Riconoscere i cambiamenti nel "comportamento" di una serie temporale finanziaria (Trading on the news)
Avete le vostre idee?
In caso contrario, non credo che quello di qualcun altro possa aiutare
Domanda 1: Stima della varianza, deviazione standard, ma il punto è che la legge della distribuzione è sconosciuta, così come da quali considerazioni prendere il n che è coinvolto nella stima imparziale. Analisi di fase. Wavelets (sono complessi).
Domanda 2: modelli econometrici, modello di scelta minar 1 - c'è una notizia, 0 - non c'è una notizia, ma mi sembra sbagliato.
Vale la pena rendere le cose così complicate?
IMHO
In che modo le wavelets vi aiuteranno? (non sarete nemmeno in grado di capire la differenza :-)
E la notizia - 50/50 - muoverà il prezzo una volta - ma nella direzione sbagliata (gli analisti diranno più tardi che il mercato ha tenuto conto di questa notizia) - o si muoverà nella direzione giusta... ma non hai tempo di salire sul treno - la casa di intermediazione non darà un prezzo o requote...
Compagni, vorrei chiedere aiuto per la seguente domanda:
Domanda 1.
Voglio scrivere un indicatore che sia in grado di prendere in considerazione i cambiamenti nel "comportamento" di una serie temporale finanziaria.
Nella mia testa immagino quanto segue:
Passo 1. Conosco il momento della pubblicazione della notizia, momento t;
Passo 2. Il mercato aspetta il rilascio della notizia e comincia a cambiare il suo "comportamento" fino al momento in cui t e gli agenti di mercato aspettano la notizia. È chiaro che in alcuni agenti l'informazione arriva prontamente.
Passo 3. Un indicatore cattura il cambiamento avvenuto, il modello specifico è ordinato per entrare in azione.
Indicatore - cosa può fungere da indicatore? Un apparato non troppo complicato.
Domanda 2.
Esiste una letteratura, riferimenti discorsivi, sui modelli di previsione delle serie temporali finanziarie, tenendo conto dei comunicati stampa?
Completo.
Questo è il problema fondamentale e irrisolto della previsione del kotir. Si chiama "breakpoint", nella mia traduzione "frattura".
Ci sono diversi test kotir che identificano questi punti di rottura. Li ho postati nel mio thread. Econometria: previsione di un passo avanti.
Non volete cercare un posto specifico.
In che modo le wavelets vi aiuteranno? (non sarete nemmeno in grado di capire la differenza :-)
E la notizia - 50/50 - muoverà il prezzo una volta - ma nella direzione sbagliata (gli analisti diranno più tardi che il mercato ha tenuto conto di questa notizia) - o si muoverà nella direzione giusta... ma non hai il tempo di saltare sul treno - l'OC non darà un prezzo o riquotazioni o qualcosa del genere ...
Capisco il tuo punto. il punto è che tutti i problemi possono essere risolti con dc e requotes. forse puoi dirmi quale può essere l'indicatore?
Completo.
Questo è il problema fondamentale e irrisolto della previsione del kotir. Si chiama "breakpoint", nella mia traduzione "frattura".
Ci sono diversi test di Kotier che identificano questi punti di rottura. Li ho postati nel mio thread. Econometria: previsione di un passo avanti.
Non voglio cercare un luogo specifico.
Potete darmi qualche consiglio? come, cosa cercare. cosa cercare, i miei modelli econometrici sono insignificanti, SB tutto il tempo tranne il modello con integrazione frazionaria.
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Compagni, vorrei chiedere aiuto per la seguente domanda:
Domanda 1.
Voglio scrivere un indicatore che sia in grado di prendere in considerazione i cambiamenti nel "comportamento" di una serie temporale finanziaria.
Nella mia testa immagino quanto segue:
Passo 1. Conosco il momento della pubblicazione della notizia, momento t;
Passo 2. Il mercato aspetta il rilascio della notizia e comincia a cambiare il suo "comportamento" fino al momento in cui t e gli agenti di mercato aspettano la notizia. È chiaro che in alcuni agenti le informazioni arrivano prontamente.
Passo 3. Un indicatore cattura il cambiamento avvenuto, il modello specifico è ordinato per entrare in azione.
Indicatore - cosa può fungere da indicatore? Un apparato non troppo complicato.
Domanda 2.
Esiste una letteratura, dei riferimenti, sui modelli di previsione delle serie temporali finanziarie, tenendo conto del comunicato stampa?