Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 50
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
In generale, l'argomento in sé è interessante da ricercare. A proposito, si può fare un'analogia con il tipo chiamato hrenfx, che ha anche scavato molto in questa direzione. E ha anche mostrato un rendimento fantastico su un sistema simile, per di più sul conto reale (FxOpen PAMM). Tuttavia, questa crescita è durata solo 3 mesi, dopo di che è iniziato il drawdown a lungo termine. Ora il conto è in drawdown dell'80%. In generale è tutto instabile... Penso che Alexander abbia fatto la stessa cosa: dopo il periodo super redditizio mostrato nella dichiarazione, il mercato è crollato. Tutto sembra andare così anche sulla demo monitorata...
Sì, l'argomento è interessante ..... Quindi Alexander è un troll, ma non senza fondamento.
Ma nel forex queste correlazioni sono molto instabili. E penso che sia possibile derivare uno strumento sintetico che sia il più accettabile per alcuni TS non universali.
Le azioni intra-filiera sono un'altra cosa. per loro l'arbitraggio statistico è una cosa molto efficace.
Carne, nessario: Signori, capisco che Alexander con la demo sta solo scherzando con voi frustrati e sempre cercando di sbavare su di voi, e forse anche di schiumare su alcuni di voi. Devo ammettere che lo fa anche bene ))))
Il carisma di cui alcuni sogghignano è giustificato secondo me, perché cercano di negare per ignoranza. Non so chi sia, un ottuso, un pazzo o un genio, ma ha trovato un modello di un processo instabile, lo ha formalizzato e imho ha diritto al carisma, perché è un vincitore.
Bene... Penso che si stia prendendo gioco di persone come te perché ti ha già portato a credere che ... "ma ha trovato un modello in un processo instabile, lo ha formalizzato e imho ha diritto al carisma perché è un vincitore" - che è esattamente ciò di cui aveva bisogno. Congratulazioni. Tu sei la carne.
Carne, nessesary: Signori, capisco che Alexander con la demo sta solo scherzando con voi frustrati e sempre cercando di sbavare su di voi, e forse anche schiuma ad alcuni. Devo ammettere che lo fa anche bene ))))
Il carisma con cui alcuni vengono derisi è giustificato, secondo me, perché cercano di negare per ignoranza. Non so chi sia, un pazzo o un genio, ma ha trovato un modello in un processo instabile, lo ha formalizzato e imho ha diritto al carisma, perché è un vincitore.
Non si tratta di carisma o di sbavature. Stiamo semplicemente cercando di capire se c'è un vero e proprio schema in tutto questo, o se l'uomo ha solo avuto fortuna. Dopo tutto, ci mostra solo selettivamente alcuni periodi fortunati. E il resto del tempo? Per esempio, il grafico del pamma dell'ExpensiveBuyer che hai citato (all'Alpari) non ispira fiducia. Sembra un vagabondaggio casuale. Ma Nolose è un'altra cosa, sembra che ci sia un modello...
Non ho ancora scavato seriamente nella direzione dell'arbitraggio statistico di portafoglio, sto ancora riflettendo se vale la pena spenderci del tempo. Non sono sicuro di avere ragione, ma sono sicuro di avere torto.
Dopo tutto, non è affatto certo che il portafoglio risultante che sembra un processo stazionario lo sia davvero. Potrebbe anche essere solo una misura. Mi sembra che per qualsiasi processo non stazionario non correlato si possa scegliere un tale intervallo e tali coefficienti che il portafoglio risultante sembra stazionario, anche se in realtà è solo un'illusione. Ma potrei sbagliarmi...
Mi piacerebbe sentire le vostre strategie, se le avete. In caso contrario, per favore non irradiate trollaggine e passate oltre.
Hai qualcosa da dire sul trading sintetico?! ( rileggete i vostri post...), -
Io stesso commercio spread da futures basati sulla stagionalità e altri fondamentali,. Cioè il movimento è basato su fondamenti specifici, quindi posso essere inizialmente sicuro che il vantaggio statistico è dalla mia parte. Ma nel caso dell'arbitraggio statistico non c'è questa certezza, specialmente nel forex...
Io stesso commercio spread dai futures basati sulla stagionalità e altri fondamentali. Cioè, il movimento è basato su fondamenti specifici, quindi posso essere inizialmente sicuro che il vantaggio statistico è dalla mia parte. Ma nel caso dell'arbitraggio statistico non c'è questa certezza, specialmente nel forex...
Anch'io ho fatto trading su base stagionale, ma permettetemi di chiedervi, qual è la base per credere in "fondazioni specifiche"? Si basa sul fatto che negli ultimi 15-20 anni lo zucchero è aumentato in luglio e il gasolio da riscaldamento in inverno? Ha senso, ma si sa che ci sono anni in perdita, quando le materie prime vanno contro la stagione, come alcuni cereali quest'estate a causa della siccità. E dov'è la garanzia che la siccità non sarà di 2-3 anni di fila, ecc. Quindi cosa succede alla fine? E che tutto il "fondamento concreto" è basato su 10-20 transazioni (anni), che, siete d'accordo, non può pretendere di essere rappresentativo o parlare di qualsiasi stat.superiority.
1. Anch'io ho fatto trading stagionale, ma permettimi di chiederti, su quali basi credi in una "fondazione specifica"? Sul fatto che negli ultimi 15-20 anni lo zucchero è diventato più caro a luglio e il gasolio da riscaldamento in inverno? Ha senso, ma si sa che ci sono anni in perdita, quando le materie prime vanno contro la stagione, come alcuni cereali quest'estate a causa della siccità. E dov'è la garanzia che non ci sarà una siccità per 2-3 anni di seguito, ecc.
