Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 103

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Non hai notato che Alessandro stava facendo più o meno la stessa cosa, solo in un modo ancora più contorto? Con un ghigno.
 
moskitman:
Com'è?
 

inoy:....

|x-a|-||-b|=Y> o < 0 si può vedere la volatilità futura (cioè il suo range, da e verso) con grande precisione, ma la direzione?

...

Ho guardato qui, non posso dire che molti, ma quei 5-7 valori che ho ottenuto, hanno dato troppi schemi in relazione al numero totale, diciamo, puntato su 5 numeri su 7. Ho provato a risolvere la disuguaglianza per Excel per vedere la percentuale di modelli del campione a cui va la scommessa quando cambia il segno. Ho dimenticato la matematica, ma va bene, la supereremo.
 
DmitriyN:
Com'è?
Assolutamente no... perché no ?
 
inoy:

TTT, HHH = heads, tails = testa, croce. Nella sesta colonna della tabella - Profitto o perdita (somma delle due colonne precedenti), si dice anche lì. Indovinato +1, non indovinato -1, nessun segnale 0. Il grafico mostra il risultato delle "ipotesi". Ma come applicare questo a un modello binario, anche se con drawdown, è ancora da venire. Espandendo il modello e risolvendo la disuguaglianza

|x-a|-|-b|=Y> o < 0 con alta precisione possiamo vedere la volatilità futura (cioè il suo range, da e verso), ma la direzione?


Oh, capisco, ho appena scaricato un file in cui la tabella era senza intestazione, quindi non l'ho capito subito.

Beh, sì, come ho detto, il punto si riduce alla stazionarietà della serie di incrementi, e di conseguenza alla costanza della loro deviazione standard (volatilità). Cioè la volatilità tende sempre a tornare al suo valore costante (è anche stazionaria). In breve, Joker ha semplicemente dimostrato un fatto ben noto. Tanto vale dimostrare che 2*2=4, avendo costruito tabelle e grafici. Ma a cosa serve tutto questo? Se facessimo trading sulla volatilità, allora sì, potremmo guadagnarci sopra. Ma scambiamo il prezzo.

Ma possiamo anche commerciare la volatilità, ci sono opzioni per questo. Ma lì non è tutto così semplice, questo è un mercato separato dove ognuno vuole ottenere il suo pezzo di torta.

 
Ed è per questo che ci sono un sacco di piccoli perdenti nelle opzioni, così che pochi grandi vincitori. Come dappertutto.
 

Nel frattempo ci penserò un po' su. Come dice la barzelletta "... Un sacco di pensieri". Così, ho spesso pensato che se si entra nel mercato in un certo momento della strategia, con certi parametri e punto di partenza, poi si deve aspettare il segnale di uscita per fare la prossima entrata più tardi. Quindi, tra l'entrata e l'uscita ci sono altre entrate che sono mancate, per così dire, non realizzate, perché il sistema non le nota, perché sarebbero realizzate solo se ci fossero altri punti di entrata o altri parametri.

Il mio punto è che mi riferisco alla possibilità di implementare tutti gli ingressi/uscite disponibili (giochi), perché questi sono i nostri schemi, come assegnare i numeri 1-8 a diversi oro oro, ecc. Quando con un'opzione non c'è segnale e con l'altra non c'è nessun altro.

Questo è perfettamente visibile anche nel tester, non su tutte le strategie, ma sulla maggior parte di esse. Quando si mette l'inizio dei test in una data e i trade sono gli stessi, e si passa a un'altra, diciamo il giorno dopo, e gli input/output sono completamente diversi, rispettivamente, e il risultato.

Ho chiesto a metaquotes di cambiare l'ora di inizio e fine dei test in mt5, ma è ancora lì.

 
moskitman:
non esiste... perché ?
Probabilmente si riferisce al post di IZY di 100500 lettere, che ha prontamente cancellato. Non hai avuto il tempo di leggerlo?))
 
inoy:
Probabilmente si riferisce al post di IZY di 100500 lettere, che ha rapidamente cancellato. Non hai avuto il tempo di leggerlo?))
Devo restituirlo?
 
DmitriyN:
Restituirlo?
L'ho fatto io, forse qualcuno ne ha bisogno.
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