Riconoscere i cambiamenti nel "comportamento" di una serie temporale finanziaria (Trading on the news) - pagina 7

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faa1947:
Grazie. Così va meglio :)
 
faa1947:

Il TS dovrebbe essere in grado di seguire le notizie. Il test del TS (che è possibile su dati artificiali) dovrebbe includere due modelli di comportamento: novità - cambiamento del quoziente e ritorno alla linea del movimento precedente. La notizia - cambio della quotazione e movimento sulla nuova linea.

Esattamente lo stesso modo in cui la TS dovrebbe gestire le lacune. Strana coincidenza :)
 
La mia spiegazione della reazione alla notizia è semplice. Il mercato reagisce alle notizie quando c'è un'iniezione di volume mascherata da notizia, che cambia la volatilità ma non ha effetto sul target che il prezzo dovrebbe raggiungere.
 

in breve il punto è sopra .... presumo che ci siano conti (TP) con volumi più alti di quanto si possa immaginare, a questi conti si collegano conti (trader ordinari) come a un conto PAMM. nel momento in cui arriva la notizia, la persona (TP) legge la notizia.... non gli piace ...... o gli piace (non è questo il punto)

1. questa persona (TR) apre un'operazione con un numero incredibile di lotti - contro la notizia, e l'effetto di massa (trader ordinari) mostra un forte salto nei volumi su tutti i terminali collegati al conto...... con il risultato di 2 cifre in basso o in alto....

2. o "nessuna notizia fammi vedere cosa gli indicatori stanno sussurrando ipercomprato aha sal aspetta il momento giusto ed entra...... il risultato vedi p.1......


Non è una pubblicità. solo un'opzione da considerare. è così che si uccidono i commerci

 
In realtà le cose sono sia più semplici che più complicate, per così dire. Le notizie negative (mettiamola così) provocano davvero gli orsi e le notizie positive provocano i tori (o viceversa, che importa). E tutto sarebbe chick-chick se non fosse per la fase di mercato. Ma non la fase di cui tutti parlano ad ogni angolo. Tutti pensavano che la fase è toro e la fase è ribassista. Ma non è così. Ci sono davvero due fasi. Li chiamerei "diretti" e "inversi". Durante la fase diretta, i volumi che fluiscono verso l'alto muovono il mercato verso l'alto, i volumi che fluiscono verso il basso muovono il prezzo verso il basso. Ma nella fase inversa... ora è chiaro, no? Paradossalmente, tutto si inverte. Ecco perché penso che anche le notizie (identiche) si comportino in modo diverso. Accidenti... Resta solo quella proverbiale fase da contare :)
 

Masticare la gomma.

C'è una nozione di ipervenduto/ipervenduto che si adatta bene alle nozioni di struttura frattale del mercato. I concetti di ipercomprato/ipervenduto sono concetti qualitativi e la caratteristica principale è la volatilità del mercato in questa zona, nel senso che il movimento parte spesso dall'arrivo di piccole notizie insignificanti (il battito d'ali di una farfalla). Le strategie di rimbalzo/breakout si basano su queste zone. Non ho sentito che abbiano avuto successo.

 
Ci sono diversi nickname su internet di lingua russa che hanno avuto molto successo (secondo me) nell'uso di strategie di breakout. Inoltre, ci sono diversi personaggi che hanno fatto una fortuna commerciando sulle notizie. A proposito, nessuno di loro usa calcoli complicati. E sì, questo è il mercato azionario.
 
HideYourRichess:
Su internet di lingua russa ci sono alcuni nickname che hanno avuto molto successo (secondo me) nell'uso di strategie di breakout. Inoltre, ci sono diversi personaggi che hanno fatto una fortuna commerciando sulle notizie. A proposito, nessuno di loro usa calcoli complicati. E sì, questo è il mercato azionario.

Circa mezzo anno prima della scomparsa di RAO EU stavo negoziando le sue azioni con successo in ipercomprato/ipervenduto dagli indicatori senza alcuna matematica. Circa due mesi prima della sua scomparsa, ho notato che l'ultima goccia, che travolge l'equilibrio instabile, è stato un altro discorso di Chubais, come se avesse visto i miei grafici super segreti.

Da allora non commercio le notizie, perché Chubais è ovunque ed è molto rischioso trattare con loro. Anche se, grazie a Chubais, sono saltato giù da questo tram appena in tempo.

 
Lei ha un concetto completamente diverso di trading delle notizie, a giudicare dalla sua descrizione.
 
HideYourRichess:
Questo non è affatto il concetto di news trading, a giudicare dalla tua descrizione.

È un vecchio caso, si è appena ricordato di Chubais, dovrebbe essere inviato a "Humour".

Ma seriamente, una perdita di tempo come per tutte le AT.

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