutto: (1) per alcuni sistemi di trading può risultare che le transazioni raccolte non riflettono in modo adeguato l'intera variazione nei diversi mercati, (2) l'assunzione che il MO medio sia positivo è anche una grande assunzione perché in realtà varia, (3) richiede un livello di carico costante, il carico non dovrebbe aumentare perché ovviamente aumenta la dispersione del bozzolo di traiettorie possibili, (4) se la severità della selezione dei set di trading cambia, può anche aumentare la dispersione, soprattutto questo è caratteristico quando la volatilità è locale
Se fai trading con un'alta varianza, anche i buoni metodi di trading possono essere buttati via, proprio senza rendersi conto che sono buoni in generale, lo spread dei rendimenti era semplicemente troppo fatale per il deposito dato... e lo spread è quasi sempre superiore al rendimento medio, un tale mondo di futilità...
Dreamer, scrivere l'ovvio è il tuo forte?)
Io la metterei così: la cosa più importante nel trading è non entrare in quei trade che porteranno grandi perdite - questa è probabilmente la cosa più importante.
Drimer, scrivere l'ovvio è il tuo forte?))
Naturalmente, la variazione della redditività è anche fluttuante, così come il MO, ma il messaggio qui era solo quello di fare almeno una valutazione iniziale - se scambiamo adeguatamente a tutti o possiamo immediatamente andare al negozio di tute per la tuta - e questa valutazione consiste nel confrontare il vostro deposito con la volatilità prevista della curva dei fondi nel conto
Drimmer, scrivere l'ovvio è il tuo forte?))
di una previsione di volatilità?
Screenshot della piattaforma di trading MetaTrader
EURCHF, H1, 2020.07.25
RoboForex Ltd, MetaTrader 5, reale
che una previsione di volatilità?
Oh mio Dio, cos'è questo?
Oh mio Dio, cos'è questo?
Metals avrebbe dovuto essere negoziato in un segnale separato. Hanno finito con -140$, credo.
E le coppie di valute, come me, danno qualche plus sulla quantità di trade >100 su questi indici.
Ma il phasing è difficile - settimana +500 pips, settimana -500.
Peccato che l'esperimento sia rimasto incompleto...