Riconoscere i cambiamenti nel "comportamento" di una serie temporale finanziaria (Trading on the news) - pagina 8

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faa1947:

Masticare la gomma.

C'è una nozione di ipervenduto/ipervenduto che si adatta bene alle nozioni di struttura frattale del mercato. I concetti di ipercomprato/ipervenduto sono concetti qualitativi e la caratteristica principale è la volatilità del mercato in questa zona, nel senso che il movimento parte spesso dall'arrivo di piccole notizie insignificanti (il battito d'ali di una farfalla). Le strategie di rimbalzo/breakout si basano su queste zone. Non ho sentito che abbiano avuto successo.

- Vedi una marmotta? E io non ne vedo uno, ma lo faccio!

Secondo faa1947 questa strategia di breakout è una perdita di tempo, perché non segue principi econometrici e non contiene formule numeriche complesse. E io sono il pazzo che lo scambia! Il periodo pluriennale di campionamento non ottimizzato, centinaia di scambi e un'aspettativa matematica grande come una vacca grassa, è solo un'illusione! Non ci sono strategie di breakout e non possono esserci - la legge immutabile faa1947!

 
C-4:

- Vedi una marmotta? E io non ne vedo uno, ma lo faccio!

Secondo faa1947 questa strategia di breakout è una perdita di tempo, perché non segue principi econometrici e non contiene formule numeriche complesse. E io sono il pazzo che lo scambia! Il periodo pluriennale di campionamento non ottimizzato, centinaia di scambi e un'aspettativa matematica grande come una vacca grassa, è solo un'illusione! Non ci sono strategie di breakout, e non ci può essere - la legge immutabile faa1947!

Questo è un po' meschino.

Attribuito ciò che non ho scritto che non ho fatto: solo non ha sentito, ora scriverò quello che ho sentito. Si calmi. Leggete l'econometria, sarà il miglior soporifero per voi.

 
faa1947:

Questo è un po' meschino.

Hai scritto quello che non hai scritto che non l'hai fatto: semplicemente non l'ho sentito, ora scriverò quello che ho sentito. Si calmi. Leggete l'econometria, è il miglior sonnifero.

Già letto... pensato molto... ha pianto nella notte:) No davvero, perché vuoi essere così cavaliere nel cestinare l'AT se non lo capisci? Prendete due mashup come esempio. Esegui alcune azioni della compagnia sulle agende - c'è più del 50% di possibilità di successo. Ci sono azioni (e sono molte) sulle quali un semplice trattino ha funzionato per decenni (dagli anni 70 ad oggi). Fino alla fine degli anni '80, un portafoglio di mash-up su 30 azioni del Dow stava strappando in generale. Ora il mercato è diventato più complesso, ma non ci sono ancora pochi strumenti su cui la media mobile mostra risultati stabili anno dopo anno. Quindi la domanda è: se l'AT è una danza del tamburello e l'econometria è un approccio scientifico esatto, allora perché l'AT mostra risultati positivi e l'econometria no?
 
C-4:

- Vedi una marmotta? E io non ne vedo uno, ma lo faccio!

Secondo faa1947 questa strategia di breakout è una perdita di tempo, perché non segue principi econometrici e non contiene formule numeriche complesse. E io sono il pazzo che lo scambia! Il periodo pluriennale di campionamento non ottimizzato, centinaia di scambi e un'aspettativa matematica grande come una vacca grassa, è solo un'illusione! Non ci sono strategie di breakout e non possono esserci - la legge immutabile faa1947!


Risultati di WealthLab?
 
gpwr:

Risultati di WealthLab?

Sì.
 
C-4:

Sì.

Funziona per voi senza malfunzionamenti? Si rompe sempre per me. Impossibile fare trading automatico.
 
C-4:

allora perché l'AT mostra risultati positivi ma l'econometria no?

Da dove prende le sue informazioni?

Perché si permette di discutere di ciò che non conosce per sua stessa ammissione?

Perché cestini senza mezzi termini l'AT se non la capisci?

Cosa ti fa pensare che io non capisca l'AT? Per me, rinunciare all'AT è una mossa deliberata e molto costosa in termini di tempo (quasi 2 anni) e di denaro sotto forma di profitti persi.

 
faa1947:

Perché si permette di discutere di ciò che non conosce per sua stessa ammissione?

Cosa ti fa pensare che io non capisca l'AT? Per me, rinunciare all'AT è un passo molto consapevole e molto costoso in termini di tempo (quasi 2 anni) e di denaro sotto forma di profitti persi.


Tu stesso hai scritto dei tuoi fallimenti, che ogni sistema che hai sviluppato comincia a "diventare stantio". Lei è l'unico econometrico che conosco, e a giudicare dalla gamma di problemi che i metodi econometrici incontrano (lei stesso lo ha descritto perfettamente) si può concludere che questa scienza è di scarsa utilità pratica. Non voglio iniziare guerre sante, è solo strano che in due anni non abbiate trovato una sola strategia AT elementare, che faccia guadagnare più o meno costantemente. Inutile dire che anche la media mobile riesce a fare soldi. Anche il "buy and hold" con una copertura dell'indice di volatilità mostra ottimi rendimenti per gli investitori a medio e lungo termine. Forse hai cercato nel posto sbagliato?
 
gpwr:

Funziona per voi senza fallire? Si rompe sempre per me. È impossibile fare trading automatico.

WealthLab non può essere usato per il trading reale - è troppo problematico. Lo uso solo per testare i sistemi e per la ricerca. Per il trading reale è meglio usare Stock#.
 
C-4:

WealthLab non può essere usato per il trading reale - è troppo problematico. Lo uso solo per i test di sistema e la ricerca. Per il trading reale è meglio usare Stock#.

Ci sono risultati pratici in Stock#? Posso dare un'occhiata?
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