Perché limitate il massimo prelievo sul conto? - pagina 18
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
È molto semplice: un drawdown del 100% avverrà più velocemente di un ritorno del 200%. È la legge della vita.
Quindi se pianificate un drawdown al 100% non avete bisogno di pianificare il reddito - molto probabilmente non lo farete ))))
Infatti - è un gioco di roulette - prendere o lasciare.
È meglio buttare i soldi al vento e non avere a che fare con questa assurdità.....)))
Beh, non l'avete calcolato correttamente. Affinché il sistema possa guadagnare il 100% all'anno dopo un prelievo del 50%, deve guadagnare il 300% nel tempo rimanente (dei fondi dopo il prelievo). Cioè nel caso di B il guadagno dopo il prelievo sarà: 500K+500K*300%=2000K. Cioè le stesse uova nel profilo))
È molto semplice: un drawdown del 100% avverrà più velocemente di un ritorno del 200%. È la legge della vita.
Quindi, quando pianifichi un crollo del 100% non devi pianificare il profitto - molto probabilmente non ce la farai ))))
Infatti - è un gioco di roulette - prendere o lasciare.
È meglio buttare via i soldi subito e non avere a che fare con questa assurdità.....)))
È persino una legge della matematica. La probabilità di ottenere qualcosa come un drawdown massimo del 100% è molto più alta che ottenere un profitto del 1000%. Il problema è che una perdita del 100% può essere fatta solo una volta e quella volta sarà sempre l'ultima.
Tutto da guardare. E in generale, un "colpo" dal 44° minuto.
Grazie, Romashka! Sei molto gentile) Vedrò quanto è armadietto e martingala questo Gerchik)
È persino una legge della matematica. La probabilità di ottenere qualcosa come un drawdown massimo del 100% è molto più alta che ottenere un profitto del 1000%. Il problema è che si può avere una perdita del 100% solo una volta e questa volta sarà sempre l'ultima.
Proprio nel tuo esempio dopo il drawdown l'investitore A ha aumentato il suo deposito 4 volte e l'investitore B 3 volte (con lo stesso investimento attuale di 500k). In generale, hai contato male.
Ecco uno schema di come cambiano i loro equilibri
investitore nero A, investitore rosso B.
Nel tuo esempio l'investitore A ha aumentato il suo deposito 4 volte e l'investitore B 3 volte (con lo stesso investimento attuale di 500k). Comunque, il calcolo era sbagliato.
Nel tuo caso B, l'investitore è anche lasciato in una sorta di posizione di priligy, perché la seconda volta evita completamente il drawdown. Se volete usare l'interesse composto, è necessaria un'ulteriore modellazione. Vince ha già calcolato tutto da tempo, potete leggerlo e capire che il 100% va ben oltre il limite f effettivo.
Aumentare lo schema originale di un'unità di rischio start_balance - plum - plum - profit. E l'investitore B rimarrà senza niente, mentre l'investitore A conserverà almeno un po' di capitale.
È molto semplice: un drawdown del 100% avverrà più velocemente di un ritorno del 200%. È la legge della vita.
Nel tuo caso B, l'investitore è anche lasciato in una sorta di posizione di priligy, perché la seconda volta evita completamente il drawdown. Se volete usare l'interesse composto, è necessaria un'ulteriore modellazione. Vince ha già calcolato tutto molto tempo fa, potete leggerlo e capire che il 100% è ben oltre il limite f effettivo.
Ma non stiamo parlando di "f effettivo" ma della questione se l'intero importo rischioso deve essere depositato presso la società di intermediazione / brokeraggio o deve essere separato. Come nel caso dell'investimento - bisogna congelare la pasta in più?
La domanda qui non riguarda l'efficienza f, ma se si dovrebbe tenere l'intero importo del rischio in un deposito con un broker/dealer, o tenerlo separatamente.
Infatti, l'interesse composto (f) e il rischio sono strettamente intrecciati, e una modellazione più accurata è necessaria per un calcolo corretto. Ci si potrebbe preoccupare di un tale test, ma finora non c'è il desiderio di farlo. Personalmente, dubito molto che sia possibile assemblare un portafoglio di elementi ciascuno con un rischio del 100% dell'importo dato.
È persino una legge della matematica. La probabilità di ottenere qualcosa come un drawdown massimo del 100% è molto più alta che ottenere un profitto del 1000%. Il problema è che si può avere una perdita del 100% solo una volta e quella volta sarà sempre l'ultima.