Riconoscere i cambiamenti nel "comportamento" di una serie temporale finanziaria (Trading on the news) - pagina 5
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Qualsiasi TS usa formule, perché tutti i tuoi indicatori e altre cose hanno formule implementate sotto forma di programmi. Quindi o si "allungano" inconsciamente le formule, o consapevolmente, e anche leggendo i libri, e non leggendo i vari Shiryaev là fuori.
conosci per caso qualcuno che possa leggere sulle funzioni di risposta?
conosci per caso qualcuno che possa essere informato sulle funzioni di risposta?
Compagni, vorrei chiedere aiuto per la seguente domanda:
Domanda 1.
Voglio scrivere un indicatore che sia in grado di prendere in considerazione i cambiamenti nel "comportamento" di una serie temporale finanziaria.
Nella mia testa immagino quanto segue:
Passo 1. Conosco il momento della pubblicazione della notizia, momento t;
Passo 2. Il mercato aspetta il rilascio della notizia e comincia a cambiare il suo "comportamento" fino al momento in cui t e gli agenti di mercato aspettano la notizia. È chiaro che in alcuni agenti l'informazione arriva prontamente.
Passo 3. Un indicatore cattura il cambiamento avvenuto, il modello specifico è ordinato per entrare in azione.
Indicatore - cosa può fungere da indicatore? Un apparato non troppo complicato.
Domanda 2.
Esiste una letteratura o dei riferimenti sui modelli di previsione delle serie temporali finanziarie che tengono conto del comunicato stampa?
Al momento del rilascio della notizia c'è un picco di volatilità. Quanto è importante la notizia, possiamo giudicare dalle letture dello stesso APR o, non so, come in mql5 c'è un canale di deviazioni standard (da non confondere con il canale di regressione), possiamo giudicare dalla larghezza di questo canale, prima del rilascio della notizia e nei primi momenti dopo il rilascio della notizia. Il problema è che le notizie vengono di solito rilasciate a pacchetti, ed è facile farsi prendere dall'altalena, e le persone dall'altra parte del monitor non sono così stupide come vogliamo che siano, possono spostare la diffusione più ampia.
Dopo di che il mercato deve cercare un nuovo stato stazionario tenendo conto delle nuove informazioni, quanto durerà (in teoria, durerà istantaneamente, ma ne dubito). Questo momento può essere provato per catturarlo. La direzione dello scambio dovrebbe essere visibile all'occhio.
Ora di nuovo sputeranno fuori che possiamo usare lo stesso martin. Gli esperimenti mostrano che se calcoliamo i livelli di rollover a bassa volatilità. Nel momento di alta volatilità il bastardo è vivo. Ho provato a calcolare i livelli sull'asiatico e a piazzare gli ordini all'inizio della sessione europea, ma il tempo era un parametro ottimizzabile e il mio Expert Advisor era sordo al ritiro americano con le sue notizie.
Certo che c'è. Il mercato è guidato dalle notizie, ma questo non è necessariamente visibile all'occhio.
Provata da chi?
PS ultimo post https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 proprio il contrario - una questione di fede?
Provata da chi?
PS l'ultimo post https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 la visione esattamente opposta - una questione di fede?
Per me non è una questione di fede, è una questione di conoscenza: so esattamente dove sono le notizie nel mercato e come queste notizie vengono prese in considerazione negli EA. E ognuno può avere la propria opinione, questo è il bello.
Quindi, è possibile prevedere gli obiettivi sulle notizie? Su D1, per esempio?
ricerca e dimmi...
Al momento del rilascio della notizia c'è un picco di volatilità. Si può giudicare la significatività della notizia dalle letture APR o, non so, in mql5, c'è un canale di deviazione standard (da non confondere con il canale di regressione), si può giudicare dalla larghezza di questo canale prima del rilascio della notizia e nei primi momenti dopo il rilascio della notizia. Il problema è che le notizie vengono di solito rilasciate a pacchetti, ed è facile farsi prendere dall'altalena, e le persone dall'altra parte del monitor non sono così stupide come vogliamo che siano, possono spostare la diffusione più ampia.