2. qual è la linea di fondo? La linea di fondo è che tutta la "base concreta" è basata su 10-20 transazioni (anni), che non si può pretendere che siano rappresentative o che abbiano un qualsiasi vantaggio statistico.
1. Stiamo parlando di trading non di contratti diretti, ma dei loro spread - in questo caso pokh su siccità e zucchero prucha contro stagionalità, vedi le immagini dei movimenti dello spread dello zucchero da calendario in questa pagina...
2. Come risultato, vedi sul cacao: "Decomposto lo spread del cacao "per anno" per gli ultimi 10 anni. Non c'è molto profitto. Ma anche la perdita annuale per le due settimane (fino al 1° agosto) è praticamente inesistente. Mentreil profitto cumulativo può essere in media di qualche decina di punti".
Vedi questa pagina per gli spread del calendario di farina e maiali NON dal 2000 - non un solo anno perdente. Non per niente si dice che quelle del calendario sono le voci più affidabili...
Se si aggiunge qui, la cosiddetta finestra di entrata di stagionalità (settimana sinistra/destra) + TA con indicatori di spread - scaricare l'archivio dal primo post di questa pagina su TF H1 + guardare il comportamento degli operatori di mercato tramite rapporti CFTC al momento attuale, in questo caso:
IMHO, si può parlare di "vantaggio statistico".
Anch'io facevo trading sulla stagionalità, ma permettimi di chiederti, su quali basi credi in una "base concreta" ? Sul fatto che negli ultimi 15-20 anni lo zucchero è aumentato in luglio e il gasolio da riscaldamento in inverno? Ha senso, ma si sa che ci sono anni in perdita, quando le materie prime vanno contro la stagione, come alcuni cereali quest'estate a causa della siccità. E dov'è la garanzia che la siccità non sarà di 2-3 anni di fila, ecc. Quindi cosa succede alla fine? E che tutto il "fondamento concreto" è basato su 10-20 transazioni (anni), che, siete d'accordo, non può pretendere di essere rappresentativo o parlare di qualsiasi stat.superiority.
Perché, se possiamo vedere che l'80-90% delle volte il ciclo annuale si ripete, allora potrebbe essere considerato un modello. Soprattutto quando si parla di mercati di materie prime dove ci sono certi cicli stagionali (semina, raccolto, domanda stagionale, ecc.). Le fluttuazioni meteorologiche e altri fattori inaspettati avranno certamente un impatto, ma statisticamente dovrebbero essere neutrali, dato che possono essere considerati un fattore casuale. Un anno possono lavorare contro di voi e l'anno successivo possono lavorare a vostro favore, aumentando i vostri profitti.
Quindi, se in 10-20 anni c'era una tendenza stagionale stabile, allora un paio di anni cattivi non significa che questa tendenza stagionale abbia perso la sua rilevanza. Bisogna farsi guidare dalle ragioni che ci sono dietro. Se c'è stato un cambiamento nella struttura di produzione/consumo (per esempio il cambio di combustibile), può rompere il modello stagionale per questa merce (come succede con il gas naturale negli ultimi anni). Ma se è solo il tempo o qualche problema politico, non è un grosso problema.
1. Stiamo parlando di trading non di contratti diretti ma dei loro spread - nel qual caso pokh sulla siccità dello zucchero e prucha contro la stagionalità, vedi le immagini dei movimenti dello spread dello zucchero del calendario in questa pagina...
Ebbene, l'uomo non stava parlando solo di zucchero, ma anche di cereali e altre materie prime. Così, molti spread di grano in luglio sono andati molto al di sotto del livello stagionale a causa della siccità. Quindi, non esagerare e dire che gli spread non si preoccupano di nulla. Anche loro stanno reagendo a tutti gli eventi in corso. E nella maggior parte dei casi c'è una correlazione tra spread e contratti diretti.
:-) OK.
MA, se si scrive della diffusione PORTFUL delle posizioni contrattuali, allora in ogni caso il "vantaggio statistico" è lì!
La teoria di Alexander ottiene una parziale conferma. Parziale perché i risultati sono dal tester MT5 (solo nel caso in cui sia possibile testare multicurrency lì e non possiamo fare trucchi con il saldo del capitale come MT4). L'Expert Advisor lavora sul principio dello spread di due coppie in questa variante dell'ue e della sterlina, un lotto costante senza usare chiamate di margine e altri MM, non ci sono anche stop profit e altre cose. Stiamo aprendo e chiudendo posizioni in base al segnale. Se non ci sono errori nell'EA (nonostante le mie cattive mani) è il più vicino al graal.
La linea rossa è il periodo di ottimizzazione.
La teoria di Alexander ottiene una parziale conferma. Parziale perché i risultati sono dal tester MT5 (solo nel caso in cui sia possibile testare multicurrency lì e non possiamo fare trucchi con il saldo del capitale come MT4). L'Expert Advisor lavora sul principio dello spread di due coppie in questa variante dell'ue e della sterlina, un lotto costante senza usare chiamate di margine e altri MM, non ci sono anche stop profit e altre cose. Stiamo aprendo e chiudendo posizioni in base al segnale. Se non ci sono errori nell'EA (nonostante le mie cattive mani) è il più vicino al graal.
La linea rossa è il periodo di ottimizzazione.
È stato postato/non postato da te?
L'altro?