Riconoscere i cambiamenti nel "comportamento" di una serie temporale finanziaria (Trading on the news) - pagina 9
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...Anche il "buy and hold" con una copertura dell'indice di volatilità mostra ottimi rendimenti per gli investitori a medio e lungo termine. Forse hai cercato nel posto sbagliato?
Ci sono risultati? Dove si possono trovare?
Personalmente non ho test già pronti. L'idea stessa è stata espressa da uno dei relatori del forum SmartLab di San Pietroburgo (un vero e proprio incontro). Quando mi ha mostrato il grafico mi sono persino strozzato con il mio caffè gratis - è più o meno la stessa tendenza ascendente, e in effetti la strategia è pronta a funzionare. In linea di principio non è difficile comporre uno spread simile e vedere le sue caratteristiche.
Tu stesso hai scritto dei tuoi fallimenti, che ogni sistema che hai sviluppato comincia a "diventare stantio". Lei è l'unico econometrico che conosco, e a giudicare dalla gamma di problemi che i metodi econometrici incontrano (lei stesso lo ha descritto perfettamente) si possono trarre conclusioni sulla scarsa utilità pratica di questa scienza. Non voglio iniziare guerre sante, è solo strano che in due anni non abbiate trovato una sola strategia AT elementare, che faccia guadagnare più o meno costantemente. Inutile dire che anche la media mobile riesce a fare soldi. Anche il "buy and hold" con una copertura dell'indice di volatilità mostra ottimi rendimenti per gli investitori a medio e lungo termine. Forse hai cercato nel posto sbagliato?
Credo di non essere stato molto chiaro.
Per molti anni ho usato TA e il robot che funziona ancora è TA. è ai robot TA che la lamentela è che "diventano stantii". Questo è il motivo per cui ho smesso di lavorare su TA da 2 anni. Non ho un robot finito sull'econometria, ma quello che ho è molto più prezioso di tutto quello che avevo su TA. Queste circostanze mi danno il diritto di confrontare. Leggete i miei post e articoli dove confronto l'AT e l'econometria in modo puramente sostanziale.
Per la cronaca noto che ho iniziato a scambiare assegni su RTSB e CSRUB, se questo vi dice qualcosa.
Ancora una volta, un consiglio: non parlate di qualcosa che non conoscete affatto, tanto meno date agli altri consigli su cosa usare.
Un po' sul tema del ramo
Ancora una volta, un consiglio: non discutete di qualcosa che non conoscete affatto, e tanto meno date agli altri consigli su cosa usare.
Un po' sul tema del ramo
In realtà solo sul tema dell'indicatore Hearst.
Credo di non essere stato molto chiaro.
Per molti anni ho usato TA e il robot che funziona ancora è TA. è ai robot TA che la lamentela è che "diventano stantii". Questo è il motivo per cui ho smesso di lavorare su TA da 2 anni. Non ho un robot finito sull'econometria, ma quello che ho è molto più prezioso di tutto quello che avevo su TA. Queste circostanze mi danno il diritto di confrontare. Leggete i miei post e articoli dove confronto l'AT e l'econometria in modo puramente sostanziale.
Per la cronaca noto che ho iniziato a scambiare assegni su RTSB e CSRUB, se questo vi dice qualcosa.
Ancora una volta, il mio consiglio è di non discutere di qualcosa che non si conosce affatto, figuriamoci dare consigli agli altri su cosa usare.
Pensa che l'econometria fornirà un modo per costruire un sistema che funzioni per sempre?
Pensate che l'econometria fornirà un modo per costruire un sistema perpetuamente funzionante (non toccante)?
Non credo. Si comincia a capire cosa si sta facendo.
Per esempio, i mash-up, che nel linguaggio econometrico sono regressioni. Ci sono manichini pesati. Prendi i pesi e li raccogli, magari con un tester.
Nella regressione i pesi sono sempre abbinati secondo ISC, ma oltre a questo otteniamo il tasso di ogni coefficiente, la probabilità che possa essere uguale a zero, R-squared e altre informazioni sulla maschera. Se non avete queste informazioni potete ragionare sul fatto che potete fare un TS basato sull'AT che non andrà a male, e se le avete sarete sicuri che qualunque cosa facciate, il TS basato sull'AT andrà sicuramente a male, e lo saprete azzerando il depo. E le bellezze del mashcuts non daranno alcun avvertimento.
Con l'econometria posso descrivere l'intero problema e ad oggi so che l'intero problema non ha soluzione. È possibile risolvere e tenere conto di parti di questo problema, il che ridurrà significativamente il rischio e prevederà uno scarico di depo molto prima.
Con l' econometria posso descrivere l'intero problema e ad oggi so che l'intero problema non ha soluzione. (Con l'econometria) è possibile risolvere e rendere conto di parti del problema, il che ridurrà notevolmente il rischio e prevederà gli scarichi di depo molto prima.
Puramente il mio IMXO.