Logicamente, il mercato dovrebbe cercare un nuovo stato stazionario tenendo conto delle nuove informazioni, quanto durerà (in teoria, durerà istantaneamente, ma ne dubito). Questo momento può essere tentato per catturarlo. La direzione dello scambio dovrebbe essere visibile all'occhio.
Ora di nuovo sputeranno fuori che possiamo usare lo stesso martin. Gli esperimenti mostrano che se calcoliamo i livelli di rollover a bassa volatilità. Nel momento di alta volatilità il bastardo è vivo. Ho provato a calcolare i livelli sull'asiatico e a piazzare gli ordini all'inizio della sessione europea, ma il tempo era un parametro ottimizzabile e l'EA non ha reagito alle notizie americane.
Fate le vostre ricerche e ditemi...
In realtà, C4 ce l'ha detto.
Ma faa1947, da quanto ho capito, sostiene il contrario - "Il mercato è guidato dalle notizie".
Quello che mi interessa davvero è se un parametro di mercato può essere usato per ottenere un risultato positivo.
E ho la ricerca da fare.
Copypasta da questi tuoi internetti, tradotto, datato 27 febbraio 2009 1:46 pm. Proprio in tema. Buon divertimento.
Per quanto riguarda le notizie, ho alcune domande. Ho cercato di capire il loro significato e l'impatto sul prezzo, ma non ci sono riuscito. Fortunatamente per me, sono i profitti, non la comprensione, che contano. (Ecco perché forse la maggior parte degli "esperti" può essere trovata tra i teorici, non sui piani di trading).
Una cosa che ho notato è che molte volte la price action tende a "superare" l'annuncio della notizia. Penso che questo sia perché i commercianti stanno "accelerando" il movimento. (Forse prima del CPI (Consumer Price Index) o qualcosa del genere). Molti nuovi trader tendono a pensare che ci sia una sorta di cospirazione. Alcune "informazioni scottanti" che sono state "trapelate" ad alcuni commercianti selezionati. Tendo a pensare che la reazione alla notizia possa essere già incorporata nella direzione in cui si svolge tutto il trading. Per esempio, se tutti vanno allo scoperto sull'euro, e ci sono gravi notizie negative sull'euro... conferma l'opinione della folla. Comunque, come scoprirete... niente di tutto questo è significativo. Seriamente.
Non voglio essere coinvolto nell'argomento Fondamenti contro Techanalysis qui. So che il Fundament determina la direzione nel suo insieme. Ma ho scoperto che un annuncio CPI di -2,3% non significa che dovrei vendere EUR/USD a 1,2450. Infatti, ti dice mai quando entrare o uscire da un trade? (usando un esempio).
Inoltre, è difficile valutare come reagiranno migliaia di commercianti in tutto il mondo. Diavolo, non so mai come reagirà mia moglie, e dopo tutto vivo con lei. Inoltre è solo una persona. Ora provate a immaginare cosa faranno 800.000 sconosciuti in tutto il mondo. Buona fortuna.
Inoltre, ci sono poche cose meno interessanti degliindicatori economici. Noioso. Se volessi studiare tutto questo, sceglierei una laurea in economia.
Guardate uno dei vostri canali di notizie preferiti. La CNBC è un buon esempio. Ci sono otto persone che tentano di gridare l'una contro l'altra. Nessuna di queste persone ha idea di cosa stia succedendo. Come esercizio divertente, contate quante volte al giorno qualche presentatore chiede a un ospite: "Allora, in quale direzione fai trading?" o. "Dove investite il vostro capitale di lavoro?" Questo mostra cosa c'è dietro l'idea di ospitare ospiti. È possibile che alcuni di questi ospiti siano interessati al fatto che lei faccia trading sui loro consigli, muovendo così il prezzo per loro? Si tratta delle "informazioni calde" menzionate in Memorie di uno speculatore azionario. Wall Street non è davvero cambiata nel corso degli anni.
Inoltre, hanno interesse a farvi credere che il mercato azionario può saltare in qualsiasi momento. Se pensate davvero che siamo in un mercato dell'orso per anni e non potete vendere le azioni (come fa la maggior parte delle persone) - non le guarderete. A loro interessa che voi investiate... Niente spettatori - niente pubblicità. Niente pubblicità - niente CNBC. Niente CNBC... nessun lavoro.