Riconoscere i cambiamenti nel "comportamento" di una serie temporale finanziaria (Trading on the news) - pagina 4
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Accidenti... Non è l'accuratezza dell'adattamento, è l'accuratezza della previsione stessa. Lo limitiamo, in tempo reale. Diciamo che il modello sarà considerato rilevante per la situazione attuale se la sua previsione rientra in un certo intervallo ristretto. In caso contrario, consideriamo questo punto come un "punto di rottura" e mettiamo in atto un altro modello, già preparato, oppure, in mancanza di uno, semplicemente lo minimizziamo e aspettiamo.
E ho controllato anche questo. E fuori campione e di tutti i tipi. Non è di alcuna utilità. Non conosco un metodo che mi dica se un modello aggiustato (adattato!) ad una nuova candela arrivata è buono per questo nuovo campione - si può dire quando questa nuova candela con la piega diventa non molto giusta, ma si muove ad una certa distanza più in profondità nel campione. Se non ci fosse un kink, allora potrei fare dei modelli con un fattore di profitto superiore a 10.
Leggete l'allegato.
Non conosco il metodo
Non significa che non esista. Chi dice che il modello AR-MA è l'unico modo per codificare il comportamento della serie sull'intervallo di adattamento? C'è, per esempio, la compressione frattale, che sembra funzionare meglio in questo caso.
Non significa che non esiste. Chi dice che il modello AR-MA è l'unico modo per codificare il comportamento di una serie su un intervallo di adattamento? C'è, per esempio, la compressione frattale, che mi sembra più appropriata in questo caso.
Non ho usato ARMA, ma non è questo il punto.
Diversi modelli danno diversi punti di rottura, il che significa che ci sono modelli peggiori o migliori rispetto ai punti di rottura, non all'accuratezza delle previsioni. Trovare un "buon" modello in relazione ai punti di rottura l'ho rimandato per ora, dato che c'è molto potenziale nel poter usare la previsione. Un semplice esempio. Supponiamo di avere l'ultimo prezzo 1,3000 per EURUSD, la previsione è 1,3025. La domanda è: dovremmo entrare long o short? Quindi, se mi addentro profondamente, la risposta, anche se ovvia, non è ovvia. Dobbiamo considerare una serie di fattori aggiuntivi per una risposta.
Dipende da cosa si intende per questo. L'inizio di una nuova tendenza, la fine di quella vecchia e la stagnazione? O forse volete sapere che Citibank ha deciso oggi di bilanciare un po' il suo portafoglio?
Ma in generale, questo è un problema sulla cosiddetta decomposizione del processo. Kolmogorov, Shiryaev, ecc. A. Gorchakov, che non è sconosciuto nei circoli di trading, ha anche scritto alcune formule su di esso sul suo sito web.
Secondo me, tutto questo è una sciocchezza. Non male per il compito di rilevare un bersaglio in mezzo alle interferenze radio, ma non per il mercato. Tuttavia, nessuno può impedire alle persone di cercare di tirare il mercato delle formule.
Non ci sono punti di rottura al di fuori delle notizie?
Certo che c'è. Il mercato è mosso dalle notizie, ma questo non è necessariamente visibile all'occhio.
Cos'è un kink? In ordine.
Abbiamo un TS. Inizialmente, se è un TS, corrisponde al mercato e determina correttamente l'entrata-uscita. Poi dobbiamo ottimizzarlo regolando alcuni parametri del TS secondo i cambiamenti del mercato. Se funziona, allora la relazione tra i parametri e i cambiamenti nel mercato è evidente. Ma è in superficie. Se la ST è fatta sulle idee dell'econometria, si può vedere che i parametri della ST sono numeri casuali, cioè quantità non deterministiche e infatti si tratta di stime, non di quantità. E poiché questo è il caso, la domanda è sulla legge di distribuzione di questo SV. Si tratta di parametri. Ma il mercato può cambiare in modo tale che la forma funzionale del TS deve cambiare. Cioè, quando parlo di pieghe, parlo di pieghe nei modelli su cui è costruito il TS. Quindi non si può dire nulla dal grafico di Kotir. A proposito, non ho dato una classificazione completa dei tipi di breakpoint.
Tuttavia, nessuno può impedire alle persone di cercare di tirare il mercato delle formule.
Certo che c'è. Il mercato è mosso dalle notizie, ma questo non è necessariamente visibile all'occhio.
Cos'è un kink? In ordine.
Abbiamo un TS. Inizialmente, se è un TS, corrisponde al mercato e identifica correttamente l'entrata-uscita. Poi dobbiamo ottimizzarlo regolando alcuni parametri del TS secondo i cambiamenti del mercato. Se funziona, allora la relazione tra i parametri e i cambiamenti nel mercato è evidente. Ma è in superficie. Se la ST è fatta sulle idee dell'econometria, si può vedere che i parametri della ST sono numeri casuali, cioè quantità non deterministiche e infatti si tratta di stime, non di quantità. E poiché questo è il caso, la domanda è sulla legge di distribuzione di questo SV. Si tratta di parametri. Ma il mercato può cambiare in modo tale che la forma funzionale del TS deve cambiare. Cioè, quando parlo di pieghe, parlo di pieghe nei modelli su cui è costruito il TS. Quindi non si può dire nulla dal grafico di Kotir. A proposito, non ho dato una classificazione completa dei tipi di fratture.
Stavo esagerando)
Qualsiasi TS usa formule, perché tutti i vostri indicatori e altre cose da nerd hanno formule implementate sotto forma di programmi. Quindi o inconsciamente "allungate" le formule, o deliberatamente, e anche dopo aver letto dei libri, e non leggete diversi Shiryaev.
Non si tratta di formule in generale, ma di uno specifico apparato matematico. È tutto nerd per il gusto di essere nerd.
Il secondo punto. Ci sono strategie di trading sulle notizie che sono sorprendentemente semplici e vecchie.