Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 86
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Ho una domanda: perché "IQUITÀ"?
Immagino che sia così che suona in albanese :)
Ho avuto un'altra idea. Non proprio sull'argomento, ma per qualche ragione ci sono inciampato diverse volte quando stavo pensando all'equità e all'AT. Prendiamo un sistema primitivo NOT (Close[OPT1]>Close[OPT2] e chiudere in OPT3 giorni), lo ottimizziamo sull'intervallo e facciamo lo stesso ma Close[OPT1]<Close[OPT2]. Troviamo un'opzione in cui abbiamo due azioni redditizie con le stesse opzioni. Può succedere, per esempio, se c'è una tendenza. Controlliamo l'equity sull'opzione meno redditizia e le transazioni su quella più redditizia. L'idea è che una buona tendenza è buona in qualsiasi combinazione come "mentre il grasso si asciuga, il magro muore"
.
Cerca la variante equity (seleziona le opzioni) dove ci sarà un modello sull'equity e ci sarà un segnale su di esso - scambia le opzioni ricevute.
Poi ripetiamo il processo.
Assemblare da candele zecche per il loro numero, non per il tempo. Pertanto, le tendenze sono allungate e i modelli piatti sono compressi, il che migliora l'ulteriore analisi.
E li raccolgo non da sinistra a destra, ma da destra a sinistra, in modo che al momento dell'analisi l'ultimo tick sia completamente formato, dove l'ultimo tick è la clausola della candela.
Il sistema è sempre sul mercato - solo i lanci.
È difficile dire quale sia l'orizzonte temporale. Una candela è 400 tick.
Analisi di mercato ogni 800 ticks.
Cioè la macchina ha disegnato diversi modelli e ha analizzato il loro vantaggio statistico...
Si è rivelato, banale e semplice...
Il modello dava più vantaggio statistico, meno frequente era...
In ogni analisi sono stati trovati 10.000 modelli per stimare il vantaggio statistico...
Cioè se un modello era meno frequente, era necessaria più storia per l'insieme di almeno 10.000 affari...
La dipendenza è risultata essere esponenziale...
Cioè, con un aumento lineare del vantaggio statistico del modello, il numero di compravendite è diminuito esponenzialmente sulla stessa quantità di campionamento dei prezzi...
Questo si adattava molto bene al senso comune...
Come si dice una volta all'anno e il bastone spara...
Cioè, teoricamente un modello al 100% funzionerà una volta in un campione infinito...
Cioè è essenzialmente un evento impossibile...
E un modello frequente qui e ora funzionerà al 50/50...
Ma dirò che c'è un'idea per aggirare questo problema...
Cioè, avere un vantaggio statistico per i rari modelli del qui e ora...
Da dove prendi la tua stima dei coefficienti, forse hanno una varianza non misurata, o non convergono al loro mo?
RLS è un filtro adattivo. L'aspettativa matematica dei coefficienti non è costante, poiché le forze di interazione tra le serie dei prezzi cambiano costantemente.
NEO
questo è in parte vero, a condizione che essi considerino tradizionalmente la SB come una sorta di processo continuo integrale, per il quale la creazione di un modello pratico è altamente improbabile. Tuttavia, se parliamo di alcuni SB discreti e non del processo nel suo insieme, ma solo di alcuni suoi frammenti specifici o, se volete, sezioni, allora per alcune sezioni discrete relativamente brevi nel tempo, la costruzione di un modello sembra possibile e il valore pratico di tali modelli è dimostrato dal trading reale.
Una selezione di pensieri interessanti.
I problemi sembrano essere 2 o più, non solo uno.
1- Ottenere un vantaggio statistico, che ovviamente sarà trascurabile in piccoli casi, rispetto a un campione molto lungo, ma questo è metà del problema.
2- Farlo in modo da aumentare il numero di tali situazioni, cioè aggirare il problema della rarità.
Il secondo problema è stato accennato più di una dozzina di pagine fa.
Buon pomeriggio signori. Si prega di guardare quanto sopra, penso che non ci sia bisogno di commentare. Questi sono i risultati del mio controllo. Non sono l'autore di questo thread e non ho nulla a che fare con la sua paternità.
Ai moderatori o a chi ha fatto a pezzi gli account degli autori: per favore, basta.
Alexander (o qualunque sia il suo nome...) - Non ho parole, rispetto!
Buon pomeriggio signori. Si prega di guardare quanto sopra, penso che non ci sia bisogno di commentare. Questi sono i risultati del mio controllo. Non sono l'autore di questo thread e non ho nulla a che fare con la sua paternità.
Ai moderatori o a chi ha tritato gli account dell'autore - per favore, basta.
Alexander (o qualunque sia il suo nome...) - Non ho parole, rispetto!
Il filtro secondo il sistema dell'autore è stato applicato alle mie automatiche, che uso raramente. Come risultato, circa l'80% dei segnali è andato nel cestino e ho ottenuto un campione di 18 accordi, solo 1 dei quali si è rivelato non redditizio. Non ho usato alcuna ottimizzazione o altro.