R - per favore condividi le tue esperienze - pagina 5

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Il problema con R è che non può essere eseguito insieme a un tester e non si possono disegnare rapporti grafici. =)
 
wise:
Il problema con R è che non può essere eseguito insieme a un tester e non si possono disegnare rapporti grafici. =)
Cosa lo impedisce?
 
Non lo so. Ho appena visto persone su forexfactory che ne parlavano. Forse mi sono sbagliato. =)
 
Hmm. Forse non lo so nemmeno io. Non l'ho ancora usato.
 
wise:
Il problema con R è che non è possibile eseguirlo insieme al tester e disegnare rapporti grafici. =)


Questo non è un problema di R, è un problema di disegnatori di rapporti.

Per la ricerca è sufficiente scrivere un semplice tester da soli in cinque minuti.

library(TTR)

library(zoo)

# get some data

num.points <- ...

midprices <- ...

spreads <- ...

bids <- midprices - 0.5 * spreads

asks <- midprices + 0.5 * spreads

# length(midprices) == num.points; length(spreads) == num.points

ma.fast <- EMA(midprices, 15)

ma.slow <- EMA(midprices, 50)

# compute entry/exit signals

open.long.position <- (ma.fast > ma.slow) & (ma.slow > midprices)

close.long.position <- (ma.fast < midprices)

open.short.position <- (ma.fast < ma.slow) & (ma.slow < midprices)

close.short.position <- (ma.fast > midprices)

signals.to.position <- function (num.points, signal.open, signal.close) {

pos <- rep(NA, num.points)

pos[signal.open] <- 1

pos[signal.close] <- 0

pos <- na.locf(pos, na.rm = F)

pos[is.na(pos)] <- 0

pos

}

# compute strategy positions

pos.long <- signals.to.position(num.points, open.long.position, close.long.position)

pos.short <- signals.to.position(num.points, open.short.position, close.short.position)

pos.total <- pos.long - pos.short

# compute equity

commission <- 1

trade.size <- c(0, pos.total[2 : num.points] - pos.total[1 : (num.points - 1)])

fees <- abs(trade.size) * (commission + 0.5 * spreads)

equity <- midprices * pos.total + cumsum(-midprices * trade.size - fees)

# compute balance

balance <- rep(NA, num.points)

balance[trade.size != 0] <- equity[trade.size != 0]

balance <- na.locf(balance, na.rm = F)

balance[is.na(balance)] <- 0

# display results

par(mfrow = c(2, 1))

plot(midprices, t = 'l', col = 'gray', lty = 'dashed')

lines(bids, col = 'blue')

lines(asks, col = 'red')

points(which(trade.size > 0, arr.ind = T), asks[trade.size > 0], col = 'blue')

points(which(trade.size < 0, arr.ind = T), bids[trade.size < 0], col = 'red')

plot(equity, t = 'l')

lines(balance, col = 'gray', lty = 'dashed')

 
Qualcuno è riuscito a far funzionare MT5 + R?
 
anonymous:


Questo non è il problema di R, è il problema dei disegnatori di rapporti.

Bastano cinque minuti per scrivere un semplice tester per la ricerca.

library(TTR)

library(zoo)

# get some data

num.points <- ...

midprices <- ...

spreads <- ...

bids <- midprices - 0.5 * spreads

asks <- midprices + 0.5 * spreads

# length(midprices) == num.points; length(spreads) == num.points

ma.fast <- EMA(midprices, 15)

ma.slow <- EMA(midprices, 50)

# compute entry/exit signals

open.long.position <- (ma.fast > ma.slow) & (ma.slow > midprices)

close.long.position <- (ma.fast < midprices)

open.short.position <- (ma.fast < ma.slow) & (ma.slow < midprices)

close.short.position <- (ma.fast > midprices)

signals.to.position <- function (num.points, signal.open, signal.close) {

pos <- rep(NA, num.points)

pos[signal.open] <- 1

pos[signal.close] <- 0

pos <- na.locf(pos, na.rm = F)

pos[is.na(pos)] <- 0

pos

}

# compute strategy positions

pos.long <- signals.to.position(num.points, open.long.position, close.long.position)

pos.short <- signals.to.position(num.points, open.short.position, close.short.position)

pos.total <- pos.long - pos.short

# compute equity

commission <- 1

trade.size <- c(0, pos.total[2 : num.points] - pos.total[1 : (num.points - 1)])

fees <- abs(trade.size) * (commission + 0.5 * spreads)

equity <- midprices * pos.total + cumsum(-midprices * trade.size - fees)

# compute balance

balance <- rep(NA, num.points)

balance[trade.size != 0] <- equity[trade.size != 0]

balance <- na.locf(balance, na.rm = F)

balance[is.na(balance)] <- 0

# display results

par(mfrow = c(2, 1))

plot(midprices, t = 'l', col = 'gray', lty = 'dashed')

lines(bids, col = 'blue')

lines(asks, col = 'red')

points(which(trade.size > 0, arr.ind = T), asks[trade.size > 0], col = 'blue')

points(which(trade.size < 0, arr.ind = T), bids[trade.size < 0], col = 'red')

plot(equity, t = 'l')

lines(balance, col = 'gray', lty = 'dashed')

Semplice come quello...

Vogliamo decifrare le griglie?

 
TheXpert:
Hmm. Forse non lo so nemmeno io. Non l'ho ancora usato.
Forse a causa dell'asincronia? R può lavorare in modo asincrono e il tester no. Ma l'asincronia è ancora esotica.
 
tara:

E' solo che, come ogni cosa...

Vogliamo decifrare le griglie?

Eh.... sarebbe R il linguaggio terminale e non mql.
 

Per favore, aiutatemi.

Ho inserito EURUSD in R. Ho calcolato il modello e calcolato il coefficiente, come posso disegnare un grafico e combinarlo con il kotir?

> x.ar<-ar(eur[1:256],method="mle")

> x.ar


Chiama:

ar(x = eur[1:256],method="mle")


Coefficienti:

1 ........2.......... 3

0.9420 0.1955 -0.1644


Ordine selezionato 3 sigma^2 stimato come 2.73e-06

12345678
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