Riconoscere i cambiamenti nel "comportamento" di una serie temporale finanziaria (Trading on the news) - pagina 2
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potete darmi qualche consiglio? come, cosa cercare. cosa cercare, ho modelli econometrici insignificanti, SB tutto il tempo tranne il modello con integrazione frazionaria.
Non prendete i consigli di qualcun altro - è la vostra abilità, l'altra persona ha la sua abilità.
Questa abilità può essere ottenuta usando qualche pacchetto econometrico e poi leggendo la letteratura sulle questioni che non capite nel pacchetto. Questo è un consiglio per imparare.
Non esiste un modello universale, almeno non a mia conoscenza. A un certo punto uno funziona, a un altro punto un altro funziona, e tra loro c'è un punto di rottura e tutto il problema è in loro. In allegato c'è un articolo recente che può essere usato come input al problema.
Anche io sto affrontando questo problema di recente. Voglio costruire un algoritmo sulle notizie. per cominciare, ho un indicatore:https://www.mql5.com/ru/code/10741
Non prendete i consigli di qualcun altro - è la vostra abilità, l'altra persona ha la sua abilità.
Questa abilità può essere ottenuta usando qualche pacchetto econometrico e poi leggendo la letteratura sulle questioni che non capite nel pacchetto. Questo è un consiglio per imparare.
Non esiste un modello universale, almeno non a mia conoscenza. A un certo punto uno funziona, a un altro punto un altro funziona, e tra loro c'è un punto di rottura e tutto il problema è in loro. In allegato c'è un articolo recente che può essere usato come input al problema.
il libro è buono, ma difficile perché è in inglese.
orb:
книга хорошая, но трудна из-за того, что она на англ. языке.
In russo siamo almeno cinque anni indietro.
Non esiste un modello universale, almeno non a mia conoscenza. Un momento uno sta lavorando, l'altro sta lavorando, e c'è un punto di rottura tra loro e tutto il problema è in loro. In allegato c'è un articolo recente che può essere usato come input al problema.
Quindi identificare il momento in cui il vecchio modello ha smesso di funzionare, qual è il problema?)
Non so come. Un punto di rottura sulla storia e nel momento in cui sono riuscito a determinarlo è emerso un nuovo punto di rottura, che determinerò dopo qualche tempo sconosciuto.
forse scrivere un EA che scaricherebbe il volume, il tempo, la chiusura, l'apertura, l'alto, il basso, il corpo della candela al punto di rottura, calcolare l'analisi. poi in base a tutta la storia valutare il modello di selezione binaria.
forse provare un logit, un modello di breakpoint per costruire una variabile di risultato 1 - c'è un breakpoint, 0 - non c'è un breakpoint?
Io no. Un punto di rottura sulla storia e nel momento in cui sono riuscito a determinarlo è sorto un nuovo punto di rottura, che determinerò dopo un tempo sconosciuto.
alsu:
orb
Ogni modello ha un criterio di applicabilità alla situazione attuale, più o meno, il minimo errore possibile al quale crediamo che il modello funzioni. Perché non restringere l'intervallo per rendere il rilevamento dei valori anomali il più veloce possibile?
Non c'è una soluzione completa, solo approcci, come mostrato nell'allegato qui sopra.
Il problema è compreso intuitivamente. Per adattare il modello, più grande è il campione, meglio è. Ma più il campione è grande, meno tiene conto della situazione attuale. Sembrerebbe che AP(1) sia l'ideale - solo la candela precedente, ma no, funziona, ma molto raramente.
Il modello dovrebbe prevedere le rotture, ma come farlo?
forse scrivere un EA che scaricherebbe il volume, il tempo, la chiusura, l'apertura, l'alto, il basso, il corpo della candela al punto di rottura, calcolare l'analisi. poi in base a tutta la storia valutare il modello di selezione binaria.
forse provare a logit, modello breakpoint per costruire una variabile di risultato 1 - c'è un breakpoint, 0 - nessun breakpoint?
scrivere - è facile emettere i parametri nel file di log tramite Print... o meglio ancora in un file separato tramite operazioni su file...
e poi anche fare una tabella per Exodus quando c'era ++ e dopo quale numero di Minus...
perché è possibile che anche se il numero totale di --- sarà maggiore di +++
ma manipolando i lotti si può essere in grado di visualizzare il risultato complessivo in +++