Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 85
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hai visto da qualche parte "dynamic synthetics"? mi piacerebbe leggere...
Faccio dei sintetici dinamici.
Per un esempio, consideriamo una serie sintetica in due punti nel tempo, 1 e 2:
S1 = w11*A1 + w12*B1
S2 = w21*A2 + w22*B2
-----------------------------
Sottraiamo il secondo dal primo:
S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1;
dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1;
dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB - w12*B1;
dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA +w12*dB+ dw2*B1 + dw2*dB;
Con "sintetico dinamico" intendevo un paniere di ordini multivaluta (uno strumento di trading sintetico) che cambia dinamicamente (alcuni si chiudono, altri entrano) a seconda del comportamento del loro grafico azionario complessivo.
Le sommatorie in grassetto sono "pagate" dal mercato e le altre sommatorie sono "pagate" di tasca vostra per mantenere la stazionarietà del sintetico. I coefficienti dovrebbero quindi cambiare lentamente.
È un po' confuso. Ho capito che hai due sintetici. Il compito è quello di ottenere l'equità totale e guardare le sue proprietà dopo l'adattamento dei coefficienti
Ikviti=k1*A1+k2*A2+k3*A3........ k1+k2+k3+...+kn=Const Anche se quest'ultimo non è necessario. Poi si ottiene k1<<Const; k2<Const....... Cioè il grado di influenza di uno strumento sul totale degli equiti è insignificante. Affinché il capitale totale cambi le sue proprietà, abbiamo bisogno che la maggior parte dei fattori k cambi. Quindi abbiamo bisogno di esperimenti e imho non è solo con le valute.
Faccio un sintetico dinamico.
Per un esempio, consideriamo una serie sintetica in due punti nel tempo, 1 e 2:
S1 = w11*A1 + w12*B1
S2 = w21*A2 + w22*B2
-----------------------------
Sottraiamo il secondo dal primo:
S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1;
dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1;
dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB - w12*B1;
dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA +w12*dB+ dw2*B1 + dw2*dB;
Avete guardato la correzione dell'errore vettoriale (VEC)?
No, ma uso un filtro ricorsivo ai minimi quadrati in forma vettoriale (RLS) per selezionare i coefficienti di ponderazione.
Ho una domanda: perché "IQUITÀ"?
C'è un pezzo di storia studiato: Or1A1- il prezzo di apertura della barra più a sinistra sullo strumento A1, allora l'Equità su questo strumento è (Or2-Op1)*k1*St1, (Op3-Op1)*k1*St1, (Op4-Op1)*k1*St1... Dove St1- valore di un pip nella valuta di deposito
La stessa figurazione per il secondo, il terzo, ecc. strumenti con i coefficienti corrispondenti k2, k3, naturalmente. Le azioni totali dipenderanno molto da questi coefficienti e in linea di principio possono essere selezionati per soddisfare certi criteri di azioni al segmento studiato. Possiamo supporre che per qualche tempo questi coefficienti saranno attuali per avere il tempo di prendere le briciole dal tavolo, ma molto probabilmente questa sarà una solita cazzata dopo il periodo di ottimizzazione. Inoltre, i coefficienti k1,k2,k3... Sarà proporzionale ai lotti aperti su posizioni reali.